Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Stratégie de croisement des moyennes mobiles doubles TEMA

Stratégie de croisement des moyennes mobiles doubles TEMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-06-03 10:59:42 Je vous en prie.
Les étiquettes:TEMALe taux d'intérêt- Je vous en prie.

img

Résumé

La stratégie de croisement des moyennes mobiles doubles TEMA est une stratégie de trading quantitative qui génère des signaux de trading basés sur le croisement de deux moyennes mobiles exponentielles triples (TEMA) avec des périodes différentes. La stratégie compare les positions relatives des deux lignes TEMA. Elle ouvre une position longue lorsque la ligne TEMA à court terme traverse au-dessus de la ligne TEMA à long terme et ouvre une position courte lorsque la ligne TEMA à court terme traverse en dessous de la ligne TEMA à long terme. Les positions sont fermées lorsque les signaux de croisement opposés se produisent.

Principe de stratégie

Le noyau de la stratégie de croisement de la moyenne mobile double TEMA est de construire deux lignes TEMA avec des périodes différentes. TEMA est une amélioration par rapport à la moyenne mobile exponentielle (EMA). Il est calculé en appliquant EMA à l'EMA de l'EMA, ce qui entraîne moins de décalage par rapport à l'EMA et à la moyenne mobile simple (SMA).

La stratégie génère des signaux de négociation en comparant les positions des lignes TEMA à court et à long terme:

  1. Lorsque la ligne TEMA à court terme traverse la ligne TEMA à long terme et que la ligne TEMA à court terme est au-dessus de la ligne TEMA à long terme, elle ouvre une position longue.
  2. Lorsque la ligne TEMA à court terme passe sous la ligne TEMA à long terme et que la ligne TEMA à court terme est en dessous de la ligne TEMA à long terme, elle ouvre une position courte.
  3. Lors de la détention d'une position longue, si la ligne TEMA à court terme traverse en dessous de la ligne TEMA à long terme, elle ferme la position longue.

En utilisant les signaux croisés de deux lignes TEMA avec des périodes différentes, il peut capturer les tendances des prix à court terme sur un marché variable.

Les avantages de la stratégie

  1. L'indicateur TEMA a un décalage plus faible par rapport à l'EMA et à la SMA, fournissant des signaux plus réactifs et un meilleur alignement avec les mouvements de prix.
  2. En utilisant les signaux croisés de deux lignes TEMA avec des périodes différentes pour ouvrir et fermer des positions, les signaux sont clairs et efficaces pour capturer les tendances à court terme.
  3. La logique stratégique et la mise en œuvre du code sont simples et claires, faciles à comprendre et à optimiser.
  4. Convient pour une utilisation sur différents marchés, générant potentiellement des rendements stables.

Risques stratégiques

  1. Dans les marchés où les tendances sont fortes, la stratégie peut générer des transactions fréquentes, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transaction et affecte la rentabilité.
  2. L'indicateur TEMA est plus sensible au prix que l'EMA et l'SMA, générant potentiellement de fréquents faux signaux pendant une forte volatilité du marché.
  3. La performance de la stratégie dépend de la sélection de paramètres basée sur des données historiques.
  4. La stratégie n'inclut pas le stop-loss, qui peut entraîner des risques importants dans des conditions de marché extrêmes.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Optimiser les paramètres de l'indicateur TEMA pour améliorer les performances de la stratégie, par exemple en utilisant des méthodes d'optimisation des paramètres pour trouver les périodes optimales pour les deux lignes TEMA.
  2. Lorsque vous générez des signaux de trading, intégrez d'autres indicateurs techniques ou des indicateurs de sentiment du marché comme filtres pour améliorer la fiabilité des signaux et réduire les faux signaux.
  3. Le risque de défaillance de l'opérateur est calculé sur la base de l'analyse de la volatilité du marché.
  4. Analyser les périodes de détention et la fréquence des transactions, optimiser les délais d'entrée et de sortie et la fréquence des transactions en fonction des caractéristiques du marché et des coûts de transaction.
  5. Considérez de combiner cette stratégie avec d'autres types de stratégies afin de tirer parti des points forts des différentes stratégies et d'améliorer leur robustesse globale.

Résumé

La stratégie TEMA est une stratégie de trading quantitative simple et facile à utiliser qui capture les tendances de prix à court terme en utilisant des signaux de croisement de deux indicateurs TEMA avec des périodes différentes.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')

//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111

//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222

//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))

// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2  
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)

// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)  
strategy.close('long', when=exitLong)

// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)  
strategy.close('short', when=exitShort)
Relationnée
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés