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TGT stratégie d'achat en baisse basée sur la baisse des prix

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-06-07 15h33: 26
Les étiquettes:TGTSMAIndice de résistance

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Résumé

L'idée principale de cette stratégie est d'effectuer une opération d'achat en surveillant la baisse du prix. Lorsque le prix chute de plus de 5% par rapport à la période précédente, un signal d'achat est déclenché et une certaine quantité de position est achetée au prix de clôture actuel. Lorsque le prix est supérieur au prix d'achat, la position est fermée pour tirer profit. Cette stratégie tire parti de la volatilité du marché et tente de saisir les opportunités de rebond de prix à court terme pour réaliser des profits.

Principe de stratégie

  1. Calculer la baisse en pourcentage du prix de clôture actuel par rapport au prix de clôture de la période précédente.
  2. Si la baisse dépasse 5%, un signal d'achat est déclenché et un certain montant de position est acheté au prix de clôture actuel.
  3. Notez le prix d'achat et la quantité achetée.
  4. Lorsque le prix actuel est supérieur au prix d'achat, fermez la position pour en tirer profit.
  5. Calculer la situation des bénéfices et pertes et mettre à jour le solde du compte.
  6. Marquez le chandelier avec une couleur jaune sur le graphique lorsque le signal d'achat se produit.

Analyse des avantages

  1. Simple et facile à comprendre: la logique de la stratégie est claire et facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  2. Capture de tendance: en achetant des variétés avec une baisse plus importante, il peut capturer la tendance de rebond à court terme du prix.
  3. Contrôle des risques: la quantité d'achat est calculée sur la base du solde du compte et du prix courant, en contrôlant l'exposition au risque de chaque transaction.
  4. Fermeture en temps opportun: lorsque le prix est supérieur au prix d'achat, la position est fermée de manière décisive, et non maintenue, ce qui permet de contrôler le risque.
  5. Représentation visuelle: Le signal d'achat est marqué d'une couleur spéciale sur le graphique, ce qui est pratique pour l'observation et l'analyse.

Analyse des risques

  1. La fréquence des transactions: cette stratégie vise principalement les fluctuations à court terme, et la fréquence des transactions peut être relativement élevée.
  2. Réduction profonde: si le prix connaît une nouvelle baisse significative après l'achat, il peut être confronté à un certain risque de réduction.
  3. Volatilité des prix: la stratégie repose principalement sur la volatilité des prix, et dans un environnement de marché à faible volatilité, l'effet de la stratégie peut être discounté.
  4. Bilan des bénéfices et pertes: la stratégie n'a pas de exigences et de contrôles clairs sur le taux de gain et le taux de perte, et il faut prêter attention à la capacité globale de l'équilibrage des bénéfices et des pertes de la stratégie dans l'opération réelle.

Direction de l'optimisation

  1. Optimisation du stop-loss: Actuellement, la stratégie ne définit pas de condition de stop-loss après l'achat. On peut envisager d'ajouter une logique de stop-loss, telle que le stop-loss à pourcentage fixe ou le stop-loss ATR, pour contrôler davantage la perte maximale d'une seule transaction.
  2. Filtrage des signaux: Après avoir généré un signal d'achat, certaines conditions supplémentaires peuvent être ajoutées pour filtrer la qualité du signal, telles que la combinaison de systèmes de moyennes mobiles, de RSI et d'autres indicateurs, ou en tenant compte des points tournants des prix, des modèles de chandeliers, etc., afin d'améliorer le taux de gain et la fiabilité du signal.
  3. Gestion de position: Actuellement, la stratégie utilise un ratio de capital fixe pour déterminer la quantité d'achat. On peut envisager de l'optimiser en un modèle de gestion de position plus dynamique, tel que l'ajustement de la quantité d'achat en fonction de facteurs tels que la volatilité des prix et la courbe de fonds propres du compte.
  4. Collaboration multi-variétés: l'idée de cette stratégie peut être appliquée à plusieurs variétés.

Résumé

Cette stratégie utilise la baisse de prix à court terme dépassant une amplitude spécifique comme signal d'achat, capturant l'opportunité de rebond du prix pour réaliser des profits. La logique est simple et facile à comprendre. Les avantages de la stratégie résident dans la capture de tendance et le contrôle des risques, mais des risques tels que le trading fréquent, le retrait profond et la volatilité des prix doivent également être notés.

/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Thgoodtrader

//@version=5
strategy("TGT Falling Buy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
var float buy_price = na
var float open_price = na
var float open_weekend = na 
var float close_weekend = na 
var bool trade=false
var float balance = 1000
// Definir el precio de compra inicial y la cantidad inicial
var float qty = na
// Verificar si el día de la semana es sábado (6) o domingo (0)
es_sabado = dayofweek == 1
es_domingo = dayofweek == 7
es_viernes = dayofweek == 6

// Calcular el valor del saldo inicial
balance_initial = balance

change_percent = ((close - close[1]) / close[1]) * 100
is_last_candle_negative = close < open
is_change_above_threshold = change_percent < -5
// Cambiar el color de la última vela si cumple las condiciones
barcolor(is_last_candle_negative and is_change_above_threshold ? color.yellow : na)
bgcolor(is_last_candle_negative and is_change_above_threshold ? color.yellow : na, transp=80)
// Guardar el precio de compra cuando se cumpla la condición del 5%
if is_change_above_threshold 
    // Calcular la cantidad basada en el precio de compra y el saldo
    qty := balance / close
    // Guardar el precio de compra
    buy_price := close
    open_price := open
    strategy.entry("Buy Trading",strategy.long,qty)
    alert("Comprar BTC", alert.freq_once_per_bar_close)
    trade :=true
//if (((close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price) * 100 ) > 2
if close > strategy.position_avg_price
    // Calcular el valor de ganancia o pérdida
    pnl = (close - strategy.position_avg_price) * qty
    // Actualizar el saldo
    balance := balance_initial + pnl
    strategy.close("Buy Trading")
alertcondition(is_change_above_threshold, title = "Buy 5% Discount", message = "Buy Position")
alertcondition(close > strategy.position_avg_price, title = "Close Trade", message = "Close Buy Position")
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