রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ভলিউম-ভিত্তিক এটিআর ডায়নামিক স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশান সহ মাল্টি-এক্সপেনসিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

ভলিউম-ভিত্তিক এটিআর ডায়নামিক স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশান সহ মাল্টি-এক্সপেনসিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৯ ১৭ঃ০৬ঃ৩৭
ট্যাগঃইএমএএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসওভার সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম, যা বিভিন্ন সময়ের ইএমএগুলিকে একটি এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়াটির সাথে একত্রিত করে। কৌশলটি একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে 143 সময়ের উচ্চতর সময়সীমার ইএমএকে অন্তর্ভুক্ত করার সময় প্রাথমিক সংকেত সূচক হিসাবে 10, 39, এবং 73 সময়ের ইএমএগুলি ব্যবহার করে এবং এটিআর সূচক ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়ন করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি একাধিক ইএমএ ক্রসওভার্স এবং প্রবণতা নিশ্চিতকরণের উপর ভিত্তি করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ (10-অবধি) মাঝারি মেয়াদী ইএমএ (39-অবধি) এর উপরে অতিক্রম করে এবং দাম দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ (73-অবধি) এবং উচ্চতর সময়সীমা ইএমএ (143-অবধি) উভয়ের উপরে থাকে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ মাঝারি মেয়াদী ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে এবং দাম উভয় দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ এর নীচে থাকে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়। কৌশলটি স্টপ-লস এবং 2x এটিআর-এর জন্য 2x এটিআর ব্যবহার করে 1: 2 এর ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত বাস্তবায়ন করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক সময়সীমার নিশ্চিতকরণঃ বিভিন্ন সময়ের ইএমএগুলির সংহতকরণ কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করে
  2. ডায়নামিক স্টপ-লস মেকানিজমঃ এটিআর-ভিত্তিক স্টপগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নেয়
  3. প্রবণতা অনুসরণ কার্যকারিতাঃ উচ্চতর সময়সীমার EMA ফিল্টারিং প্রধান প্রবণতার সাথে বাণিজ্যের দিকনির্দেশকে সারিবদ্ধ করে
  4. অপ্টিমাইজড রিস্ক-রিওয়ার্ড রেসিওঃ ১ঃ২ রিস্ক-রিওয়ার্ড সেটিং প্রত্যাশিত রিটার্ন বাড়ায়
  5. সিগন্যালের উচ্চ নির্ভরযোগ্যতাঃ একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণ ট্রেড সিগন্যালের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজারের ঝুঁকিঃ পার্শ্ববর্তী বাজারে প্রায়ই মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে
  2. বিলম্ব ঝুঁকিঃ একাধিক চলমান গড় সিস্টেমের অন্তর্নিহিত বিলম্ব রয়েছে, সম্ভাব্য অনুকূল এন্ট্রি পয়েন্টগুলি অনুপস্থিত
  3. গ্যাপ ঝুঁকিঃ গুরুতর অস্থিরতা স্টপ লস ব্যর্থতার কারণ হতে পারে
  4. পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ একাধিক সময়সীমার পরামিতি নির্বাচন কৌশল কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে
  5. বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ শক্তিশালী প্রবণতাতে কৌশলটি আরও ভাল কাজ করে তবে অন্যান্য অবস্থার মধ্যে নিম্নতর পারফর্ম করতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ভলিউম নিশ্চিতকরণ যোগ করুন
  2. প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং যোগ করুনঃ ADX বা অন্যান্য প্রবণতা শক্তি সূচক অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করুন
  3. প্যারামিটার অভিযোজন অপ্টিমাইজ করুনঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে EMA প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  4. স্টপ-লস মেকানিজম উন্নত করুনঃ ট্রেলিং স্টপ বা কম্পোজিট স্টপ-লস কৌশল যোগ করার কথা বিবেচনা করুন
  5. উন্নত বাজার পরিবেশ বিশ্লেষণঃ বাজার অবস্থার শ্রেণীবিভাগের জন্য অস্থিরতা সূচক প্রবর্তন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একাধিক ইএমএ ক্রসওভার এবং এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপগুলির মাধ্যমে প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর প্রধান শক্তিগুলি একাধিক সময়সীমা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং গতিশীল অবস্থান পরিচালনায় রয়েছে, যখন বাজারের ঝুঁকি এবং বিলম্বের ঝুঁকিগুলিকে বিবেচনা করে। ভলিউম নিশ্চিতকরণ, প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং এবং অন্যান্য অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশল স্থিতিশীলতা এবং মুনাফা আরও বাড়ানো যেতে পারে। ব্যবহারিক প্রয়োগে, পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং ট্রেডিং যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা উচিত।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced EMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define the EMA lengths
ema_short_length = 10
ema_long_length = 39
ema_filter_length = 73
ema_higher_tf_length = 143

// Calculate the EMAs
ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)
ema_filter = ta.ema(close, ema_filter_length)
ema_higher_tf = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.ema(close, ema_higher_tf_length))

// Calculate ATR for volatility-based stop loss and take profit
atr_length = 14
atr = ta.atr(atr_length)

// Plot the EMAs
plot(ema_short, title="EMA 10", color=color.blue)
plot(ema_long, title="EMA 35", color=color.red)
plot(ema_filter, title="EMA 75", color=color.orange)
plot(ema_higher_tf, title="EMA Higher TF", color=color.purple)

// EMA crossover conditions with EMA 75 and higher timeframe EMA filter
longCondition = ta.crossover(ema_short, ema_long) and close > ema_filter and close > ema_higher_tf
shortCondition = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and close < ema_filter and close < ema_higher_tf

// Execute long trade with dynamic stop loss and take profit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + 2 * atr, stop=close - 1 * atr)

// Execute short trade with dynamic stop loss and take profit
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - 2 * atr, stop=close + 1 * atr)

// Plot signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত