রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ইএমএ/এসএমএ মাল্টি-ইন্ডিকেটর সামগ্রিক প্রবণতা কৌশল অনুসরণ

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-28 15:00:20
ট্যাগঃইএমএএসএমএআরএসআইস্টোচসিসিআইএমএসিডি

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি বিস্তৃত প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম, যা মূলত 1 ঘন্টা সময়সীমার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বর্তমান মূল্যের তুলনায় একাধিক সূচকের অবস্থান গণনা করে বাজারের প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য চলমান গড়, গতির সূচক এবং দোলককে একত্রিত করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল বেশিরভাগ সূচক যখন উত্থান সংকেত দেখায় তখন কেনা এবং বেশিরভাগ সূচক যখন হ্রাস সংকেত দেখায় তখন বিক্রি করা। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হ'ল একাধিক সূচকের সংহতকরণের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করার সময় শক্তিশালী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল বিষয় হল বর্তমান মূল্যের তুলনায় একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের অবস্থান গণনা করা এবং এই সূচকগুলির সংমিশ্রিত সংকেতের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া। বিশেষতঃ

মুভিং এভারেজঃ EMA এবং SMA এর 6 টি ভিন্ন সময়কাল (10, 20, 30, 50, 100, 200) গণনা করে, নির্ধারণ করে যে তারা বন্ধের মূল্যের উপরে বা নীচে রয়েছে কিনা।
আরএসআইঃ ১৪ পেরিওড আরএসআই ব্যবহার করে, আরএসআই > ৫০কে একটি উত্থান সংকেত এবং আরএসআই < ৫০কে একটি হ্রাস সংকেত হিসেবে বিবেচনা করে।
স্টোকাস্টিক ওসিলেটর: ১৪ পেরিওডের স্টোকাস্টিক ব্যবহার করে, যেখানে K লাইন > ৮০কে বাউলিস্ট এবং < ২০কে হ্রাসবাদী বলে মনে করা হয়।
সিসিআইঃ ২০ পেরিওডের সিসিআই ব্যবহার করে, যার মান > ১০০ বাউলিস্ট এবং < -১০০ হ্রাসকারী হিসাবে বিবেচিত হয়।
ইম্পোমেন্টঃ ১০ পেরিওডের ইম্পোমেন্ট গণনা করে, যার ইতিবাচক মানকে বাউলিশ এবং নেতিবাচক মানকে হ্রাসকারী বলে মনে করা হয়।
এমএসিডিঃ 12-26-9 প্যারামিটার এমএসিডি ব্যবহার করে, ইতিবাচক হিস্টোগ্রামকে উত্থান এবং নেতিবাচক হিস্টোগ্রামকে হ্রাস হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

এই কৌশলটি সমস্ত উত্থান সংকেত (above_count) এবং সমস্ত হ্রাস সংকেত (below_count) এর সংখ্যা গণনা করে এবং তারপরে তাদের পার্থক্য (below_count - above_count) গণনা করে । এই পার্থক্যটি প্রধান ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়ঃ

যখন পার্থক্য সেট এন্ট্রি_লং থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয়, তখন একটি লং পজিশন খুলুন।
যখন পার্থক্য সেট এন্ট্রি_শর্ট থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম হয়, তখন একটি শর্ট পজিশন খুলুন।
যখন পার্থক্য close_long threshold এর চেয়ে কম হয়, তখন লং পজিশন বন্ধ করুন।
যখন পার্থক্য close_short থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয়, তখন শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

