রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মাল্টি-লেয়ার ভোল্টেবিলিটি ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 14:08:36
ট্যাগঃএসএমএইএমএএসএমএমএডব্লিউএমএভিডব্লিউএমএএটিআর

সারসংক্ষেপ

মাল্টি-লেয়ার ভোলাটিলিটি ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশল হল মূল্যের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি। এই কৌশলটি বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে একাধিক অস্থিরতা ব্যান্ড ব্যবহার করে, যখন দামগুলি এই অঞ্চলগুলিকে স্পর্শ করে তখন বাণিজ্য শুরু করে। মূল ধারণাটি হ'ল যখন দামগুলি গড় থেকে বিচ্যুত হয় এবং যখন তারা ফিরে আসে তখন মুনাফা অর্জন করে। এই পদ্ধতিটি মার্টিনগাল কৌশলটির উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সময় গড় বিপরীত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, লাভের সুযোগগুলি বাড়ানোর জন্য প্রতিকূল মূল্য আন্দোলনের সময় অবস্থানগুলি বাড়িয়ে তোলে।

কৌশলগত নীতি

চলমান গড় গণনাঃ কৌশলটি বেস লাইন গণনা করার জন্য নির্বাচনযোগ্য চলমান গড় প্রকার (এসএমএ, ইএমএ, এসএমএমএ, ডাব্লুএমএ, ভিডাব্লুএমএ) ব্যবহার করে।
ভোল্টেবিলিটি ব্যান্ড সেটআপঃ একাধিক ভোল্টেবিলিটি ব্যান্ড বেস লাইনের উপর ভিত্তি করে সেট আপ করা হয়, একটি ফ্যাক্টর দ্বারা গুণিত স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি ব্যবহার করে।
ফিবোনাচি লেভেলঃ ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন লেভেল (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) ব্যবহার করা হয় ভোল্টেবিলিটি ব্যান্ডকে উপবিভাজন করতে, আরও ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করতে।
ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্টঃ অস্থিরতা ব্যান্ডের প্রস্থকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য ATR (Average True Range) এর উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক মাল্টিপ্লিফায়ার ব্যবহার করার একটি বিকল্প।
এন্ট্রি লজিকঃ যখন মূল্য সংশ্লিষ্ট দিকের একটি অস্থিরতা ব্যান্ড স্পর্শ করে বা অতিক্রম করে তখন অবস্থানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।
পজিশন স্কেলিংঃ যদি মূল্য অকার্যকরভাবে চলতে থাকে, তবে কৌশলটি মার্টিনগেল কৌশল ধারণাটি অন্তর্নিহিত করে আরও অস্থিরতা ব্যান্ড স্তরে অবস্থানকে যুক্ত করে।
প্রস্থান লজিকঃ যখন মূল্য বেস লাইনে ফিরে আসে তখন মুনাফা নেওয়া হয়। যখন মূল্য বেস লাইন অতিক্রম করে তখন পজিশন বন্ধ করার বিকল্পও উপলব্ধ।

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টি-লেভেল এন্ট্রিঃ একাধিক অস্থিরতা ব্যান্ড এবং ফিবোনাচি স্তর সেট করে, কৌশলটি বিভিন্ন মূল্য স্তরে বাজারের অস্থিরতা ক্যাপচার করে আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ সরবরাহ করে।
উচ্চ নমনীয়তাঃ কৌশলটি ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির সাথে মানিয়ে নিতে বিভিন্ন ধরণের চলমান গড়, সময়কাল এবং পরামিতিগুলি চয়ন করতে দেয়।
ডায়নামিক অ্যাডাপ্টেশনঃ অপশনাল ডায়নামিক মাল্টিপ্লায়েন্ট বৈশিষ্ট্যটি কৌশলটিকে বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে, অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিকূল মূল্য আন্দোলনের সময় অবস্থান বৃদ্ধি করে, কৌশলটি গড় প্রবেশ মূল্য হ্রাস করার চেষ্টা করে, চূড়ান্ত মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।
গড় বিপরীত ধারণাঃ কৌশলটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে দামগুলি শেষ পর্যন্ত গড়ের দিকে ফিরে আসবে, যা অনেক বাজার এবং সময়সীমার মধ্যে ভাল পারফর্ম করে।
কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ ব্যবহারকারীরা তাদের ঝুঁকি পছন্দ এবং ট্রেডিং স্টাইল অনুযায়ী শেয়ারের আকার এবং ফিবোনাচি স্তরের মতো পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন।

