En la carga de los recursos... Cargando...
  1. Cuadrado
  2. Estrategia de ruptura de desviación estándar de bandas de Bollinger

Estrategia de ruptura de desviación estándar de bandas de Bollinger

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-04-30 16:51:34
Las etiquetas:La SMA

img

Resumen general

Esta estrategia se basa en el indicador de Bollinger Bands. Ingresa en una posición larga cuando el precio de cierre se rompe por encima de la banda superior y entra en una posición corta cuando el precio de cierre se rompe por debajo de la banda inferior. La condición de salida para la posición larga es cuando el precio cae por debajo de la banda media, y la condición de salida para la posición corta es cuando el precio se rompe por encima de la banda media. La estrategia utiliza la posición del precio en relación con las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger para determinar la tendencia y la dirección y el momento de las entradas y salidas.

Principio de la estrategia

  1. Calcule las bandas superior, media e inferior de las bandas de Bollinger. La banda media es la media móvil simple del precio de cierre, y las bandas superior e inferior son la banda media más o menos un cierto múltiplo de la desviación estándar.
  2. Cuando el precio de cierre se rompa por encima de la banda superior, ingrese a una posición larga.
  3. Cuando el precio de cierre se rompe por debajo de la banda inferior, ingrese una posición corta.
  4. Cuando se mantenga una posición larga, si el precio de cierre cae por debajo de la banda media, cierre la posición larga.
  5. Cuando se mantenga una posición corta, si el precio de cierre supera la banda media, cierre la posición corta.

Ventajas estratégicas

  1. Las bandas de Bollinger pueden reflejar eficazmente el rango de volatilidad de los precios y la dirección de la tendencia.
  2. La distancia entre las bandas superior e inferior y la banda media es una cierta desviación estándar, que puede adaptarse a los cambios en la volatilidad de los precios.
  3. La condición de salida utiliza la banda media en lugar de una ruptura inversa de las bandas superiores o inferiores, lo que permite un stop-loss y una toma de ganancias tempranos.
  4. Los parámetros son ajustables, lo que permite optimizar el período de la banda de Bollinger, el multiplicador de desviación estándar y otros parámetros para adaptarse a diferentes símbolos y plazos.

Riesgos estratégicos

  1. En un mercado variado, los precios pueden oscilar repetidamente cerca de las bandas superior e inferior, lo que puede causar entradas y salidas frecuentes, lo que conduce a un aumento de los costos de transacción.
  2. Cuando el precio se acelera en un movimiento de tendencia, el punto de entrada está relativamente rezagado, y la capacidad de seguir la tendencia es más débil.
  3. Al comienzo de una inversión de tendencia, un retroceso que toque la banda media desencadenará una salida, perdiendo los movimientos de precios posteriores si la tendencia continúa desarrollándose.

Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. El valor de las pérdidas se calcula en función de los valores de las pérdidas.
  2. El dimensionamiento dinámico de posiciones para posiciones largas y cortas puede utilizarse para asignar posiciones de manera flexible en función de la fuerza de la tendencia.
  3. Se pueden añadir más condiciones de filtrado, como indicadores de volumen y precios, a las condiciones de entrada para mejorar la fiabilidad de las señales de entrada.

Resumen de las actividades

Esta estrategia es una estrategia clásica de seguimiento de tendencias que captura los mercados de tendencia utilizando bandas de Bollinger. La lógica de la estrategia es clara y las ventajas son obvias, pero también tiene ciertos riesgos. Al optimizar el stop-loss, la toma de ganancias, la gestión de posiciones y los filtros de entrada, se puede mejorar el rendimiento de la estrategia y mejorar la adaptabilidad. Sin embargo, cada estrategia tiene sus limitaciones y debe aplicarse de manera flexible junto con las condiciones reales del mercado.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is 
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(20, minval=1, title = "Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title = "Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

// Strategy
long_condition = ta.crossover(close, upper1)
short_condition = ta.crossunder(close, lower1)

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, basis)
exit_short_condition = ta.crossover(close, basis)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")


colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
Relacionados
Más.

2019 FMZ - Todos los derechos reservados