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TGT Fallende Kaufstrategie auf Basis des Preisrückgangs

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-06-07 15:33:26
Tags:TGTSMARSI

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Übersicht

Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, eine Kaufoperation durchzuführen, indem der Preisrückgang überwacht wird. Wenn der Preis im Vergleich zur vorherigen Periode um mehr als 5% fällt, wird ein Kaufsignal ausgelöst und eine bestimmte Position zum aktuellen Schlusskurs gekauft. Wenn der Preis höher als der Kaufpreis ist, wird die Position geschlossen, um Gewinne zu erzielen. Diese Strategie nutzt die Marktvolatilität und versucht, kurzfristige Preiswiederholungsmöglichkeiten zu nutzen, um Gewinne zu erzielen.

Strategieprinzip

  1. Berechnen Sie den prozentualen Rückgang des aktuellen Schlusskurses im Vergleich zum Schlusskurs des vorhergehenden Zeitraums.
  2. Wenn der Rückgang 5% übersteigt, wird ein Kaufsignal ausgelöst, und eine bestimmte Position wird zum aktuellen Schlusskurs gekauft.
  3. Der Kaufpreis und die gekaufte Menge werden aufgezeichnet.
  4. Wenn der aktuelle Preis höher ist als der Kaufpreis, schließen Sie die Position, um Gewinne zu erzielen.
  5. Berechnung der Gewinn- und Verlustsituation und Aktualisierung des Kontostands.
  6. Markieren Sie die Kerze mit gelber Farbe auf dem Diagramm, wenn das Kaufsignal auftritt.

Analyse der Vorteile

  1. Einfach und leicht verständlich: Die Strategie-Logik ist klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
  2. Trend-Erfassung: Durch den Kauf von Sorten mit einem größeren Rückgang kann er den kurzfristigen Aufschwungstrend des Preises erfassen.
  3. Risikokontrolle: Die Kaufmenge wird auf der Grundlage des Kontostandes und des aktuellen Preises berechnet, wobei die Risikoposition jedes Handels kontrolliert wird.
  4. Zeitgerechte Schließung: Wenn der Preis höher ist als der Kaufpreis, wird die Position entschieden geschlossen und nicht gehalten, um das Risiko zu kontrollieren.
  5. Visuelle Darstellung: Das Kaufsignal ist mit einer speziellen Farbe auf dem Chart markiert, die für Beobachtung und Analyse bequem ist.

Risikoanalyse

  1. Häufiger Handel: Diese Strategie zielt vor allem auf kurzfristige Schwankungen ab, wobei die Handelsfrequenz relativ hoch sein kann.
  2. Tiefe Abnahme: Wenn der Preis nach dem Kauf einen weiteren deutlichen Rückgang erlebt, kann er einem gewissen Abnahmerisiko ausgesetzt sein.
  3. Preisvolatilität: Die Strategie stützt sich hauptsächlich auf die Preisvolatilität, und in einem Marktumfeld mit geringer Volatilität kann die Wirkung der Strategie diskontiert werden.
  4. Gewinn- und Verlustbilanz: Die Strategie hat keine klaren Anforderungen und Kontrollen für die Gewinn- und Verlustquote, und es muss auf die Gesamtgewinn- und Verlustbilanzfähigkeit der Strategie im tatsächlichen Betrieb geachtet werden.

Optimierungsrichtung

  1. Stop-Loss-Optimierung: Derzeit legt die Strategie nach dem Kauf keine Stop-Loss-Bedingung fest. Es kann in Betracht gezogen werden, einige Stop-Loss-Logik wie einen festen Prozentsatz Stop-Loss oder ATR Stop-Loss hinzuzufügen, um den maximalen Verlust einer einzelnen Transaktion weiter zu kontrollieren.
  2. Signalfilterung: Nachdem ein Kaufsignal generiert wurde, können einige zusätzliche Bedingungen hinzugefügt werden, um die Qualität des Signals zu filtern, z. B. die Kombination von gleitenden Durchschnittssystemen, RSI und anderen Indikatoren oder die Berücksichtigung von Preiswendepunkten, Kerzenmustern usw., um die Gewinnrate und Zuverlässigkeit des Signals zu verbessern.
  3. Positionsmanagement: Derzeit verwendet die Strategie eine Festkapitalquote zur Bestimmung der Kaufmenge. Es kann in Betracht gezogen werden, sie in ein dynamischeres Positionsmanagementmodell zu optimieren, z. B. die Kaufmenge an Faktoren wie Preisvolatilität und Kontokapitalkurve anzupassen.
  4. Mehrsprachige Zusammenarbeit: Die Idee dieser Strategie kann auf mehrere Sorten angewendet werden.

Zusammenfassung

Diese Strategie nutzt den kurzfristigen Preisrückgang, der eine bestimmte Amplitude übersteigt, als Kaufsignal und erfasst die Rebound-Gelegenheit des Preises, um Gewinne zu erzielen. Die Logik ist einfach und leicht zu verstehen. Die Vorteile der Strategie liegen in der Trend-Erfassung und Risikokontrolle, aber Risiken wie häufiger Handel, tieferer Rückzug und Preisvolatilität müssen auch beachtet werden. In Zukunft kann die Strategie aus Aspekten wie Stop-Loss-Optimierung, Signalfilterung, Positionsmanagement und Multi-Variety-Zusammenarbeit weiter optimiert und verbessert werden, um robustere Ergebnisse zu erzielen.

/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Thgoodtrader

//@version=5
strategy("TGT Falling Buy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
var float buy_price = na
var float open_price = na
var float open_weekend = na 
var float close_weekend = na 
var bool trade=false
var float balance = 1000
// Definir el precio de compra inicial y la cantidad inicial
var float qty = na
// Verificar si el día de la semana es sábado (6) o domingo (0)
es_sabado = dayofweek == 1
es_domingo = dayofweek == 7
es_viernes = dayofweek == 6

// Calcular el valor del saldo inicial
balance_initial = balance

change_percent = ((close - close[1]) / close[1]) * 100
is_last_candle_negative = close < open
is_change_above_threshold = change_percent < -5
// Cambiar el color de la última vela si cumple las condiciones
barcolor(is_last_candle_negative and is_change_above_threshold ? color.yellow : na)
bgcolor(is_last_candle_negative and is_change_above_threshold ? color.yellow : na, transp=80)
// Guardar el precio de compra cuando se cumpla la condición del 5%
if is_change_above_threshold 
    // Calcular la cantidad basada en el precio de compra y el saldo
    qty := balance / close
    // Guardar el precio de compra
    buy_price := close
    open_price := open
    strategy.entry("Buy Trading",strategy.long,qty)
    alert("Comprar BTC", alert.freq_once_per_bar_close)
    trade :=true
//if (((close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price) * 100 ) > 2
if close > strategy.position_avg_price
    // Calcular el valor de ganancia o pérdida
    pnl = (close - strategy.position_avg_price) * qty
    // Actualizar el saldo
    balance := balance_initial + pnl
    strategy.close("Buy Trading")
alertcondition(is_change_above_threshold, title = "Buy 5% Discount", message = "Buy Position")
alertcondition(close > strategy.position_avg_price, title = "Close Trade", message = "Close Buy Position")
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