কৌশলগত ঝুঁকি

ধারাবাহিক ক্ষতির ঝুঁকিঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারে, দামগুলি ক্রমাগত একাধিক অস্থিরতার ব্যাণ্ডগুলি অতিক্রম করতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক অবস্থান বৃদ্ধি এবং উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সমাগম হতে পারে।
মূলধন পরিচালনার চাপঃ মার্টিনগেল স্টাইলের পজিশন স্কেলিং দ্রুত মূলধন চাহিদা বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা সম্ভাব্য অ্যাকাউন্টের ক্ষমতা অতিক্রম করতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ একাধিক অস্থিরতা ব্যান্ড ব্যাপ্তির বাজারে অত্যধিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা পরামিতি সেটিং উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল; অনুপযুক্ত পরামিতি খারাপ কর্মক্ষমতা হতে পারে।
স্লিপ এবং লিকুইডিটি ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, বিশেষ করে পজিশন স্কেল করার সময় উল্লেখযোগ্য স্লিপ দেখা দিতে পারে।
ড্রডাউন ঝুঁকিঃ যদিও কৌশলটি পজিশন স্কেলিংয়ের মাধ্যমে গড় ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্য রাখে, তবুও চরম বাজারের পরিস্থিতিতে এটি উল্লেখযোগ্য ড্রডাউনগুলির মুখোমুখি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ শুধুমাত্র প্রবণতা দিকের পজিশন খোলার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক যুক্ত করুন, শক্তিশালী প্রবণতাগুলিতে ঘন ঘন বিরোধী প্রবণতা ব্যবসায় এড়ানো।
ডায়নামিক পজিশন সাইজিংঃ অ্যাকাউন্টের আকার এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ট্রেড করা শেয়ারের সংখ্যাকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামঞ্জস্য করুন।
প্রস্থান প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুনঃ লাভের আরও ভাল লকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেলিং স্টপ বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ-লস প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
টাইম ফিল্টার যুক্ত করুনঃ উচ্চ অস্থিরতা বা দুর্বল তরলতার সময়গুলি এড়াতে ট্রেডিং সময় উইন্ডো সীমাবদ্ধতা বাস্তবায়ন করুন।
মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইন্ডিকেটর সংহত করুন: উচ্চ অস্থিরতার সময় কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে বা ট্রেডিং বন্ধ করতে ভিআইএক্সের মতো অস্থিরতার সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করুনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন, বাজারের পরিবর্তনের সাথে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করুন।
মৌলিক ফিল্টার যোগ করুনঃ মৌলিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে কেবল নির্দিষ্ট মৌলিক শর্তে ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেওয়া হয়, বাণিজ্যের গুণমান উন্নত করা হয়।

সিদ্ধান্ত

মাল্টি-লেয়ার ভোলটাইলিটি ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশল একটি জটিল ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, সম্ভাব্যতা তত্ত্ব এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। এটি বহু-স্তরের এন্ট্রি পয়েন্ট এবং মার্টিনগেল-স্টাইল পজিশন স্কেলিংয়ের মাধ্যমে মূল্যের হ্রাস থেকে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। কৌশলটির শক্তি তার নমনীয়তা এবং গড় বিপরীত ব্যবহারে রয়েছে, তবে এটি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারে ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়।

এই কৌশলটি সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য, ব্যবসায়ীদের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির গভীর বোঝা, সাবধানে পরামিতি সেটিং এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বাজারের অন্তর্দৃষ্টিগুলির সাথে একত্রিত ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে, এই কৌশলটির একটি কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, এর জটিলতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করে, লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ সিমুলেটেড টেস্টিং এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন করা পরামর্শ দেওয়া হয়।

সামগ্রিকভাবে, মাল্টি-লেয়ার ভোলাটিলিটি ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশল পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় এবং চ্যালেঞ্জিং কাঠামো সরবরাহ করে। এর সফল প্রয়োগের জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ দক্ষতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং চলমান কৌশল অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abtov

//@version=5
strategy("Spider Strategy", overlay=true)

