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Dinámica Darvas Box Breakout con el sistema de negociación de tendencia de confirmación de promedio móvil

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-11-18 16:00:53
Las etiquetas:Se trata de unaLa SMA

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Resumen general

Este artículo presenta un sistema de trading de seguimiento de tendencias que combina Darvas Box y 25 period Moving Average (MA25). La estrategia identifica zonas de consolidación de precios a través de la formación de cajas y confirma tendencias con promedios móviles para capturar fuertes movimientos del mercado durante los breakouts.

Principios de estrategia

La estrategia consta de tres componentes principales:

  1. Construcción de la caja de Darvas: El sistema determina los límites de la caja calculando los precios más altos y más bajos durante 5 períodos.
  2. Confirmación de tendencia de la media móvil: se introduce una media móvil simple de 25 períodos como filtro de tendencia, solo considerando las posiciones cuando el precio está por encima de MA25.
  3. Generación de señales comerciales:
    • Buy Signal: el precio se rompe por encima de la parte superior de la caja y está por encima de MA25
    • Señales de venta: el precio se rompe por debajo del fondo de la caja

Ventajas estratégicas

  1. Una fuerte tendencia en cuanto a la capacidad:
    • Captura el inicio de la tendencia a través de las rupturas de caja
    • El filtro MA25 garantiza que las operaciones se realicen en la dirección de la tendencia principal
  2. Optimización de la calidad de la señal:
    • Mecanismo de doble confirmación reduce el riesgo de fuga falsa
    • Condiciones claras de entrada y salida para evitar juicios subjetivos
  3. Control de riesgos completo:
    • El fondo de la caja forma naturalmente el nivel de stop-loss
    • MA25 proporciona una protección de tendencia adicional

Riesgos estratégicos

  1. Riesgo de mercado agitado:
    • Las rupturas frecuentes pueden conducir a paradas consecutivas
    • Recomendado para su uso en mercados de fuerte tendencia
  2. Riesgo de retraso:
    • La formación de la caja requiere tiempo, puede perder los primeros movimientos
    • MA25 como promedio a medio plazo tiene un retraso inherente
  3. Riesgo de gestión del dinero:
    • Requiere una asignación adecuada de capital por negocio
    • Se sugiere ajustar dinámicamente el tamaño de la posición con la volatilidad

Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. Optimización de parámetros:
    • Periodo de cuadros ajustable en función de las características del mercado
    • El período de admisión puede ajustarse a las características del ciclo del mercado
  2. Mejoramiento de la señal:
    • Puede añadir el mecanismo de confirmación de volumen
    • Considerar la implementación de un stop-loss dinámico
  3. Mejora del control de riesgos:
    • Añadir filtro de volatilidad
    • Implementar el dimensionamiento dinámico de la posición

Resumen de las actividades

La estrategia construye un sistema de negociación robusto mediante la combinación de la teoría clásica de la caja de Darvas con la tendencia de la media móvil. Su principal ventaja radica en la captura efectiva de los mercados de tendencia mientras se controla el riesgo a través de múltiples mecanismos de filtrado. Aunque hay algún retraso inherente, la estrategia puede lograr un rendimiento estable en los mercados de tendencia a través de la optimización adecuada de parámetros y la gestión de riesgos. Se aconseja a los operadores que se centren en la selección del entorno del mercado y ajusten dinámicamente los parámetros en función de las condiciones reales al implementar la estrategia.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")

// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")

// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)

// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)

// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")

// --- Buy and Sell conditions ---

// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25

// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)

// --- Buy and Sell Signals ---

// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")

// --- Strategy execution ---

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
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