রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় প্রবণতা নিশ্চিতকরণ ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে ডায়নামিক দারভাস বক্স ব্রেকআউট

চলমান গড় প্রবণতা নিশ্চিতকরণ ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে ডায়নামিক দারভাস বক্স ব্রেকআউট

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-11-18 16:00:53
ট্যাগঃMA25এসএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম প্রবর্তন করে যা দারভাস বক্স এবং ২৫-পরিয়াল চলমান গড় (এমএ২৫) একত্রিত করে। কৌশলটি বক্স গঠনের মাধ্যমে মূল্য সংহতকরণ অঞ্চলগুলি সনাক্ত করে এবং ব্রেকআউটগুলির সময় শক্তিশালী বাজারের চলাচলগুলি ক্যাপচার করার জন্য চলমান গড়গুলির সাথে প্রবণতা নিশ্চিত করে। সিস্টেম নকশাটি প্রবণতা অব্যাহত রাখা এবং মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টারিংকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে, যা ব্যবসায়ীদের বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য একটি সম্পূর্ণ কাঠামো সরবরাহ করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি তিনটি মূল উপাদান নিয়ে গঠিতঃ

  1. দারভাস বক্স নির্মাণঃ সিস্টেমটি 5 টি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম গণনা করে বক্সের সীমানা নির্ধারণ করে। বক্সের শীর্ষটি নতুন উচ্চতায় নির্ধারিত হয়, যখন নীচে সংশ্লিষ্ট ব্যাপ্তির মধ্যে সর্বনিম্ন বিন্দু দ্বারা সেট করা হয়।
  2. মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড কনফার্মেশনঃ ট্রেন্ড ফিল্টার হিসেবে ২৫ পেরিওডের একটি সাধারণ মুভিং এভারেজ চালু করা হয়, যখন মূল্য MA25 এর উপরে থাকে তখনই পজিশনগুলি বিবেচনা করা হয়।
  3. ট্রেড সিগন্যাল জেনারেশনঃ
    • ক্রয় সংকেতঃ দাম বক্সের উপরে ভেঙে যায় এবং MA25 এর উপরে থাকে
    • বিক্রয় সংকেতঃ বক্সের নীচের অংশের নিচে দামের ভাঙ্গন

কৌশলগত সুবিধা

  1. সক্ষমতা অনুসরণ করে শক্তিশালী প্রবণতাঃ
    • বক্স ব্রেকআউটের মাধ্যমে ট্রেন্ডের সূচনা ধরা
    • MA25 ফিল্টারিং প্রাথমিক প্রবণতা দিকের ট্রেডিং নিশ্চিত করে
  2. সিগন্যাল কোয়ালিটি অপ্টিমাইজেশনঃ
    • ডাবল কনফার্মেশন প্রক্রিয়াটি ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করে
    • প্রবেশ ও প্রস্থানের সুস্পষ্ট শর্তাবলী স্বতন্ত্র বিচার এড়ায়
  3. ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ
    • বক্স নীচে স্বাভাবিকভাবে স্টপ লস স্তর গঠন করে
    • MA25 অতিরিক্ত প্রবণতা সুরক্ষা প্রদান করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিপজ্জনক বাজার ঝুঁকিঃ
    • ঘন ঘন ব্রেকআউটের ফলে ধারাবাহিকভাবে থামতে পারে
    • শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত
  2. বিলম্ব ঝুঁকিঃ
    • বক্স গঠন সময় লাগে, প্রথম পদক্ষেপ মিস করতে পারে
    • মধ্যমেয়াদী গড় হিসাবে MA25 এর অন্তর্নিহিত বিলম্ব রয়েছে
  3. অর্থ পরিচালনার ঝুঁকিঃ
    • ট্রেড প্রতি মূলধন সঠিক বরাদ্দ প্রয়োজন
    • পজিশনের আকারকে অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ
    • বাজার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংশোধনযোগ্য বাক্স সময়কাল
    • এমএ সময়কালকে বাজারের চক্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
  2. সিগন্যাল বর্ধনঃ
    • ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যোগ করতে পারেন
    • ডায়নামিক স্টপ লস বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করুন
  3. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতিঃ
    • অস্থিরতা ফিল্টার যোগ করুন
    • গতিশীল অবস্থান আকার বাস্তবায়ন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি ক্লাসিক ডারভাস বক্স তত্ত্বকে চলমান গড় প্রবণতা অনুসরণ করে একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর মূল সুবিধাটি একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় কার্যকরভাবে ট্রেন্ডিং মার্কেটগুলি ক্যাপচার করতে থাকে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত বিলম্ব রয়েছে, কৌশলটি সঠিক পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ট্রেন্ডিং মার্কেটে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে। ব্যবসায়ীদের বাজারের পরিবেশ নির্বাচন এবং কৌশল বাস্তবায়নের সময় বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার উপর ফোকাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")

// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")

// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)

// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)

// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")

// --- Buy and Sell conditions ---

// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25

// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)

// --- Buy and Sell Signals ---

// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")

// --- Strategy execution ---

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত