রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

TEMA ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-03 10:59:42
ট্যাগঃথিমইএমএএমএ

সারসংক্ষেপ

টিইএমএ ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (টিইএমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি দুটি টিইএমএ লাইনের আপেক্ষিক অবস্থানগুলির তুলনা করে। এটি স্বল্পমেয়াদী টিইএমএ লাইন দীর্ঘমেয়াদী টিইএমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করার সময় একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে এবং স্বল্পমেয়াদী টিইএমএ লাইন দীর্ঘমেয়াদী টিইএমএ লাইনের নীচে অতিক্রম করার সময় একটি শর্ট অবস্থান খোলে। বিপরীত ক্রসওভার সংকেত ঘটলে অবস্থানগুলি বন্ধ হয়। এই কৌশলটি একটি ব্যাপ্তি বাজারে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত।

কৌশল নীতি

টিইএমএ ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশলটির মূলটি বিভিন্ন সময়কালের সাথে দুটি টিইএমএ লাইন তৈরি করা। টিইএমএ হ'ল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর তুলনায় একটি উন্নতি। এটি ইএমএর ইএমএতে ইএমএ প্রয়োগ করে গণনা করা হয়, যার ফলে ইএমএ এবং সহজ মুভিং এভারেজ (এসএমএ) এর তুলনায় কম বিলম্ব ঘটে। টিইএমএ মূল্য আন্দোলনের প্রতি আরও প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলির প্রতি আরও সংবেদনশীল।

কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইনগুলির অবস্থানগুলির তুলনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করেঃ

যখন স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে।
যখন স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইনের নিচে অতিক্রম করে এবং স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইনের নিচে থাকে, তখন এটি একটি শর্ট পজিশন খোলে।
লং পজিশন ধরে রাখার সময়, যদি স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি লং পজিশন বন্ধ করে। যখন একটি শর্ট পজিশন ধরে রাখে, যদি স্বল্পমেয়াদী TEMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী TEMA লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি শর্ট পজিশন বন্ধ করে।

বিভিন্ন সময়সীমার দুটি TEMA লাইনের ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে, এটি একটি ব্যাপ্তি বাজারে স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশলগত সুবিধা

EMA এবং SMA এর তুলনায় TEMA সূচকটির কম বিলম্ব রয়েছে, যা আরও প্রতিক্রিয়াশীল সংকেত প্রদান করে এবং দামের গতিবিধিগুলির সাথে আরও ভাল সারিবদ্ধতা প্রদান করে।
বিভিন্ন সময়কালের দুটি TEMA লাইনের ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে পজিশন খোলার এবং বন্ধ করার জন্য, সংকেতগুলি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পরিষ্কার এবং কার্যকর।
কৌশল যুক্তি এবং কোড বাস্তবায়ন সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
বিভিন্ন বাজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, যা সম্ভাব্যভাবে স্থিতিশীল রিটার্ন তৈরি করতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারে, কৌশলটি ঘন ঘন ট্রেড তৈরি করতে পারে, যার ফলে লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং লাভজনকতা প্রভাবিত হয়।
EMA এবং SMA এর তুলনায় TEMA সূচক মূল্যের প্রতি বেশি সংবেদনশীল, যা বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সময় সম্ভাব্যভাবে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি করে।
কৌশলটির পারফরম্যান্স ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরামিতি নির্বাচন উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতে বাজারের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হলে, এটি কৌশলটির পারফরম্যান্স প্রভাবিত করতে পারে।
কৌশলটি স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করে না, যা চরম বাজারের পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশল পারফরম্যান্স উন্নত করতে TEMA সূচকের পরামিতিগুলিকে অনুকূল করুন, যেমন দুটি TEMA লাইনের জন্য সর্বোত্তম সময়কাল খুঁজে পেতে পরামিতি অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার সময়, সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে এবং মিথ্যা সিগন্যাল হ্রাস করতে ফিল্টার হিসাবে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার আবেগ সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস এবং ট্রেলিং স্টপ লস সেট করুন।
বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং লেনদেনের ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে হোল্ডিং পিরিয়ড এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ করুন, প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন কৌশলগুলির শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য এবং সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য এই কৌশলটি অন্যান্য ধরণের কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

টিইএমএ ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি টিইএমএ সূচকের ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটির একটি পরিষ্কার যুক্তি রয়েছে এবং ব্যাপ্তি বাজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তবে কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যেমন ঘন ঘন ট্রেডিং, মিথ্যা সংকেত এবং চরম বাজারের ঝুঁকি। পরামিতিগুলি অনুকূল করে, ফিল্টার শর্ত যুক্ত করে, স্টপ-লস সেট করে এবং এর দৃust়তা এবং ব্যবহারিকতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করে কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')

//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111

//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222

//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))

// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2  
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)

// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)  
strategy.close('long', when=exitLong)

// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)  
strategy.close('short', when=exitShort)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত