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Rétracement de Fibonacci sur plusieurs délais avec stratégie de négociation de rupture de tendance

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-12-11 17:32:25 Je vous en prie.
Les étiquettes:FIBOSMAIndice de résistanceRRTF

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Résumé

Cette stratégie est un système de trading de tendance basé sur les niveaux de rétractation de Fibonacci et les modèles de bougies. Elle fonctionne sur plusieurs délais, combinant l'analyse technique et les principes de gestion des risques.

Principes de stratégie

La logique de base de la stratégie repose sur plusieurs éléments clés:

  1. Sélection des délais: la stratégie peut fonctionner sur plusieurs délais, y compris 4 heures, quotidien, hebdomadaire et mensuel pour s'adapter à différents styles de négociation.
  2. Calcul du niveau de Fibonacci: utilise des prix hauts et bas de 50 périodes pour calculer deux niveaux clés de retracement à 0,618 et 0,786.
  3. Génération de signal d'entrée: le système génère des signaux longs ou courts lorsque le prix de clôture franchit les niveaux de Fibonacci dans des conditions spécifiques.
  4. Gestion des risques: la stratégie utilise des pourcentages fixes d'arrêt des pertes et détermine des objectifs de profit à travers des ratios risque-rendement prédéfinis.

Les avantages de la stratégie

  1. Adaptabilité à plusieurs délais: en fonctionnant sur différents délais, la stratégie peut s'adapter à divers environnements de marché et styles de négociation.
  2. Gestion systématique des risques: contrôle clair des risques par des objectifs prédéfinis de stop-loss et de profit pour chaque transaction.
  3. Intégration d'indicateurs techniques: Combine le retracement de Fibonacci avec l'analyse des modèles de bougies pour des signaux de trading plus fiables.
  4. Haute personnalisation: les paramètres clés tels que les niveaux de Fibonacci, le ratio risque-rendement et le pourcentage de stop-loss peuvent être ajustés en fonction des préférences personnelles.

Risques stratégiques

  1. Risque de volatilité du marché: pendant les périodes de forte volatilité, les prix peuvent rapidement franchir les niveaux d'arrêt des pertes, provoquant des pertes.
  2. Risque de fausse rupture: le marché peut générer de faux signaux de rupture aux niveaux de Fibonacci.
  3. Risque d'optimisation des paramètres: une optimisation excessive des paramètres peut entraîner une mauvaise performance de la stratégie dans le trading en direct.
  4. Risque de liquidité: il peut y avoir insuffisance de liquidité dans certains délais ou conditions de marché.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Ajouter un filtre de tendance du marché: peut ajouter des moyennes mobiles ou d'autres indicateurs de tendance pour filtrer les signaux de contre-tendance.
  2. Optimiser le calendrier d'entrée: envisager l'ajout d'indicateurs de confirmation de volume ou d'élan pour améliorer la précision de l'entrée.
  3. Gestion dynamique des arrêts de pertes: mettre en œuvre des arrêts de pertes dynamiques basés sur la volatilité pour s'adapter aux différentes conditions du marché.
  4. Ajouter le filtrage du temps: Incorporer des restrictions de fenêtre de temps de négociation pour éviter les périodes de marché défavorables.
  5. Confirmation multidimensionnelle du signal: intégrer d'autres indicateurs techniques pour une confirmation supplémentaire du signal.

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de suivi des tendances bien structurée qui fournit aux traders une approche de trading systématique en combinant la rétraction de Fibonacci, les modèles de bougies et les principes de gestion des risques.

/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 2m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jontucklogic7467

//@version=5
strategy("Fibonacci Swing Trading Bot", overlay=true)

// Input parameters
fiboLevel1 = input.float(0.618, title="Fibonacci Retracement Level 1")
fiboLevel2 = input.float(0.786, title="Fibonacci Retracement Level 2")
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio")
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage") / 100

// Timeframe selection
useTimeframe = input.timeframe("240", title="Timeframe for Analysis", options=["240", "D", "W", "M"])

// Request data from selected timeframe
highTF = request.security(syminfo.tickerid, useTimeframe, high)
lowTF = request.security(syminfo.tickerid, useTimeframe, low)

// Swing high and low calculation over the last 50 bars in the selected timeframe
highestHigh = ta.highest(highTF, 50)
lowestLow = ta.lowest(lowTF, 50)

// Fibonacci retracement levels
fib618 = highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fiboLevel1
fib786 = highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fiboLevel2

// Plot Fibonacci levels
// line.new(bar_index[1], fib618, bar_index, fib618, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], fib786, bar_index, fib786, color=color.orange, width=2, style=line.style_dashed)

// Entry signals based on candlestick patterns and Fibonacci levels
bullishCandle = close > open and close > fib618 and close < highestHigh
bearishCandle = close < open and close < fib786 and close > lowestLow

// Stop loss and take profit calculation
stopLoss = bullishCandle ? close * (1 - stopLossPerc) : close * (1 + stopLossPerc)
takeProfit = bullishCandle ? close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio : close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio

// Plot buy and sell signals
if bullishCandle
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

if bearishCandle
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
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