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Stratégie de suivi des tendances à l'échelle multi-temps basée sur le MACD de la pulsation et l'intersection de la ligne moyenne biplate

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-17 15h33:02 Je vous en prie
Les étiquettes:Le MACDLe secteur privéSMAZLEMALe taux d'intérêt- Je vous en prie.

基于脉冲MACD和双均线交叉的多时间尺度趋势追踪策略

Résumé

La stratégie utilise plusieurs indicateurs de moyenne mobile, y compris SMMA, SMA, ZLEMA et EMA, et construit un indicateur MACD amélioré (Impulse MACD) basé sur eux pour générer des signaux de négociation via l'intersection de l'Impulse MACD avec sa ligne de signal. L'idée principale de la stratégie est de capturer les tendances du marché en utilisant des moyennes mobiles de différentes échelles de temps, tout en utilisant l'Impulse MACD pour confirmer l'intensité et la direction de la tendance.

Les principes stratégiques

  1. Le calcul de la longueur des prix élevés, bas et de clôture de 34 SMMA, ZLEMA, est obtenu par l'Impulse MACD (MD).
  2. Calculer le 9 cycle SMA de l'Impulse MACD comme une ligne de signal (SB).
  3. Calculer la différence entre l'impulse MACD et la ligne de signal (SH), qui reflète l'intensité de la tendance
  4. Lorsque l'Impulse MACD traverse la ligne de signal, il produit un signal d'achat, puis il se calme.
  5. En fonction de la relation entre le prix et l'Impulse MACD, le haut et le bas du prix SMMA, le graphique en colonnes de l'Impulse MACD est dessiné en différentes couleurs, reflétant de manière intuitive la force et la faiblesse de la tendance.

Les avantages stratégiques

  1. Les différentes formes de moyennes mobiles sont utilisées pour refléter plus complètement les tendances du marché.
  2. L'indicateur MACD amélioré (Impulse MACD) prend en compte la position relative du prix par rapport à la moyenne mobile et reflète mieux l'intensité de la tendance.
  3. L'introduction de lignes de signal aide à filtrer certains faux signaux et à améliorer la qualité du signal.
  4. Le MACD d'impulsion est dessiné en différentes couleurs en fonction de l'intensité de la tendance, ce qui permet de juger intuitivement de la tendance du marché.

Risque stratégique

  1. Une mauvaise sélection de paramètres peut entraîner une fréquence ou un retard du signal et nécessite une optimisation en fonction de différents marchés et cycles.
  2. Dans le cas d'un marché instable, cette stratégie pourrait générer plus de faux signaux et entraîner des pertes.
  3. La stratégie manque de mécanismes de freinage, ce qui peut entraîner un retrait plus important en cas de forte hausse du marché.

Optimisation stratégique

  1. L'introduction d'indicateurs de jugement des tendances, tels que l'ADX, permet de négocier uniquement lorsque les tendances sont claires, réduisant ainsi les pertes dans les marchés instables.
  2. Pour les signaux de trading générés, ils peuvent être confirmés en combinaison avec d'autres indicateurs tels que RSI, ATR, etc., ce qui améliore la qualité du signal.
  3. Mettre en place des positions de stop-loss et de stop-loss raisonnables pour contrôler le risque d'une seule transaction.
  4. Optimiser les paramètres, par exemple en utilisant des algorithmes génétiques pour trouver les combinaisons optimales de paramètres.

Résumé

La stratégie est basée sur plusieurs types de moyennes mobiles pour construire des indicateurs MACD améliorés et générer des signaux commerciaux en les croisant avec des lignes de signaux, tout en présentant de manière intuitive l'intensité de la tendance, la clarté de l'idée globale et les avantages évidents. Cependant, la stratégie présente également certaines limites, telles qu'une mauvaise adaptabilité aux marchés bouillonnants, un manque de mesures de contrôle des vents, etc. Des améliorations supplémentaires de la stratégie peuvent être envisagées pour améliorer la robustesse et la rentabilité de la stratégie, notamment en ce qui concerne l'appréciation des tendances, la confirmation des signaux, le contrôle des risques, l'optimisation des paramètres.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Impulse MACD Strategy [LazyBear]", shorttitle="IMACD_Strategy", overlay=false)

// Function to calculate SMMA
calc_smma(src, len) =>
    var float smma = na
    smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
    smma

// Function to calculate SMA
	ta.sma(src, len)
    sum = 0.0
    for i = 0 to len - 1
        sum := sum + src[i]
    sum / len

// Function to calculate ZLEMA
calc_zlema(src, length) =>
    var float ema1 = na
    var float ema2 = na
    var float d = na
    ema1 := ta.ema(src, length)
    ema2 := ta.ema(ema1, length)
    d := ema1 - ema2
    ema1 + d

// Function to calculate EMA
calc_ema(src, len) =>
    ema = 0.0
    ema := ta.ema(src, len)
    ema

// Inputs
lengthMA = input(34, title="Length of Moving Average")
lengthSignal = input(9, title="Length of Signal Line")

// Calculations
src = hlc3
hi = calc_smma(high, lengthMA)
lo = calc_smma(low, lengthMA)
mi = calc_zlema(src, lengthMA) 

md = mi > hi ? (mi - hi) : mi < lo ? (mi - lo) : 0
sb = ta.sma(md, lengthSignal)
sh = md - sb
mdc = src > mi ? src > hi ? color.lime : color.green : src < lo ? color.red : color.orange

// Plotting
plot(0, color=color.gray, linewidth=1, title="MidLine")
plot(md, color=mdc, linewidth=2, title="ImpulseMACD", style=plot.style_histogram)
plot(sh, color=color.blue, linewidth=2, title="ImpulseHisto", style=plot.style_histogram)
plot(sb, color=color.maroon, linewidth=2, title="ImpulseMACDCDSignal")

// Execute trades based on signals
if (ta.crossover(md, sb))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(md, sb))
    strategy.close("Buy")
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