G-Trend EMA ATR Estrategia de negociación inteligente
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-06-14 15:35:15Las etiquetas:El EMAEl ATR
Resumen general
Esta estrategia utiliza el indicador G-Channel para identificar la dirección de tendencia del mercado, al tiempo que incorpora indicadores EMA y ATR para optimizar los puntos de entrada y salida. La idea principal es: ir largo cuando el precio se rompe por encima de la banda superior del canal G y está por debajo de la EMA; ir corto cuando el precio se rompe por debajo de la banda inferior y está por encima de la EMA. Mientras tanto, ATR se utiliza para establecer niveles dinámicos de stop-loss y take-profit, con el stop-loss en 2 veces ATR y take-profit en 4 veces ATR. Este enfoque puede capturar más ganancias en los mercados de tendencia mientras controla estrictamente los riesgos.
Principios de estrategia
- Calcular las bandas superior e inferior del canal G: utilizar el precio de cierre actual y los precios altos y bajos anteriores para calcular las bandas superior e inferior del canal G.
- Determinar la dirección de la tendencia: observar la relación entre el precio y las bandas del canal G para determinar la tendencia alcista o bajista.
- Calcular la EMA: calcular el valor de la EMA para el período especificado.
- Calcular el ATR: calcular el valor del ATR para el período especificado.
- Determinar las condiciones de compra/venta: activar una posición larga cuando el precio rompe por encima de la banda superior y está por debajo de la EMA; activar una posición corta cuando el precio rompe por debajo de la banda inferior y está por encima de la EMA.
- En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas de los derivados se calcula en función de las pérdidas de los derivados.ATR, take-profit es el precio de entrada + 4ATR (long); el stop-loss es el precio de entrada + 2ATR, take-profit es el precio de entrada - 4ATR (corto).
- Ejecución de la estrategia: cuando se cumplan las condiciones de compra/venta, ejecutar la operación de entrada correspondiente y establecer el stop-loss y el take-profit en consecuencia.
Ventajas estratégicas
- Seguimiento de tendencias: la estrategia captura eficazmente las tendencias del mercado mediante el canal G, adecuado para los mercados de tendencias.
- Las operaciones de transferencia de activos de la entidad a través de un sistema de transferencia de activos de la entidad a través de un sistema de transferencia de activos de la entidad.
- Control de riesgos: el stop-loss se establece en 2 veces ATR, controlando estrictamente el riesgo de cada operación.
- Sencilla y fácil de usar: la lógica de la estrategia es clara y directa, adecuada para la mayoría de los inversores.
Riesgos estratégicos
- Mercados variados: en los mercados variados, las señales comerciales frecuentes pueden conducir a mayores pérdidas.
- Optimización de parámetros: diferentes instrumentos de negociación y marcos de tiempo pueden requerir diferentes parámetros; la aplicación ciega puede conllevar riesgos.
- Eventos de cisne negro: en condiciones de mercado extremas con fluctuaciones drásticas de precios, los stop-loss pueden no ejecutarse de manera efectiva.
Direcciones para la optimización de la estrategia
- Filtración de tendencias: añadir condiciones de filtración de tendencias tales como cruce de MA, DMI, etc., para reducir las operaciones en mercados variados.
- Optimización de parámetros: optimizar los parámetros para diferentes instrumentos y plazos para encontrar la mejor combinación de parámetros.
- Gestión de posiciones: ajuste dinámico de las posiciones en función de la volatilidad del mercado para mejorar la utilización del capital.
- Combinación de estrategias: combinar esta estrategia con otras estrategias eficaces para mejorar la estabilidad.
Resumen de las actividades
Esta estrategia construye un sistema de trading simple y efectivo de seguimiento de tendencias utilizando indicadores como G-Channel, EMA, y ATR. Puede lograr buenos resultados en mercados de tendencias, pero tiene un rendimiento promedio en mercados variados.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Full credit to AlexGrover: https://www.tradingview.com/script/fIvlS64B-G-Channels-Efficient-Calculation-Of-Upper-Lower-Extremities/
strategy ("G-Channel Trend Detection with EMA Strategy and ATR", shorttitle="G-Trend EMA ATR Strategy", overlay=true)
// Inputs for G-Channel
length = input(100, title="G-Channel Length")
src = input(close, title="Source")
// G-Channel Calculation
var float a = na
var float b = na
a := max(src, nz(a[1])) - (nz(a[1] - b[1]) / length)
b := min(src, nz(b[1])) + (nz(a[1] - b[1]) / length)
avg = (a + b) / 2
// G-Channel Signals
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = barssince(crossdn) <= barssince(crossup)
c = bullish ? color.lime : color.red
// Plot G-Channel Average
p1 = plot(avg, "Average", color=c, linewidth=1, transp=90)
p2 = plot(close, "Close price", color=c, linewidth=1, transp=100)
fill(p1, p2, color=c, transp=90)
// Show Buy/Sell Labels
showcross = input(true, title="Show Buy/Sell Labels")
plotshape(showcross and not bullish and bullish[1] ? avg : na, location=location.absolute, style=shape.labeldown, color=color.red, size=size.tiny, text="Sell", textcolor=color.white, transp=0, offset=-1)
plotshape(showcross and bullish and not bullish[1] ? avg : na, location=location.absolute, style=shape.labelup, color=color.lime, size=size.tiny, text="Buy", textcolor=color.white, transp=0, offset=-1)
// Inputs for EMA
emaLength = input(50, title="EMA Length")
emaValue = ema(close, emaLength)
// Plot EMA
plot(emaValue, title="EMA", color=color.blue, linewidth=1)
// ATR Calculation
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrValue = atr(atrLength)
// Strategy Conditions
buyCondition = bullish and close < emaValue
sellCondition = not bullish and close > emaValue
// Stop Loss and Take Profit Levels
longStopLoss = close - 2 * atrValue
longTakeProfit = close + 4 * atrValue
shortStopLoss = close + 2 * atrValue
shortTakeProfit = close - 4 * atrValue
// Execute Strategy with ATR-based stop loss and take profit
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", offset=-1)
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", offset=-1)
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