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Stratégie de rupture des bandes de Bollinger par écarts types

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-30 16h51 et 34 min
Les étiquettes:SMA

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Résumé

Cette stratégie est basée sur l'indicateur des bandes de Bollinger. Elle entre dans une position longue lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure et entre dans une position courte lorsque le prix de clôture dépasse la bande inférieure. La condition de sortie de la position longue est lorsque le prix tombe en dessous de la bande du milieu, et la condition de sortie de la position courte est lorsque le prix dépasse la bande du milieu. La stratégie utilise la position du prix par rapport aux bandes supérieure et inférieure des bandes de Bollinger pour déterminer la direction de la tendance et le moment des entrées et sorties.

Principe de stratégie

  1. Calculez les bandes supérieures, moyennes et inférieures des bandes de Bollinger. La bande du milieu est la moyenne mobile simple du prix de clôture, et les bandes supérieures et inférieures sont la bande du milieu plus ou moins un certain multiple de l'écart-type.
  2. Lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure, entrez dans une position longue.
  3. Lorsque le prix de clôture dépasse la fourchette inférieure, entrez dans une position courte.
  4. Lors de la détention d'une position longue, si le prix de clôture tombe en dessous de la bande du milieu, la position longue est fermée.
  5. Lorsqu'une position courte est détenue, si le prix de clôture dépasse la bande du milieu, la position courte est fermée.

Les avantages de la stratégie

  1. Les bandes de Bollinger peuvent refléter efficacement la fourchette de volatilité des prix et la direction de la tendance.
  2. La distance entre les bandes supérieure et inférieure et la bande du milieu est un certain écart-type, qui peut s'adapter aux changements de volatilité des prix.
  3. La condition de sortie utilise la bande du milieu au lieu d'une rupture inverse des bandes supérieures ou inférieures, permettant un stop-loss et une prise de profit précoces.
  4. Les paramètres sont réglables, ce qui permet d'optimiser la période de bande de Bollinger, le multiplicateur d'écart type et d'autres paramètres pour s'adapter à différents symboles et délais.

Risques stratégiques

  1. Dans un marché en variation, les prix peuvent osciller à plusieurs reprises près des bandes supérieure et inférieure, ce qui peut entraîner des entrées et des sorties fréquentes, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transaction.
  2. Lorsque le prix s'accélère dans un mouvement de tendance, le point d'entrée est relativement en retard et la capacité de suivre la tendance est plus faible.
  3. Au début d'un renversement de tendance, un retracement touchant la bande du milieu déclenchera une sortie, en manquant les mouvements de prix ultérieurs si la tendance se poursuit.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. L'ATR ou d'autres indicateurs de stop-loss peuvent être incorporés pour contrôler les retraits.
  2. Le dimensionnement dynamique des positions pour les positions longues et courtes peut être utilisé pour allouer des positions de manière flexible en fonction de la force de la tendance.
  3. Pour améliorer la fiabilité des signaux d'entrée, des conditions de filtrage supplémentaires, telles que des indicateurs de volume et de prix, peuvent être ajoutées aux conditions d'entrée.

Résumé

Cette stratégie est une stratégie classique de suivi des tendances qui capture les marchés en tendance en utilisant des bandes de Bollinger. La logique de la stratégie est claire et les avantages sont évidents, mais elle comporte également certains risques. En optimisant le stop-loss, la prise de profit, la gestion de position et les filtres d'entrée, la performance de la stratégie peut être améliorée et l'adaptabilité peut être améliorée. Cependant, chaque stratégie a ses limites et doit être appliquée de manière flexible en conjonction avec les conditions réelles du marché.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is 
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(20, minval=1, title = "Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title = "Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

// Strategy
long_condition = ta.crossover(close, upper1)
short_condition = ta.crossunder(close, lower1)

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, basis)
exit_short_condition = ta.crossover(close, basis)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")


colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
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