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Stratégie d'inversion moyenne

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-06-17 14:57:59 Je vous en prie.
Les étiquettes:SMADéfinition de la valeur- Je vous en prie.

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Résumé

Cette stratégie est basée sur le principe de la réversion moyenne, en utilisant l'écart des prix par rapport à la moyenne mobile pour prendre des décisions de trading. Elle va court lorsque le prix dévie au-dessus de la bande supérieure et va long lorsqu'il dévie en dessous de la bande inférieure. La position est fermée lorsque le prix revient à la moyenne mobile.

Principes de stratégie

  1. Calculer la moyenne mobile simple (SMA) d'une période spécifiée (par défaut 20) comme niveau de prix moyen.
  2. Calculer l'écart type (DEV) des prix et l'utiliser pour construire les bandes supérieure et inférieure. La bande supérieure est la SMA plus un multiple (défaut 1.5) de l'écart type, et la bande inférieure est la SMA moins un multiple de l'écart type.
  3. Allez court lorsque le prix dépasse la bande supérieure, et allez long lorsqu'il dépasse la bande inférieure.
  4. Fermez la position longue lorsque le prix dépasse la SMA et fermez la position courte lorsque le prix dépasse la SMA.
  5. Marquez la moyenne mobile, la bande supérieure, la bande inférieure et les signaux d'achat/vente sur le graphique.

Analyse des avantages

  1. La stratégie de réversion de la moyenne est basée sur le principe statistique selon lequel les prix reviennent toujours à la moyenne, ce qui a une certaine probabilité de rentabilité à long terme.
  2. Le réglage des bandes supérieure et inférieure fournit des points d'entrée et de sortie clairs, ce qui est pratique pour l'exécution et la gestion.
  3. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  4. Il convient aux instruments et aux délais qui présentent des caractéristiques évidentes d'inversion de la moyenne.

Analyse des risques

  1. Lorsque la tendance du marché change, les prix peuvent s'écarter de la moyenne pendant une longue période sans revenir en arrière, provoquant l'échec de la stratégie.
  2. Une mauvaise définition du multiple d'écart type peut entraîner une fréquence de négociation trop élevée ou trop faible, ce qui affecte les rendements.
  3. Dans des conditions de marché extrêmes, les fluctuations de prix peuvent être violentes et les bandes supérieure et inférieure peuvent perdre leur efficacité.
  4. Si l'instrument ou le délai n'a pas de caractéristiques de renversement de la moyenne, la stratégie peut ne pas être rentable.

Directions d'optimisation

  1. Effectuer des tests d'optimisation sur la période SMA et le multiple d'écart type pour trouver les meilleurs paramètres.
  2. Mettre en place des indicateurs de jugement de tendance pour éviter les transactions contre-tendance lorsque la tendance est claire.
  3. Ajouter des indicateurs de volatilité tels que ATR en plus de l'écart type pour construire des bandes dynamiques.
  4. Considérez les coûts de négociation tels que le glissement et les commissions pour contrôler l'authenticité du backtesting.
  5. Ajouter des modules de contrôle des risques, tels que le stop-loss, le take-profit et la gestion des positions.

Résumé

La stratégie de réversion moyenne est une stratégie de trading quantitative basée sur des principes statistiques, qui prend des décisions de trading en construisant des bandes supérieures et inférieures autour du prix moyen. La stratégie a une logique simple et une exécution claire, mais l'attention doit être accordée à la sélection des instruments et à l'optimisation des paramètres. Dans l'application pratique, des facteurs tels que la tendance, les coûts de trading et le contrôle des risques doivent également être considérés pour améliorer la robustesse et la rentabilité de la stratégie.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Mean Regression Strategy", overlay=true)

// Define the lookback period for the moving average
length = input.int(20, title="Moving Average Length")
mult = input.float(1.5, title="Standard Deviation Multiplier")

// Calculate the moving average and standard deviation
ma = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)

// Calculate upper and lower bands
upper_band = ma + dev
lower_band = ma - dev

// Plot the moving average and bands
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=2, title="Lower Band")

// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, lower_band)
short_condition = ta.crossunder(close, upper_band)

// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, ma)
exit_short_condition = ta.crossover(close, ma)

// Strategy orders
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")

// Plot signals on the chart
plotshape(series=long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")
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