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

stdev = input.int(56, "STDEV", group="Stdev")
mult = input.float(2.3, "Multiplier", group="Stdev")
ma_len = input.int(230, "Basis Length", group="Stdev")
ma_type = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Stdev")
auto_mult = input.bool(true, "Dynamic Mult.", group="Stdev")
basis_exit = input.bool(false, "Basis Exit", group="Stdev")

col_int = input.int(12, "Collective Value", group="Collective")
col_input = input.bool(true, "Collective Input", group="Collective")


fib1 = input.float(0.236, "Fibonacci Level 1", group = "Fibonacci")
fib2 = input.float(0.382, "Fibonacci Level 2", group = "Fibonacci")
fib3 = input.float(0.5, "Fibonacci Level 3", group = "Fibonacci")
fib4 = input.float(0.618, "Fibonacci Level 4", group = "Fibonacci")

atr_len = input.int(30, "ATR", group="ATR")
atr_bias = input.float(0.72, "Bias", group="ATR")

shares = input.int(1, "Shares Amount", group="Strategy")

if(col_input == true)
    stdev := col_int
    ma_len := col_int
    atr_len := col_int

if(auto_mult == true)
    mult := ma(ta.tr(true), atr_len, ma_type) * atr_bias


basis = ma(close, ma_len, ma_type)
lower = basis - stdev * mult
upper = basis + stdev * mult

lower2 = basis - stdev * mult * fib1
upper2 = basis + stdev * mult * fib1

lower3 = basis - stdev * mult * fib2
upper3 = basis + stdev * mult * fib2

lower4 = basis - stdev * mult * fib3
upper4 = basis + stdev * mult * fib3

lower5 = basis - stdev * mult * fib4
upper5 = basis + stdev * mult * fib4


var lowerAct = false
var lower2Act = false
var lower3Act = false
var lower4Act = false
var lower5Act = false

var upperAct = false
var upper2Act = false
var upper3Act = false
var upper4Act = false
var upper5Act = false


plot(upper, "limit short", color.red)
plot(upper2, "limit 1 short", color.red)
plot(upper3, "limit 2 short", color.red)
plot(upper4, "limit 3 short", color.red)
plot(upper5, "limit 4 short", color.red)
plot(basis, "basis", color.white)
plot(lower, "limit long", color.green)
plot(lower2, "limit 1 long", color.green)
plot(lower3, "limit 2 long", color.green)
plot(lower4, "limit 3 long", color.green)
plot(lower5, "limit 4 long", color.green)


if(lowerAct == false)
    if(close < lower)
        strategy.entry("long", strategy.long, shares)
        lowerAct := true
else
    if(low > basis)
        lowerAct := false


if(lower2Act == false)
    if(close < lower2)
        strategy.entry("long", strategy.long, shares)
        lower2Act := true
else
    if(low > basis)
        lower2Act := false


if(lower3Act == false)
    if(close < lower3)
        strategy.entry("long", strategy.long, shares)
        lower3Act := true
else
    if(low > basis)
        lower3Act := false


if(lower4Act == false)
    if(close < lower4)
        strategy.entry("long", strategy.long, shares)
        lower4Act := true
else
    if(low > basis)
        lower4Act := false


if(lower5Act == false)
    if(close < lower5)
        strategy.entry("long", strategy.long, shares)
        lower5Act := true
else
    if(low > basis)
        lower5Act := false





if(upperAct == false)
    if(close > upper)
        strategy.entry("short", strategy.short, shares)
        upperAct := true
else
    if(high < basis)
        upperAct := false


if(upper2Act == false)
    if(close > upper2)
        strategy.entry("short", strategy.short, shares)
        upper2Act := true
else
    if(high < basis)
        upper2Act := false


if(upper3Act == false)
    if(close > upper3)
        strategy.entry("short", strategy.short, shares)
        upper3Act := true
else
    if(high < basis)
        upper3Act := false


if(upper4Act == false)
    if(close > upper4)
        strategy.entry("short", strategy.short, shares)
        upper4Act := true
else
    if(high < basis)
        upper4Act := false


if(upper5Act == false)
    if(close > upper5)
        strategy.entry("short", strategy.short, shares)
        upper5Act := true
else
    if(high < basis)
        upper5Act := false


if((ta.crossover(close, basis) and basis_exit == true))
    strategy.close("short")
    strategy.close("long")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত