Estrategia de reversión media
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-06-17 14:57:59Las etiquetas:La SMAVentajas de la energía- ¿Qué es?
Resumen general
Esta estrategia se basa en el principio de la reversión media, utilizando la desviación de los precios del promedio móvil para tomar decisiones comerciales. Se corta cuando el precio se desvía por encima de la banda superior y se hace largo cuando se desvía por debajo de la banda inferior. La posición se cierra cuando el precio vuelve al promedio móvil.
Principios de estrategia
- Calcular la media móvil simple (SMA) de un período especificado (default 20) como el nivel medio de precios.
- Calcular la desviación estándar (DEV) de los precios y usarla para construir bandas superiores e inferiores. La banda superior es la SMA más un múltiplo (por defecto 1.5) de la desviación estándar, y la banda inferior es la SMA menos un múltiplo de la desviación estándar.
- Ir corto cuando el precio se rompe por encima de la banda superior, y ir largo cuando se rompe por debajo de la banda inferior.
- Cierre la posición larga cuando el precio cruza por debajo de la SMA y cierre la posición corta cuando el precio cruza por encima de la SMA.
- Marque la media móvil, la banda superior, la banda inferior y las señales de compra / venta en el gráfico.
Análisis de ventajas
- La estrategia de reversión de la media se basa en el principio estadístico de que los precios siempre vuelven a la media, que tiene una cierta probabilidad de rentabilidad a largo plazo.
- El ajuste de las bandas superior e inferior proporciona puntos de entrada y salida claros, lo que es conveniente para la ejecución y la gestión.
- La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender e implementar.
- Es adecuado para instrumentos y marcos de tiempo que muestran características obvias de inversión de la media.
Análisis de riesgos
- Cuando la tendencia del mercado cambia, los precios pueden desviarse de la media durante mucho tiempo sin revertirse, causando el fracaso de la estrategia.
- El establecimiento incorrecto del múltiplo de desviación tipo puede dar lugar a una frecuencia de negociación demasiado alta o demasiado baja, lo que afecta a los rendimientos.
- En condiciones extremas de mercado, las fluctuaciones de precios pueden ser violentas y las bandas superior e inferior pueden perder su eficacia.
- Si el instrumento o el marco temporal no tiene características de inversión de la media, la estrategia puede no ser rentable.
Direcciones de optimización
- Realizar pruebas de optimización sobre el período SMA y el múltiplo de desviación estándar para encontrar los mejores parámetros.
- Introducir indicadores de evaluación de tendencias para evitar operaciones contrarias a la tendencia cuando la tendencia es clara.
- Añadir indicadores de volatilidad como ATR además de la desviación estándar para construir bandas dinámicas.
- Considere los costos de negociación como el deslizamiento y las comisiones para controlar la autenticidad de las pruebas de retroceso.
- Añadir módulos de control de riesgos, como stop-loss, take-profit y gestión de posiciones.
Resumen de las actividades
La estrategia de reversión media es una estrategia de negociación cuantitativa basada en principios estadísticos, que toma decisiones comerciales construyendo bandas superiores e inferiores alrededor del precio medio. La estrategia tiene una lógica simple y una ejecución clara, pero se debe prestar atención a la selección de instrumentos y optimización de parámetros. En la aplicación práctica, también se deben considerar factores como la tendencia, los costos de negociación y el control de riesgos para mejorar la robustez y la rentabilidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Mean Regression Strategy", overlay=true)
// Define the lookback period for the moving average
length = input.int(20, title="Moving Average Length")
mult = input.float(1.5, title="Standard Deviation Multiplier")
// Calculate the moving average and standard deviation
ma = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
// Calculate upper and lower bands
upper_band = ma + dev
lower_band = ma - dev
// Plot the moving average and bands
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=2, title="Lower Band")
// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, lower_band)
short_condition = ta.crossunder(close, upper_band)
// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, ma)
exit_short_condition = ta.crossover(close, ma)
// Strategy orders
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Plot signals on the chart
plotshape(series=long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")
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