এই পদ্ধতিটি একাধিক সূচকের সংমিশ্রিত সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং দিক নির্ধারণের কৌশলকে অনুমতি দেয়, যার ফলে আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক সূচক বিশ্লেষণঃ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতাকে আরও ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে, একটি সূচক থেকে আসা মিথ্যা সংকেতগুলির ঝুঁকি হ্রাস করে।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের সূচক (প্রবণতা অনুসরণ, গতি এবং দোলক) ব্যবহার করে, যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে কার্যকারিতা বজায় রাখতে সক্ষম করে।
নমনীয় প্যারামিটার সেটিংঃ ব্যবহারকারীরা তাদের ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রবেশ এবং প্রস্থান প্রান্তিককে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা কৌশলটিকে আরও ব্যক্তিগতকৃত করে তোলে।
প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতাঃ একাধিক সূচক থেকে সংকেত সংমিশ্রণ করে, কৌশলটি শক্তিশালী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করা যায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এই কৌশলটিতে অবস্থান বন্ধ করার জন্য যুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা বাজারের প্রবণতা বিপরীত হলে সময়মতো প্রস্থান ব্যবসায়কে সহায়তা করতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশলটি চার্টে above_count এবং below_count এর মধ্যে পার্থক্যকে প্লট করে, যা ব্যবসায়ীদেরকে বাজারের প্রবণতার শক্তিতে পরিবর্তনগুলি দৃশ্যমানভাবে পর্যবেক্ষণ করতে দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিলম্বঃ একাধিক চলমান গড় এবং অন্যান্য বিলম্বিত সূচক ব্যবহারের কারণে, কৌশলটি প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে ধীর গতিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, যার ফলে বিলম্বিত প্রবেশ বা প্রস্থান হতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ ওসিলেটিং মার্কেটে, সূচকগুলি প্রায়শই পরস্পরবিরোধী সংকেত দিতে পারে, যা অত্যধিক ট্রেডিং এবং লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করতে পারে।
ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ পাশের বাজারে, সূচকগুলি প্রবণতার শুরু হিসাবে ছোটখাট ওঠানামাকে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে, যার ফলে ভুল ট্রেডিং সংকেত পাওয়া যায়।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ এন্ট্রি এবং আউটপুট থ্রেশহোল্ডের সেটিংয়ের জন্য কৌশলটির পারফরম্যান্স খুব সংবেদনশীল হতে পারে। অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
স্টপ-লস মেকানিজমের অভাবঃ বর্তমান কৌশলটিতে একটি স্পষ্ট স্টপ-লস মেকানিজমের অভাব রয়েছে, যা চরম বাজারের পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে।
মৌলিক কারণগুলি উপেক্ষা করাঃ কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে এবং বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে এমন মৌলিক কারণগুলি বিবেচনা করে না।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অভিযোজিত পরামিতি প্রবর্তন করুনঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান প্রান্তিককে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত প্রক্রিয়াগুলি ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। এটি historicalতিহাসিক অস্থিরতা বিশ্লেষণ বা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে অর্জন করা যেতে পারে।
স্টপ-লস ব্যবস্থা যোগ করাঃ একক ট্রেডের সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা উন্নত করতে ATR বা নির্দিষ্ট শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস ব্যবস্থা চালু করা।
সূচক সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজ করুনঃ কৌশল দক্ষতা উন্নত করতে অপ্রয়োজনীয় বা নিম্ন-কার্যকারিতা সূচকগুলি সরিয়ে, সূচকগুলির সবচেয়ে কার্যকর সংমিশ্রণ নির্ধারণের জন্য বৈশিষ্ট্য নির্বাচন অ্যালগরিদম ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।
সময় ফিল্টার প্রবর্তন করুন: বাজারের অস্থিরতা কম সময় যেমন বাজারের উদ্বোধনের পর প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য সময় ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
বাজারের মনোভাবের সূচক একত্রিত করুন: বাজারের পরিবেশকে আরও ভালভাবে বিচার করতে এবং কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে VIX সূচক বা ট্রেডিং ভলিউমের মতো বাজারের মনোভাবের সূচকগুলি প্রবর্তন করুন।
চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজ করুনঃ চলমান গড় সময়ের বিভিন্ন সংমিশ্রণের সাথে পরীক্ষা করুন বা বিভিন্ন সময়সীমার সাথে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে অভিযোজিত চলমান গড় ব্যবহার করুন।
প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং যোগ করুন: ADX এর মতো প্রবণতা শক্তি সূচকগুলি প্রবর্তন করুন, কেবলমাত্র যখন প্রবণতা যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তখনই বাজারের ওসিলেশনগুলিতে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
আংশিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করুনঃ সাধারণ অল-ইন-অল-আউট ট্রেডিংয়ের পরিবর্তে সিগন্যাল শক্তির ভিত্তিতে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন। এটি ঝুঁকি আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং মূলধন ব্যবহারকে অনুকূল করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ইএমএ / এসএমএ মাল্টি-ইন্ডিক্টর বিস্তৃত ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক উপর ভিত্তি করে একটি ইন্টিগ্রেটেড ট্রেডিং সিস্টেম, একাধিক সূচক থেকে সমন্বিত সংকেত বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি এর ব্যাপক বাজার বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং নমনীয় পরামিতি সেটিংসে রয়েছে, যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার অনুমতি দেয়। তবে, কৌশলটিতে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে, যেমন বিলম্ব এবং ওভারট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা।

