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  2. Die Kommission stellt fest, dass die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Risikopositionen nicht berücksichtigt werden dürfen.

Die Kommission stellt fest, dass die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Risikopositionen nicht berücksichtigt werden dürfen.

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-04-28 13:52:16
Tags:CCIDMIMACD

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Übersicht

Diese Strategie kombiniert drei technische Indikatoren: Commodity Channel Index (CCI), Directional Movement Index (DMI) und Moving Average Convergence Divergence (MACD), um die überkauften und überverkauften Bedingungen des Marktes und die Trendrichtung zu bestimmen. Wenn der CCI über den überverkauften Bereich bricht, wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der CCI unter den überkauften Bereich bricht, ist der DI- größer und der MACD über der Signallinie. Wenn der CCI unter den überkauften Bereich bricht, ist der DI- größer als der DI+, und der MACD unter der Signallinie ist, wird ein Verkaufssignal erzeugt.

Strategieprinzipien

  1. Berechnen Sie den CCI-Indikator zur Bestimmung der Überkauf- und Überverkaufszustände des Marktes. Wenn der CCI über den Überkaufbereich (unter -100) hinausgeht, zeigt er an, dass der Markt sich von Überkauf abwandert und steigen kann. Wenn der CCI unter den Überkaufbereich (über 100) hinausgeht, zeigt er an, dass der Markt sich von Überkauf abwandert und fallen kann.
  2. Berechnen Sie den DMI-Indikator, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen. Wenn DI + größer ist als DI-, bedeutet dies, dass der Aufwärtstrend dominant ist. Wenn DI- größer ist als DI+, bedeutet dies, dass der Abwärtstrend dominant ist.
  3. Berechnen Sie den MACD-Indikator, um die Stärke des Markttrends zu bestimmen. Wenn der MACD über der Signallinie liegt, zeigt er eine starke Aufwärtsdynamik an. Wenn der MACD unter der Signallinie liegt, zeigt er eine starke Abwärtsdynamik an.
  4. Wenn die oben genannten drei Indikatoren kombiniert werden, wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der CCI über das Überverkaufsgebiet bricht, DI+ größer ist als DI-, und MACD über der Signallinie ist.

Strategische Vorteile

  1. Durch die Kombination mehrerer technischer Indikatoren wird der Markt aus verschiedenen Perspektiven analysiert, wodurch die Zuverlässigkeit der Signale verbessert wird.
  2. Es berücksichtigt die Marktbedingungen von Überkauf und Überverkauf, die Trendrichtung und die Trendstärke, so dass es den wichtigsten Markttrend erfassen kann.
  3. Sie legt klare Ein- und Ausstiegsbedingungen fest und erleichtert die Umsetzung automatisierter Handelsverfahren.

Strategische Risiken

  1. Bei Marktschwankungen oder unklaren Trends kann diese Strategie viele falsche Signale erzeugen, was zu häufigem Handel und hohen Transaktionskosten führt.
  2. Die Strategie stützt sich auf historische Daten und kann auf plötzliche Marktereignisse oder wichtige Nachrichten langsam reagieren.
  3. Die Strategieparameter (z. B. die Überkauf- und Überverkaufsschwellen des CCI, die schnellen und langsamen Zeilen des MACD usw.) müssen für verschiedene Märkte und Instrumente optimiert werden; andernfalls kann dies Auswirkungen auf die Strategieergebnisse haben.

Strategieoptimierungsrichtlinien

  1. Einführung mehrer technischer Indikatoren oder Indikatoren für die Marktstimmung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Stabilität der Signale.
  2. Optimieren der Strategieparameter mit intelligenten Optimierungsmethoden wie genetischen Algorithmen, um die optimale Parameterkombination zu finden.
  3. Hinzufügen von Risikokontrollmodulen wie Stop-Loss, Take-Profit und Positionsmanagement, um das Risiko-Rendite-Verhältnis der Strategie zu verbessern.
  4. Es werden unterschiedliche Handelsregeln für verschiedene Marktbedingungen festgelegt, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.

Zusammenfassung

Durch die Kombination der drei technischen Indikatoren CCI, DMI und MACD erstellt diese Strategie ein umfassendes Urteil über die überkauften und überverkauften Bedingungen, die Trendrichtung und die Trendstärke des Marktes, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI, DMI, and MACD Strategy", overlay=true)

// Define inputs
cci_length = input(14, title="CCI Length")
overbought_level = input(100, title="Overbought Level")
oversold_level = input(-100, title="Oversold Level")

// Calculate CCI
cci_value = ta.cci(close, cci_length)

// Calculate DMI
[di_plus, di_minus, _] = ta.dmi(14, 14)

// Calculate MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 24, 52, 9)

// Define buy and sell conditions
buy_signal = ta.crossover(cci_value, oversold_level) and di_plus > di_minus and macd_line > signal_line // CCI crosses above -100, Di+ > Di-, and MACD > Signal
sell_signal = ta.crossunder(cci_value, overbought_level) and di_minus > di_plus and macd_line < signal_line // CCI crosses below 100, Di- > Di+, and MACD < Signal

// Define exit conditions
buy_exit_signal = ta.crossover(cci_value, overbought_level) // CCI crosses above 100
sell_exit_signal = ta.crossunder(cci_value, oversold_level) // CCI crosses below -100

// Execute trades based on conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=buy_exit_signal)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_signal)
strategy.close("Sell", when=sell_exit_signal)

// Plot CCI
plot(cci_value, title="CCI", color=color.blue)

// Plot DMI
plot(di_plus, title="DI+", color=color.green)
plot(di_minus, title="DI-", color=color.red)

// Plot MACD and Signal lines
plot(macd_line, title="MACD", color=color.orange)
plot(signal_line, title="Signal", color=color.purple)

// Plot overbought and oversold levels
hline(overbought_level, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold_level, "Oversold", color=color.green)
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