Trend nach der auf OBV- und MA-Kreuzsignalen basierenden Strategie

Übersicht

Diese Strategie mit dem Namen OBVious MA Strategy: Trend Following Strategy Based on OBV und MA Crossover Signals nutzt das Crossover zwischen dem On Balance Volume (OBV) -Indikator und gleitenden Durchschnitten, um Handelssignale zu generieren. OBV kann führende Trendsignale liefern, und diese Strategie verwendet OBV-Ausbrüche über oder unter den gleitenden Durchschnitten als Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen, um Trends zu erfassen. Durch die Verwendung von getrennten Einstiegs- und Ausstiegs-MA ermöglicht sie eine flexiblere Kontrolle über Halteperioden. Obwohl diese Strategie eine einfache Demonstration ist, zeigt sie, wie man OBV effektiv für die Volumenanalyse verwendet.

Strategieprinzipien

1. Berechnen Sie den OBV-Indikatorwert: Wenn der aktuelle Schlusskurs höher ist als der vorherige Wert der Kerze, addieren Sie das aktuelle Volumen zum OBV; andernfalls subtrahieren Sie das Volumen.
2. Berechnen Sie vier gleitende Durchschnitte des OBV: langfristige langfristige Eintritts-MA, langfristige langfristige Austritts-MA, kurzfristige kurze Eintritts-MA und kurzfristige kurze Austritts-MA.
3. Erstellen von Handelssignalen:
   • Wenn der OBV über den langfristigen langen Einstiegs-MA hinausgeht und der Richtungsfilter nicht auf Short gesetzt ist, wird eine Long-Position eröffnet.
   • Wenn der OBV unter den langfristigen langen Ausgang MA fällt, schließt man die Long-Position.
   • Wenn der OBV unter den kurzfristigen kurzfristigen Eingangs-MA fällt und der Richtungsfilter nicht auf lang eingestellt ist, wird eine Short-Position eröffnet.
   • Wenn der OBV über den kurzfristigen kurzen Ausgang MA geht, schließt man die Shortposition.
4. Handelsmanagement: Wird ein entgegengesetztes Signal erzeugt, wird die ursprüngliche Position geschlossen, bevor eine neue Position eröffnet wird.

Strategische Vorteile

1. Die wichtigsten Trendsignale von OBV vollständig nutzen, um Positionen zu Beginn eines Trends zu erstellen.
2. Durch die Trennung von Ein- und Ausstiegsmärkten ist eine unabhängige Optimierung der Ein- und Ausstiegszeit möglich.
3. Die Code-Logik ist einfach und klar, leicht zu verstehen und zu verbessern.
4. Die Einführung eines Richtungsfilters kann häufigen Handel vermeiden und Kosten senken.

Strategische Risiken

1. Es fehlen andere Bestätigungsindikatoren, die falsche Signale erzeugen können.
2. Es fehlt an Stop-Loss- und Positionsmanagement, da das Risiko eines verstärkten Verlusts bei einem einzigen Handel besteht.
3. Eine falsche Parameterwahl beeinträchtigt die Leistung der Strategie.Die Parameter müssen auf der Grundlage verschiedener Marktmerkmale und Zeitrahmen optimiert werden.

Strategieoptimierungsrichtlinien

1. Es sollte in Betracht gezogen werden, Trendfilter wie MA-Richtung, ATR usw. einzuführen, um die Signalqualität zu verbessern.
2. Bei OBV können verschiedene Arten von MAs verwendet werden, z. B. EMA, WMA usw., um Trends unterschiedlicher Geschwindigkeiten zu erfassen.
3. Optimieren Sie die Positionsverwaltung, z. B. mit einer Skalierungsstrategie, um Positionen hinzuzufügen, wenn die Trendstärke steigt, und Positionen zu reduzieren, wenn sie sinkt.
4. Kombination mit anderen Volumen- und Preisindikatoren wie MVA, PVT usw., um gemeinsame Signale zur Verbesserung der Gewinnraten zu erzeugen.

Zusammenfassung

Diese Strategie zeigt eine einfache Trend-Folge-Methode auf der Grundlage von OBV und MA-Crossovers. Ihre Vorteile sind klare Logik, zeitnahe Trend-Erfassung und flexible Halte-Kontrolle durch separate Ein- und Ausstiegs-MAs. Zu ihren Nachteilen gehören jedoch ein Mangel an Risikokontrollmaßnahmen und Signalbestätigungsmethoden. Verbesserungen können in Bereichen wie Trendfilterung, Parameteroptimierung, Positionsmanagement und gemeinsamen Signalen vorgenommen werden, um eine robustere Strategieleistung zu erzielen. Diese Strategie eignet sich besser als Leitsignal, das in Verbindung mit anderen Strategien verwendet werden kann.