প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি বাস্তবায়ন করে, যেমন অভিযোজনযোগ্য পরামিতিগুলি প্রবর্তন করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলি শক্তিশালী করা এবং সূচক সংমিশ্রণগুলি অনুকূল করা, কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের একটি বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ সরঞ্জাম সরবরাহ করে, তবে এর সফল প্রয়োগের জন্য এখনও ব্যবসায়ীর অভিজ্ঞতা এবং অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশান প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-05-28 00:00:00
end: 2024-06-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA/SMA Above-Below Close with Multiple Indicators", overlay=true)

// EMA and SMA calculations
ema10 = ta.ema(close, 10)
sma10 = ta.sma(close, 10)

ema20 = ta.ema(close, 20)
sma20 = ta.sma(close, 20)

ema30 = ta.ema(close, 30)
sma30 = ta.sma(close, 30)

ema50 = ta.ema(close, 50)
sma50 = ta.sma(close, 50)

ema100 = ta.ema(close, 100)
sma100 = ta.sma(close, 100)

ema200 = ta.ema(close, 200)
sma200 = ta.sma(close, 200)





// Indicators calculations
rsi = ta.rsi(close, 14)
stochK = ta.stoch(close, high, low, 14)
stochD = ta.sma(stochK, 3)
cci = ta.cci(close, 20)
momentum = ta.mom(close, 10)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdHist = macdLine - signalLine
bullPower = high - ta.ema(close, 13)
bearPower = low - ta.ema(close, 13)



// Calculate the number of plots above and below close
above_count = (ema10 > close ? 1 : 0) + (sma10 > close ? 1 : 0) + 
              (ema20 > close ? 1 : 0) + (sma20 > close ? 1 : 0) + 
              (ema30 > close ? 1 : 0) + (sma30 > close ? 1 : 0) + 
              (ema50 > close ? 1 : 0) + (sma50 > close ? 1 : 0) + 
              (ema100 > close ? 1 : 0) + (sma100 > close ? 1 : 0) + 
              (ema200 > close ? 1 : 0) + (sma200 > close ? 1 : 0) + 
              (rsi > 50 ? 1 : 0) + (stochK > 80 ? 1 : 0) + (cci > 100 ? 1 : 0) + 
//              (adx > 25 and close > open ? 1 : 0) + (ao > 0 ? 1 : 0) + 
              (momentum > 0 ? 1 : 0) + (macdHist > 0 ? 1 : 0)
   //           (stochRsi > 0.8 ? 1 : 0) + (willr > -20 ? 1 : 0) + 
         //     (bullPower > 0 ? 1 : 0) + (uo > 50 ? 1 : 0)

below_count = (ema10 < close ? 1 : 0) + (sma10 < close ? 1 : 0) + 
              (ema20 < close ? 1 : 0) + (sma20 < close ? 1 : 0) + 
              (ema30 < close ? 1 : 0) + (sma30 < close ? 1 : 0) + 
              (ema50 < close ? 1 : 0) + (sma50 < close ? 1 : 0) + 
              (ema100 < close ? 1 : 0) + (sma100 < close ? 1 : 0) + 
              (ema200 < close ? 1 : 0) + (sma200 < close ? 1 : 0) + 
              (rsi < 50 ? 1 : 0) + (stochK < 20 ? 1 : 0) + (cci < -100 ? 1 : 0) + 
      //        (adx > 25 and close < open ? 1 : 0) + (ao < 0 ? 1 : 0) + 
              (momentum < 0 ? 1 : 0) + (macdHist < 0 ? 1 : 0)
       //       (stochRsi < 0.2 ? 1 : 0) + (willr < -80 ? 1 : 0) + 
         //     (bearPower < 0 ? 1 : 0) + (uo < 50 ? 1 : 0)

// Plot the difference between above_count and below_count
plot(below_count - above_count, title="Above-Below Count", color=color.orange, linewidth=2)

// Zero line
hline(0, "Zero Line", color=color.red, linewidth=2)

// Strategy
entry_long = input(12, title="entry long")
entry_short = input(-12, title="entry short")

close_long = input(-9, title="close long")
close_short = input(9, title="close short")

if (below_count - above_count > close_short)
    strategy.close("Sell")

if (below_count - above_count < close_long)
    strategy.close("Buy")
// Buy signal
if (below_count - above_count > entry_long)
//    strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell (or close short) signal
if (below_count - above_count < entry_short)
//    strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত