রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইএমএ এবং বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট কৌশল

ইএমএ এবং বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-03 16:23:06
ট্যাগঃইএমএবি বি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করতে 5-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং বোলিংজার ব্যান্ডস (বিবি) ব্যবহার করে। যখন দাম উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে বা নীচের বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হয়, তখন কৌশলটি কিনতে বা বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনা এবং রিটার্ন সর্বাধিকীকরণের জন্য স্টপ লস এবং লক্ষ্য মূল্য স্তর ব্যবহার করে বাজারে উল্লেখযোগ্য মূল্য চলাচল ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূলটি হ'ল বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতা নির্ধারণের জন্য 5-দিনের ইএমএ এবং বলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করা। যখন দামটি উপরের বলিংজার ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় এবং পূর্ববর্তী মোমবাতি উচ্চতা 5 দিনের ইএমএ এর উপরে থাকে, তখন কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। বিপরীতভাবে, যখন দামটি নীচের বলিংজার ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় এবং পূর্ববর্তী মোমবাতি নিম্ন 5 দিনের ইএমএর নীচে থাকে, তখন কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এই পদ্ধতিটি প্রবণতার সম্ভাব্য বিপরীত বা ব্রেকআউট পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

একটি ট্রেড এন্টার করার পরে, কৌশলটি একটি স্টপ লস স্তর এবং একটি লক্ষ্য মূল্যের স্তর সেট করে। সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লস প্রবেশের দামের বিপরীত দিকে স্থাপন করা হয়। প্রত্যাশিত মুনাফা লক করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পয়েন্ট (যেমন, 1000 পয়েন্ট) এর উপর ভিত্তি করে লক্ষ্য মূল্যের স্তর গণনা করা হয়। যদি দাম স্টপ লস স্তর বা লক্ষ্য মূল্যের স্তরে পৌঁছায়, কৌশলটি বাণিজ্য বন্ধ করে এবং অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ইএমএ এবং বোলিংজার ব্যান্ড উভয়ই ব্যবহার করে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতার আরও বিস্তৃত মূল্যায়ন সরবরাহ করে।
  2. সুস্পষ্ট প্রবেশের শর্তগুলি উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত বাণিজ্য সুযোগগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
  3. স্টপ লস এবং টার্গেট প্রাইস লেভেল নির্ধারণ করলে ঝুঁকি ও মুনাফায় বাধা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
  4. কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজারের অস্থিরতা বাড়ার সময়কালে, বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে অতিরিক্ত ট্রেডিং এবং লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
  2. বিপুল বা প্রবণতাহীন বাজারে, কৌশলটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
  3. স্থির স্টপ লস এবং লক্ষ্য মূল্যের স্তরগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে না, যা কৌশলটির নমনীয়তাকে সীমাবদ্ধ করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতার শক্তির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিযোজনযোগ্য স্টপ লস এবং লক্ষ্য মূল্যের স্তরগুলি ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  2. প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক বা সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া যেমন রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স (আরএসআই) বা গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) প্রবর্তন করুন।
  3. বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং যন্ত্রপাতি অনুসারে EMA সময়কাল, Bollinger Bands স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়ার ইত্যাদি সামঞ্জস্য করার মতো পরামিতিগুলিকে অনুকূল করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ইএমএ এবং বলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট কৌশলটি বাজারে উল্লেখযোগ্য মূল্য আন্দোলনের জন্য দুটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচককে কাজে লাগায়। কৌশলটিতে স্পষ্ট প্রবেশের শর্ত, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এবং মুনাফা লক্ষ্য রয়েছে, যা এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে। তবে, কৌশলটির কার্যকারিতা বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতাহীন অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। অভিযোজনশীল পরামিতি, সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রবর্তন করে কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Nifty Bank Strategy", overlay=true)

// Parameters
lengthEMA = 5
lengthBB = 20
multBB = 1.5
targetPoints = 1000

// Calculate 5-day EMA
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA)

// Calculate Bollinger Bands (length 20, multiplier 1.5)
basis = ta.sma(close, lengthBB)
dev = multBB * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Define strategy variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float targetPrice = na
var bool inTrade = false
var bool isLong = false
var float triggerHigh = na
var float triggerLow = na
var float triggerClose = na

if not inTrade
    // Short Entry Trigger Condition
    if low > ema5 and low > upperBB and high > upperBB
        triggerLow := low
        triggerHigh := high
        triggerClose := close
        label.new(bar_index, high, "Waiting for short trigger", color=color.yellow)
    // Long Entry Trigger Condition
    else if high < ema5 and high < lowerBB and low < lowerBB
        triggerHigh := high
        triggerLow := low
        triggerClose := close
        label.new(bar_index, low, "Waiting for long trigger", color=color.yellow)

// Check for Short Entry
if not inTrade and na(triggerClose) == false and close < triggerClose
    if low < triggerLow
        entryPrice := close
        stopLoss := triggerHigh
        targetPrice := entryPrice - targetPoints
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        label.new(bar_index, high, "Short", color=color.red, style=label.style_label_down)
        inTrade := true
        isLong := false
        triggerLow := na
        triggerHigh := na
        triggerClose := na

// Check for Long Entry
if not inTrade and na(triggerClose) == false and close > triggerClose
    if high > triggerHigh
        entryPrice := close
        stopLoss := triggerLow
        targetPrice := entryPrice + targetPoints
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        label.new(bar_index, low, "Long", color=color.green, style=label.style_label_up)
        inTrade := true
        isLong := true
        triggerLow := na
        triggerHigh := na
        triggerClose := na

// Manage Short Trade
if inTrade and not isLong
    if high >= stopLoss
        strategy.close("Short", comment="SL Hit")
        label.new(bar_index, high, "SL Hit", color=color.red, style=label.style_label_down)
        inTrade := false
    else if low <= targetPrice
        strategy.close("Short", comment="Target Hit")
        label.new(bar_index, low, "Target Hit", color=color.green, style=label.style_label_up)
        inTrade := false

// Manage Long Trade
if inTrade and isLong
    if low <= stopLoss
        strategy.close("Long", comment="SL Hit")
        label.new(bar_index, low, "SL Hit", color=color.red, style=label.style_label_down)
        inTrade := false
    else if high >= targetPrice
        strategy.close("Long", comment="Target Hit")
        label.new(bar_index, high, "Target Hit", color=color.green, style=label.style_label_up)
        inTrade := false

// Plotting
plot(ema5, color=color.orange, title="5-day EMA")
plot(upperBB, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.purple, title="Lower Bollinger Band")

// Plot trade entry and exit points
plotshape(series=inTrade and isLong ? entryPrice : na, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=inTrade and not isLong ? entryPrice : na, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত