রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডুয়াল ইএমএ সূচক স্মার্ট ক্রসিং ট্রেডিং সিস্টেম

ডুয়াল ইএমএ সূচক স্মার্ট ক্রসিং ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-11-29 16:33:21
ট্যাগঃইএমএএমএসিডিএসএমএআরএসআইসিসিআইএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি বুদ্ধিমান ট্রেডিং সিস্টেম, যা মূল সূচক হিসাবে 9 পেরিওড এবং 21 পেরিওড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে। কৌশলটি একটি গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করে ট্রেডিং অর্ডারগুলি কার্যকর করে। সিস্টেমটি শতাংশ-ভিত্তিক ট্রেলিং স্টপ এবং স্থির অনুপাতের লাভের স্তরগুলি ব্যবহার করে, ট্রেডিং সুরক্ষা এবং লাভের সম্ভাবনা উভয়ই নিশ্চিত করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি দ্রুত EMA (9-period) এবং ধীর EMA (21-period) এর মধ্যে ক্রসওভার সম্পর্কের উপর কাজ করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি একটি উত্থান সংকেত স্বীকৃতি দেয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনও শর্ট পজিশন বন্ধ করে এবং দীর্ঘ অবস্থানগুলি খোলে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি একটি হ্রাস সংকেত সনাক্ত করে, কোনও দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ করে এবং শর্ট পজিশনগুলি খোলে। অতিরিক্তভাবে, সিস্টেমটি গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করেঃ দীর্ঘ অবস্থানের জন্য, স্টপ-লস প্রবেশ মূল্যের 5% নীচে এবং লাভ গ্রহণের 10% উপরে সেট করা হয়; সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য, স্টপ-লস প্রবেশ মূল্যের 5% উপরে এবং লাভ গ্রহণের 10% এর নীচে সেট করা হয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. বৈজ্ঞানিক সূচক নির্বাচনঃ EMA বাজারের পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীলভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে
  2. স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার ব্যাপক প্রক্রিয়াঃ শতাংশ ভিত্তিক সেটিংস বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে নমনীয় সমন্বয় করতে দেয়
  3. স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ ডিগ্রীঃ সিগন্যাল সনাক্তকরণ থেকে ট্রেড এক্সিকিউশনের জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, মানুষের হস্তক্ষেপকে কমিয়ে আনা
  4. কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য স্টপ লস এবং লাভের স্পষ্ট স্তর
  5. পরিষ্কার কোড কাঠামোঃ স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েবল নামকরণ এবং যৌক্তিক শ্রেণিবিন্যাস, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশান সহজতর

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. পার্শ্ববর্তী বাজার ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারে ঘন ঘন ক্রসওভার সংকেত দেখা দিতে পারে, যার ফলে অত্যধিক ট্রেডিং হতে পারে
  2. স্লিপিং ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার সময় তত্ত্বগত এবং প্রকৃত কার্যকর মূল্যের মধ্যে সম্ভাব্য পার্থক্য
  3. অর্থ পরিচালনার ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে স্থির অনুপাতের পজিশনের আকারের নমনীয়তার অভাব থাকতে পারে
  4. সিস্টেমিক ঝুঁকিঃ স্টপ লস বা লাভ নেওয়ার অর্ডারগুলি চরম বাজারের পরিস্থিতিতে সময়মতো কার্যকর নাও হতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা ফিল্টার প্রয়োগ করুনঃ প্রবণতা শক্তি মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ADX বা ATR সূচক যোগ করুন
  2. স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলি অপ্টিমাইজ করুনঃ স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার দূরত্বের গতিশীল সামঞ্জস্যের জন্য এটিআর ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
  3. সময় ফিল্টার যোগ করুনঃ অত্যন্ত অস্থির সময় এড়াতে নির্দিষ্ট ট্রেডিং সময় সীমাবদ্ধতা বাস্তবায়ন করুন
  4. পজিশনের আকার উন্নত করাঃ বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে পজিশনের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা
  5. মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইন্ডিকেটর যোগ করুনঃ ট্রেড কনফার্মেশনের জন্য RSI বা MACD অন্তর্ভুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ এবং যৌক্তিকভাবে সুস্থ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমকে উপস্থাপন করে। গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলির মাধ্যমে, এটি ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল পারফর্ম করতে পারে। তবে ব্যবহারকারীদের বাজারের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, সেই অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে এবং যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে, এই কৌশলটির একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// 添加策略参数设置
var showLabels = input.bool(true, "显示标签")
var stopLossPercent = input.float(5.0, "止损百分比", minval=0.1, maxval=20.0, step=0.1)
var takeProfitPercent = input.float(10.0, "止盈百分比", minval=0.1, maxval=50.0, step=0.1)

// 计算EMA
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// 绘制EMA线
plot(ema9, "EMA9", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema21, "EMA21", color=color.red, linewidth=2)

// 检测交叉
crossOver = ta.crossover(ema9, ema21)  
crossUnder = ta.crossunder(ema9, ema21)

// 格式化时间显示 (UTC+8)
utc8Time = time + 8 * 60 * 60 * 1000
timeStr = str.format("{0,date,MM-dd HH:mm}", utc8Time)

// 计算止损止盈价格
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)

// 交易逻辑
if crossOver
    if strategy.position_size < 0  // 如果持有空仓
        strategy.close("做空")     // 先平掉空仓
    strategy.entry("做多", strategy.long)  // 开多仓
    if showLabels
        label.new(bar_index, high, text="做多入场\n" + timeStr, color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)

if crossUnder
    if strategy.position_size > 0  // 如果持有多仓
        strategy.close("做多")     // 先平掉多仓
    strategy.entry("做空", strategy.short)  // 开空仓
    if showLabels
        label.new(bar_index, low, text="做空入场\n" + timeStr, color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)

// 设置止损止盈
if strategy.position_size > 0  // 多仓止损止盈
    strategy.exit("多仓止损止盈", "做多", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
    
if strategy.position_size < 0  // 空仓止损止盈
    strategy.exit("空仓止损止盈", "做空", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত