রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

পরিসংখ্যানগত বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে বাজারের চরম ড্রডাউন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৯ ১৬ঃ৪৬ঃ৩৩
ট্যাগঃএসটিডিএসএমএএমএএসডি

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চরম বাজারের মন্দাগুলির পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে। চরম বাজারের অস্থিরতার পরিমাপ করতে পরিসংখ্যানগতভাবে ড্রাউনডাউন বিশ্লেষণ করে এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যবহার করে, এটি বাজারের হ্রাস স্বাভাবিক পরিসীমা অতিক্রম করার সময় ক্রয় অবস্থানগুলি শুরু করে। মূল ধারণাটি বাজারের আতঙ্কের কারণে অত্যধিক বিক্রয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করা, বাজারের অযৌক্তিকতা থেকে উদ্ভূত গাণিতিক পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগগুলি সনাক্ত করা।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূল্যের সর্বাধিক ড্রডাউন এবং তাদের পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলি গণনা করার জন্য একটি রোলিং সময় উইন্ডো ব্যবহার করে। এটি প্রথমে গত 50 টি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য গণনা করে, তারপরে সর্বোচ্চ মূল্যের তুলনায় বর্তমান বন্ধের দামের ড্রডাউন শতাংশ গণনা করে। এটি তারপর ড্রডাউনের গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি গণনা করে, ট্রিগার থ্রেশহোল্ড হিসাবে -1 স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি সেট করে। যখন বাজারের ড্রডাউন গড় বিয়োগ মান বিচ্যুতির একটি সেট বহুগুণ অতিক্রম করে, সম্ভাব্য ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্দেশ করে, তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রবেশ করা হয়। অবস্থানগুলি 35 টি সময়ের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কৌশলটি বাজারের ওভারসোল্ড শর্তগুলির চাক্ষুষ মূল্যায়নের জন্য ড্রডাউন বক্ররেখা এবং এক, দুই এবং তিনটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি স্তরও প্লট করে।

কৌশলগত সুবিধা

এই কৌশলটি সুদৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তিতে পরিসংখ্যানগত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে। বাজারের অস্থিরতার চূড়ান্ত পরিমাপের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যবহার করা উদ্দেশ্যমূলক এবং বৈজ্ঞানিক।
বাজারের আতঙ্কের সময় বিনিয়োগের সুযোগকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে। বাজারের অযৌক্তিক পতনের সময় পজিশনে প্রবেশ করা মান বিনিয়োগের নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
স্থির সময়ের পজিশন বন্ধকরণের ফলে রিবাউন্ডের অভাব এড়ানো যায় যা ট্রেইলিং স্টপের সাথে ঘটতে পারে।
অত্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির জন্য নমনীয়তা প্রদান করে।
ব্যবহার এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সূচকগুলির সহজ হিসাব কৌশল যুক্তি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা এবং কার্যকর করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বাজারগুলি ক্রমাগত হ্রাসের সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন হারাতে পারে। সর্বোচ্চ পজিশন সীমা নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করুন।
নির্দিষ্ট সময়ের প্রস্থানগুলি বৃহত্তর উত্থান সম্ভাবনা মিস করতে পারে। প্রবণতা অনুসরণকারী প্রস্থান পদ্ধতি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
বাজারের অবস্থার সাথে সাথে ব্যবহারের পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হতে পারে। নিয়মিত পরামিতি আপডেট বিবেচনা করুন।
কৌশলটি ভলিউম এবং অন্যান্য বাজার তথ্য বিবেচনা করে না। একাধিক সূচকগুলির সাথে ক্রস-ভ্যালিডেশন বিবেচনা করুন।
অত্যন্ত অস্থির বাজারে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বাজারের আতঙ্কের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
নিম্নমুখী প্রবণতা এড়াতে প্রবণতা সূচক যোগ করুন।
বাজারের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে গতিশীল হোল্ডিং সময়কালের সমন্বয় সহ প্রস্থান প্রক্রিয়াটি অনুকূলিত করুন।
একক ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেটিং যুক্ত করুন।
বাজারের পরিবর্তনের সাথে কৌশলগত অভিযোজন উন্নত করার জন্য অভিযোজনশীল পরামিতি ব্যবহার বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক মূল্য সহ পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির মাধ্যমে বাজারের ওভারসোল্ড সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশল যৌক্তিকতা সহজ এবং সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলির সাথে পরিষ্কার, সম্প্রসারণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি বেস কৌশল হিসাবে উপযুক্ত। কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা প্রযুক্তিগত সূচক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্ত করে আরও বাড়ানো যেতে পারে। লাইভ ট্রেডিংয়ে, যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে বাজারের পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে সাবধানে পরামিতি সেট করুন।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy When There's Blood in the Streets Strategy", overlay=false, shorttitle="BloodInTheStreets")


//This strategy identifies opportunities to buy during extreme market drawdowns based on standard deviation thresholds. 
//It calculates the maximum drawdown over a user-defined lookback period, identifies extreme deviations from the mean, 
//and triggers long entries when specific conditions are met. The position is exited after a defined number of bars.


// User Inputs
lookbackPeriod = input.int(50, title="Lookback Period", minval=1, tooltip="Period to calculate the highest high for drawdown")
stdDevLength = input.int(50, title="Standard Deviation Length", minval=1, tooltip="Length of the period to calculate standard deviation")
stdDevThreshold = input.float(-1.0, title="Standard Deviation Threshold", tooltip="Trigger level for long entry based on deviations")
exitBars = input.int(35, title="Exit After (Bars)", minval=1, tooltip="Number of bars after which to exit the trade")

// Drawdown Calculation
peakHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
drawdown = ((close - peakHigh) / peakHigh) * 100

// Standard Deviation Calculation
drawdownStdDev = ta.stdev(drawdown, stdDevLength)
meanDrawdown = ta.sma(drawdown, stdDevLength)

// Define Standard Deviation Levels
stdDev1 = meanDrawdown - drawdownStdDev
stdDev2 = meanDrawdown - 2 * drawdownStdDev
stdDev3 = meanDrawdown - 3 * drawdownStdDev

// Plot Drawdown and Levels
plot(drawdown, color=color.red, linewidth=2, title="Drawdown (%)")
plot(meanDrawdown, color=color.blue, linewidth=2, title="Mean Drawdown")
plot(stdDev1, color=color.green, linewidth=1, title="1st Std Dev")
plot(stdDev2, color=color.orange, linewidth=1, title="2nd Std Dev")
plot(stdDev3, color=color.purple, linewidth=1, title="3rd Std Dev")

// Entry Condition
var float entryBar = na
goLong = drawdown <= meanDrawdown + stdDevThreshold * drawdownStdDev

if (goLong and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    entryBar := bar_index

// Exit Condition
if (strategy.position_size > 0 and not na(entryBar) and bar_index - entryBar >= exitBars)
    strategy.close("Long")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত