রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. অ্যাডভান্সড ভোল্টেবিলিটি মিডিয়ান রিভার্সন ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিঃ ভিআইএক্স এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে মাল্টি-ডাইমেনশানাল কন্টেন্ট ট্রেডিং সিস্টেম

অ্যাডভান্সড ভোল্টেবিলিটি মিডিয়ান রিভার্সন ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিঃ ভিআইএক্স এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে মাল্টি-ডাইমেনশানাল কন্টেন্ট ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-১১ ১৭ঃ৫৪ঃ৩০
ট্যাগঃVIXএমএএসএমএআরএসআই

Advanced Volatility Mean Reversion Trading Strategy: Multi-Dimensional Quantitative Trading System Based on VIX and Moving Average

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা ভোলাটিলিটি সূচক (ভিআইএক্স) এর আচরণের উপর ভিত্তি করে 10 দিনের চলমান গড়ের তুলনায়। কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং পরিসংখ্যানগত সালিশ ধারণাগুলিকে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ভিআইএক্স এবং এর চলমান গড়ের মধ্যে বিচ্যুতি ব্যবহার করে। মূল ধারণাটি হ'ল যখন ভিআইএক্স উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি দেখায় এবং গড় বিপরীতের জন্য অপেক্ষা করে তখন ট্রেডিং করে বাজারের আবেগের চরম পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করা।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটি একটি দ্বি-দিকনির্দেশক ট্রেডিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে যা উভয় দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত মাত্রা আছেঃ লং শর্তগুলির জন্য ভিআইএক্স এর নিম্ন স্তরের 10 দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকা প্রয়োজন এবং বন্ধের দামটি চলমান গড়ের কমপক্ষে 10% বেশি হওয়া উচিত। যখন উভয় শর্ত পূরণ হয়, তখন সিস্টেমটি বাজারের বন্ধের সময় একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। সংক্ষিপ্ত শর্তগুলির জন্য ভিআইএক্স এর উচ্চতা তার 10 দিনের চলমান গড়ের নীচে থাকা প্রয়োজন এবং বন্ধের দামটি চলমান গড়ের কমপক্ষে 10% কম হওয়া উচিত। যখন উভয় শর্ত পূরণ হয়, তখন সিস্টেমটি বাজারের বন্ধের সময় বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। প্রস্থান নিয়মগুলিও ভিআইএক্সের চলমান গড়ের সাথে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেঃ লং পজিশনগুলি বন্ধ হয়ে যায় যখন ভিআইএক্স আগের দিনের 10 দিনের চলমান গড়ের নীচে ট্রেড করে; শর্ট পজিশনগুলি বন্ধ হয়ে যায় যখন ভিআইএক্স আগের দিনের 10 দিনের চলমান গড়ের উপরে ট্রেড করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. স্পষ্ট পরিমাণগত সূচকঃ কৌশলটি স্বতন্ত্র সংখ্যাসূচক সূচক এবং স্বতন্ত্র বিচার এড়ানো, স্পষ্ট ট্রেডিং নিয়ম ব্যবহার করে।
  2. দুই দিকের ট্রেডিং প্রক্রিয়াঃ বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার পর্যায়ে মুনাফা অর্জন করা যায়, মুনাফা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।
  3. ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ স্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান শর্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
  4. নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত সূচকঃ VIX-এর উপর ভিত্তি করে, যা বাজারে স্বীকৃত অস্থিরতা সূচক এবং বাজারের ভাল অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজারের অস্থিরতার ঝুঁকিঃ VIX নিজেই বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং কৌশলটি হঠাৎ বাজারের ওঠানামা মোকাবেলা করতে পারে।
  2. অতিরিক্ত ফিটিংয়ের ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলি অতিরিক্ত ফিটিংয়ের সমস্যায় ভুগতে পারে।
  3. গড় রিভার্সন অনুমান ঝুঁকিঃ গড় রিভার্সন অনুমান প্রবণতা বাজারে ব্যর্থ হতে পারে।
  4. লিকুইডিটি ঝুঁকিঃ বাজারের চরম অস্থিরতার সময় লিকুইডিটি ঘাটতি এবং স্লিপিংয়ের মুখোমুখি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ চলমান গড় সময়কাল এবং বিচ্যুতি থ্রেশহোল্ডগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
  2. অতিরিক্ত ফিল্টারঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  3. ডায়নামিক থ্রেশহোল্ডঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিচ্যুতি থ্রেশহোল্ডগুলি সামঞ্জস্য করুন।
  4. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ স্টপ-লস এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি গড় বিপরীতমুখী কৌশল, যা বাজারের আবেগের চরম পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার জন্য পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে। কৌশলটির স্পষ্ট ট্রেডিং নিয়ম এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া রয়েছে তবে পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশ কীভাবে কৌশলটির কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটির বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে স্থিতিশীল কার্যকারিতা বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("Connors VIX Reversal III invented by Dave Landry", overlay=true)

// Inputs
vixSymbol = input("swap", "VIX Symbol")
lengthMA = input(10, title="Length of Moving Average")
percentThreshold = input(10, title="Percentage Threshold")
buyColor = input(color.rgb(0, 255, 0,90), title="Buy Signal Color")
sellColor = input(color.rgb(255, 0, 0,90), title="Sell Signal Color")
exitColor = input(color.rgb(0, 0, 255,90), title="Exit Signal Color")

// Fetch VIX data
vixClose = request.security(vixSymbol, "D", close)
vixHigh = request.security(vixSymbol, "D", high)
vixLow = request.security(vixSymbol, "D", low)

// Calculate 10-day Moving Average of VIX
vixMA = ta.sma(vixClose, lengthMA)

// Calculate yesterday's 10-day Moving Average
vixMA_yesterday = ta.sma(vixClose[1], lengthMA)

// Buy Rules
buyCondition1 = vixLow > vixMA
buyCondition2 = vixClose > vixMA * (1 + percentThreshold / 100)
buySignal = buyCondition1 and buyCondition2

// Sell Rules
sellCondition1 = vixHigh < vixMA
sellCondition2 = vixClose < vixMA * (1 - percentThreshold / 100)
sellSignal = sellCondition1 and sellCondition2

// Exit Rules
buyExit = vixLow < vixMA_yesterday
sellExit = vixHigh > vixMA_yesterday

// Plot Buy/Sell Signals
bgcolor(buySignal ? buyColor : na)
bgcolor(sellSignal ? sellColor : na)

// Exit Signals
bgcolor(buyExit ? exitColor : na)
bgcolor(sellExit ? exitColor : na)

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (buyExit)
    strategy.close("Buy")
if (sellExit)
    strategy.close("Sell")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত