TGT estrategia de compra en caída basada en la caída de precios
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-06-07 15:33:26Las etiquetas:TGTLa SMAIndicador de riesgo
Resumen general
La idea principal de esta estrategia es realizar una operación de compra mediante el monitoreo de la disminución del precio. Cuando el precio cae más del 5% en comparación con el período anterior, se activa una señal de compra y se compra una cierta cantidad de posición al precio de cierre actual. Cuando el precio es mayor que el precio de compra, la posición se cierra para obtener ganancias. Esta estrategia aprovecha la volatilidad del mercado e intenta capturar oportunidades de rebote de precios a corto plazo para obtener ganancias.
Principio de la estrategia
- Calcular el descenso porcentual del precio de cierre actual en comparación con el precio de cierre del período anterior.
- Si la caída excede el 5%, se activa una señal de compra y se compra una cierta cantidad de posición al precio de cierre actual.
- Registre el precio de compra y la cantidad comprada.
- Cuando el precio actual es mayor que el precio de compra, cierre la posición para obtener ganancias.
- Calcular la situación de pérdidas y ganancias y actualizar el saldo de la cuenta.
- Marque el candelabro con un color amarillo en el gráfico cuando ocurra la señal de compra.
Análisis de ventajas
- Simple y fácil de entender: La lógica de la estrategia es clara y fácil de entender e implementar.
- Captura de tendencias: Al comprar variedades con una mayor caída, puede capturar la tendencia de rebote a corto plazo del precio.
- Control de riesgos: La cantidad de compra se calcula sobre la base del saldo de la cuenta y el precio actual, controlando la exposición al riesgo de cada operación.
- Cierre oportuno: cuando el precio es superior al precio de compra, la posición se cierra de manera decisiva, no se mantiene, controlando el riesgo.
- Representación visual: La señal de compra está marcada con un color especial en el gráfico, que es conveniente para la observación y el análisis.
Análisis de riesgos
- Las operaciones con frecuencia: Esta estrategia se dirige principalmente a las fluctuaciones a corto plazo, y la frecuencia de las operaciones puede ser relativamente alta.
- Si el precio experimenta una nueva disminución significativa después de la compra, puede enfrentar cierto riesgo de reducción.
- Volatilidad de precios: la estrategia se basa principalmente en la volatilidad de precios y, en un entorno de mercado con baja volatilidad, el efecto de la estrategia puede descontarse.
- Saldo de pérdidas y ganancias: la estrategia no tiene requisitos y controles claros sobre la tasa de ganancia y la tasa de pérdida, y se debe prestar atención a la capacidad general de balance de pérdidas y ganancias de la estrategia en la operación real.
Dirección de optimización
- Optimización de stop-loss: Actualmente, la estrategia no establece una condición de stop-loss después de la compra. Se puede considerar agregar alguna lógica de stop-loss, como stop-loss de porcentaje fijo o ATR stop-loss, para controlar aún más la pérdida máxima de una sola transacción.
- Filtración de señales: Después de generar una señal de compra, se pueden agregar algunas condiciones adicionales para filtrar la calidad de la señal, como combinar sistemas de promedios móviles, RSI y otros indicadores, o considerar puntos de inflexión de precios, patrones de velas, etc., para mejorar la tasa de ganancia y la confiabilidad de la señal.
- Gestión de posiciones: actualmente, la estrategia utiliza una relación de capital fijo para determinar la cantidad de compra. Se puede considerar su optimización en un modelo de gestión de posiciones más dinámico, como ajustar la cantidad de compra de acuerdo con factores como la volatilidad de precios y la curva de patrimonio de la cuenta.
- Colaboración entre varias variedades: la idea de esta estrategia se puede aplicar a múltiples variedades.
Resumen de las actividades
Esta estrategia utiliza la caída de precios a corto plazo que excede una amplitud específica como una señal de compra, capturando la oportunidad de rebote del precio para obtener ganancias. La lógica es simple y fácil de entender. Las ventajas de la estrategia se encuentran en la captura de tendencias y el control de riesgos, pero también se deben tener en cuenta riesgos como el comercio frecuente, la retirada profunda y la volatilidad de los precios. En el futuro, la estrategia puede optimizarse y mejorarse aún más desde aspectos como la optimización de stop-loss, el filtrado de señales, la gestión de posiciones y la colaboración de múltiples variedades, para obtener resultados más robustos.
/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Thgoodtrader
//@version=5
strategy("TGT Falling Buy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
var float buy_price = na
var float open_price = na
var float open_weekend = na
var float close_weekend = na
var bool trade=false
var float balance = 1000
// Definir el precio de compra inicial y la cantidad inicial
var float qty = na
// Verificar si el día de la semana es sábado (6) o domingo (0)
es_sabado = dayofweek == 1
es_domingo = dayofweek == 7
es_viernes = dayofweek == 6
// Calcular el valor del saldo inicial
balance_initial = balance
change_percent = ((close - close[1]) / close[1]) * 100
is_last_candle_negative = close < open
is_change_above_threshold = change_percent < -5
// Cambiar el color de la última vela si cumple las condiciones
barcolor(is_last_candle_negative and is_change_above_threshold ? color.yellow : na)
bgcolor(is_last_candle_negative and is_change_above_threshold ? color.yellow : na, transp=80)
// Guardar el precio de compra cuando se cumpla la condición del 5%
if is_change_above_threshold
// Calcular la cantidad basada en el precio de compra y el saldo
qty := balance / close
// Guardar el precio de compra
buy_price := close
open_price := open
strategy.entry("Buy Trading",strategy.long,qty)
alert("Comprar BTC", alert.freq_once_per_bar_close)
trade :=true
//if (((close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price) * 100 ) > 2
if close > strategy.position_avg_price
// Calcular el valor de ganancia o pérdida
pnl = (close - strategy.position_avg_price) * qty
// Actualizar el saldo
balance := balance_initial + pnl
strategy.close("Buy Trading")
alertcondition(is_change_above_threshold, title = "Buy 5% Discount", message = "Buy Position")
alertcondition(close > strategy.position_avg_price, title = "Close Trade", message = "Close Buy Position")
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