রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. চ্যান্ডে মম্পটাম অ্যাসিললেটর ভিত্তিক অভিযোজিত গড়-পরিশোধ ট্রেডিং কৌশল

চ্যান্ডে মম্পটাম অ্যাসিললেটর ভিত্তিক অভিযোজিত গড়-পরিশোধ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-১১ ১৭ঃ১৭ঃ৫০
ট্যাগঃসিওএমএসএমওআরএসআইএসএমএMRটিএস

img

সারসংক্ষেপ

চ্যান্ডে মম্পটাম অ্যাসিললেটর (সিএমও) এর উপর ভিত্তি করে গড়-পুনর্বিবেচনা ট্রেডিং কৌশল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের গতির গণনা করে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করে। কৌশলটি সম্পদ মূল্য এবং ট্রেডগুলিতে গতির পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করে যখন দামগুলি চরম বিচ্যুতি দেখায়, গড়-পুনর্বিবেচনার সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। এটি মূল সংকেত হিসাবে একটি 9-দিনের সিএমও সূচক ব্যবহার করে, যখন সিএমও -50 এর নীচে পড়ে তখন দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে এবং যখন সিএমও 50 এর উপরে উঠে যায় বা ধরে রাখার সময়কাল 5 দিনের বেশি হয় তখন বেরিয়ে আসে।

কৌশল নীতি

কৌশলটির মূলটি সিএমও সূচক গণনা এবং প্রয়োগে রয়েছে। সিএমও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাভ এবং ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের যোগফলের অনুপাত গণনা করে গতির পরিমাপ করে। সূত্রটি হলঃ সিওএম = ১০০ × (লাভের যোগফল - ক্ষতির যোগফল) / ((লাভের যোগফল + ক্ষতির যোগফল)

ঐতিহ্যগত আরএসআই এর বিপরীতে, সিএমও সংখ্যাগরিষ্ঠের উপরে এবং নীচে উভয় আন্দোলন ব্যবহার করে, একটি আরো সমতুল্য গতি পরিমাপ প্রদান করে। সিএমও -50 এর নিচে পড়লে কৌশলটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে, যা ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্দেশ করে এবং মূল্য পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা করে। সিএমও 50 এর উপরে বা 5 দিনের জন্য ধরে রাখার পরে অবস্থানগুলি বন্ধ হয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. স্পষ্ট সংকেত - সিএমও চূড়ান্ত অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের মানদণ্ড সরবরাহ করে, অনস্বীকার্য ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে
  2. শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ - সর্বাধিক হোল্ডিং সময়কাল দীর্ঘমেয়াদী পজিশন ফাঁদকে প্রতিরোধ করে
  3. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা - বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
  4. সলিড থিওরিকেল ফাউন্ডেশন - একাডেমিক সমর্থন সহ সুপ্রতিষ্ঠিত গড় বিপরীত তত্ত্বের ভিত্তিতে
  5. সহজ হিসাব - সূচক পদ্ধতি সরল এবং সহজেই বোঝা যায়

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ট্রেন্ড মার্কেট রিস্ক - শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে গড় বিপরীতমুখী কৌশলগুলি ঘন ঘন ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে
  2. প্যারামিটার সংবেদনশীলতা - কৌশলটির কার্যকারিতা সিওএম সময়কাল এবং প্রান্তিক নির্বাচনের উপর নির্ভর করে
  3. মিথ্যা সংকেত ঝুঁকি - অস্থির বাজারগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  4. সময় ঝুঁকি - স্থির প্রস্থান টাইমিং ভাল মুনাফা সুযোগ মিস করতে পারে
  5. এই পয়েন্টগুলি হ্রাস করা হবে যদি এই পয়েন্টগুলি হ্রাস করা হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ট্রেন্ড ফিল্টারিং - শুধুমাত্র ট্রেন্ডের সাথে ট্রেড করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক যোগ করুন
  2. ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন - বাজার অস্থিরতার ভিত্তিতে সিওএম সময়কাল এবং থ্রেশহোল্ডগুলি সামঞ্জস্য করুন
  3. স্টপ লস বাড়ানো - মুনাফা রক্ষার জন্য গতিশীল স্টপ লস বাস্তবায়ন
  4. হোল্ডিং পিরিয়ড অপ্টিমাইজেশন - ভোল্টেবিলিটির উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ হোল্ডিং সময়কে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  5. ভলিউম নিশ্চিতকরণ - সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি সিএমও সূচকের মাধ্যমে বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, একটি শক্তিশালী গড়-রিভার্সন ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য স্থির-সময় স্টপ-লসকে একত্রিত করে। এটিতে ব্যবহারিক মূল্য সহ পরিষ্কার যুক্তি এবং যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং অতিরিক্ত সহায়ক সূচকগুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)

// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")

// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)

// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0

// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod

// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)

// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5

// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false

if (buyCondition and not inTrade)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    inTrade := true

if (sellCondition1 or sellCondition2)
    strategy.close("Long")
    inTrade := false

// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত