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मूविंग एवरेज क्रॉसओवर + एमएसीडी स्लो लाइन मोमेंटम रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-12 17:16:06
टैगःएसएमएईएमएएमएसीडी

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अवलोकन

यह रणनीति मुख्य ट्रेडिंग संकेतों के रूप में चलती औसत क्रॉसओवर और एमएसीडी संकेतक को जोड़ती है। यह प्रवेश संकेत के रूप में कई धीमी गति से चलती औसत के साथ एक तेजी से चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करती है, और प्रवृत्ति की पुष्टि के रूप में एमएसीडी धीमी रेखा हिस्टोग्राम का सकारात्मक / नकारात्मक मूल्य। यह रणनीति प्रवेश पर कई लाभ लेने और स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करती है, और लाभ में लॉक करने के लिए होल्डिंग समय बढ़ने के साथ स्टॉप-लॉस स्तर को लगातार समायोजित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. जब तेज एमए धीमी एमए1 से ऊपर पार हो जाती है, तो समापन मूल्य धीमी एमए2 से ऊपर होता है और एमएसीडी हिस्टोग्राम 0 से बड़ा होता है, तो लंबी हो जाती है;
  2. जब तेज एमए धीमी एमए1 से नीचे जाता है, तो समापन मूल्य धीमी एमए2 से नीचे होता है और एमएसीडी हिस्टोग्राम 0 से कम होता है, तो शॉर्ट हो जाता है;
  3. प्रवेश पर कई ले लाभ और स्टॉप-लॉस स्तर सेट करें। ले लाभ के स्तर जोखिम वरीयता पर आधारित हैं, जबकि स्टॉप-लॉस के स्तर को लाभ में धीरे-धीरे लॉक करने के लिए होल्डिंग समय बढ़ने के साथ लगातार समायोजित किया जाता है;
  4. चलती औसत, एमएसीडी मापदंडों, लाभ लेने और स्टॉप-लॉस स्तरों आदि की अवधि को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।

यह रणनीति रुझानों को पकड़ने के लिए एमए क्रॉसओवर और दिशा की पुष्टि करने के लिए एमएसीडी का उपयोग करती है, जिससे रुझान निर्णय की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। मल्टीपल टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस डिजाइन जोखिमों और लाभों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करता है।

रणनीतिक लाभ

  1. एमए क्रॉसओवर एक क्लासिक ट्रेंड फॉलो करने वाली विधि है जो समय पर ट्रेंड के गठन को पकड़ सकती है।
  2. कई एमए का उपयोग करने से रुझानों की ताकत और निरंतरता का अधिक व्यापक रूप से आकलन किया जा सकता है।
  3. एमएसीडी संकेतक प्रभावी रूप से रुझानों की पहचान कर सकता है और गति का आकलन कर सकता है, जो एमए क्रॉसओवर के लिए एक मजबूत पूरक के रूप में कार्य करता है;
  4. मल्टीपल टेक-प्रॉफिट और डायनेमिक स्टॉप-लॉस डिजाइन दोनों जोखिमों को नियंत्रित कर सकते हैं और मुनाफे को चलाने दे सकते हैं, जिससे सिस्टम की मजबूती बढ़ जाती है।
  5. पैरामीटर समायोज्य और अनुकूलन योग्य हैं और विभिन्न उपकरणों और समय सीमाओं के अनुसार लचीले ढंग से सेट किए जा सकते हैं।

रणनीतिक जोखिम

  1. एमए क्रॉसओवर में सिग्नल लेग का खतरा है, जो शुरुआती रुझानों को मिस कर सकता है या उच्च का पीछा कर सकता है।
  2. गलत पैरामीटर सेटिंग्स से ओवरट्रेडिंग या अत्यधिक लंबी होल्डिंग पीरियड्स हो सकती हैं, जिससे लागत और जोखिम बढ़ सकते हैं।
  3. अत्यधिक आक्रामक स्टॉप-लॉस स्तरों के कारण समय से पहले स्टॉप-आउट हो सकते हैं, जबकि अत्यधिक रूढ़िवादी टेक-प्रॉफिट स्तर रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं;
  4. अचानक रुझान में बदलाव या बाजार की विसंगतियों के कारण रणनीति विफल हो सकती है।

इन जोखिमों को मापदंडों को अनुकूलित करके, पदों को समायोजित करके, अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करके आदि नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, कोई भी रणनीति जोखिमों से पूरी तरह से बच नहीं सकती है, और निवेशकों को इसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. रुझानों और संकेतों की और पुष्टि के लिए अधिक संकेतकों, जैसे कि आरएसआई, बोलिंगर बैंड आदि की शुरूआत पर विचार करें;
  2. लाभ लेने और स्टॉप-लॉस स्तरों की स्थापना पर अधिक परिष्कृत अनुकूलन करना, जैसे कि एटीआर या प्रतिशत आधारित स्तरों पर विचार करना;
  3. अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए बाजार की अस्थिरता के आधार पर पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें;
  4. जोखिम स्थितियों के आधार पर स्थिति के आकार को समायोजित करने के लिए एक स्थिति आकार मॉड्यूल पेश करना;
  5. जोखिमों में विविधता लाने के लिए एक रणनीति पोर्टफोलियो स्थापित करने के लिए रणनीति को एक साथ रखें।

निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति अधिक मजबूत और विश्वसनीय हो सकती है, बदलते बाजार के माहौल के अनुकूल हो सकती है। लेकिन ओवरफिट से बचने के लिए अनुकूलन सावधानी से किया जाना चाहिए।

सारांश

यह रणनीति एक अपेक्षाकृत पूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए एमए क्रॉसओवर और एमएसीडी संकेतकों को जोड़ती है। कई एमए और कई संचालन के डिजाइन से सिस्टम की प्रवृत्ति-पकड़ और जोखिम-नियंत्रण क्षमताओं में वृद्धि होती है। रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है, आगे अनुकूलन और सुधार के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इसे अभी भी व्यवहार में सावधानी के साथ लागू करने की आवश्यकता है, जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देते हुए। उचित अनुकूलन और कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इस रणनीति में एक मजबूत और प्रभावी ट्रेडिंग उपकरण बनने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxmirus

//@version=5
strategy("My strategy_Cross_SMA(EMA)+Macd,slow3",overlay=true)
// ver 4
// Date Inputs
startDate     = input(timestamp('2019-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time1',
  tooltip=' Время первого бара расчета стратегии. Первый ордер может быть выставлен на следующем баре после стартового.')
finishDate    = input(timestamp('2044-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time2',
  tooltip=' Время после которого больше не будут размещаться ордера входа в позицию.')

// Calculate start/end date and time condition
time_cond = true

//SMA(EMA) Inputs

fast=input.int(12, title="Fastlength",group="MA")
slow1=input.int(54,title="Slowlength1",group="MA")
slow2=input.int(100, title="Slowlength2",group="MA")
slow3=input.int(365, title="Slowlength3",group="MA")

fastma=input.string(title="Fastlength", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma1=input.string(title="Slowlength1", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma2=input.string(title="Slowlength2", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma3=input.string(title="Slowlength3", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")

fastlength = fastma == "EMA" ? ta.ema(close, fast) : ta.sma(close, fast)
slowlength1 = slowma1 == "EMA" ? ta.ema(close, slow1) : ta.sma(close, slow1)
slowlength2 = slowma2 == "EMA" ? ta.ema(close, slow2) : ta.sma(close, slow2)
slowlength3 = slowma3 == "EMA" ? ta.ema(close, slow3) : ta.sma(close, slow3)

//Macd Inputs

macdfastline = input.int(12, title="FastMacd",group="MACD")
macdslowline = input.int(26,title="SlowMacd",group="MACD")
macdhistline = input.int(9,title="HistMacd",group="MACD")
src=input(defval=close,title="Source",group="MACD")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")


fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdfastline) : ta.ema(src, macdfastline)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdslowline) : ta.ema(src, macdslowline)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, macdhistline) : ta.ema(macd, macdhistline)
hist = macd - signal
//fastMACD = ta.ema(close, macdline) - ta.ema(close, signalline)
//signalMACD = ta.ema(MACD, histline)
//histMACD = MACD - aMACD

//EMA Plot

plot(fastlength,title="SMAfast",color=color.blue)
plot(slowlength1,title="SMAslow1",color=color.orange)
plot(slowlength2,title="SMAslow2",color=color.red)
plot(slowlength3,title="SMAslow3",color=color.black)

//Macd plot
//col_macd = input(#2962FF, "MACD Line  ", group="Color Settings", inline="MACD")
//col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line  ", group="Color Settings", inline="Signal")
//col_grow_above = input(#26A69A, "Above   Grow", group="Histogram", inline="Above")
//col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
//col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
//col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")

//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)

//Take profit
tp1=input.float(5.1,title="Take Profit1_%",step=0.1)/100
tp2=input.float(10.1,title="Take Profit2_%",step=0.1)/100

//Stop loss
sl1=input.float(5.1,title="Stop loss1_%",step=0.1)/100
sl2=input.float(0.1,title="Stop loss2_%",step=0.1)/100
sl3=input.float(-5.5,title="Stop loss3_%", step=0.1)/100

//Qty closing position

Qty1 = input.float(0.5, title="QtyClosingPosition1",step=0.01)
Qty2 = input.float(0.25, title="QtyClosingPosition2",step=0.01)

//Take profit Long and Short

LongTake1=strategy.position_avg_price*(1+tp1)
LongTake2=strategy.position_avg_price*(1+tp2)

ShortTake1=strategy.position_avg_price*(1-tp1)
ShortTake2=strategy.position_avg_price*(1-tp2)

//Plot Levels Take 
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)

//Stop loss long and short

LongStop1=strategy.position_avg_price*(1-sl1)
LongStop2=strategy.position_avg_price*(1-sl2)
LongStop3=strategy.position_avg_price*(1-sl3)
ShortStop1=strategy.position_avg_price*(1+sl1)
ShortStop2=strategy.position_avg_price*(1+sl2)
ShortStop3=strategy.position_avg_price*(1+sl3)
//Stop=strategy.position_avg_price


//Plot Levels Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)


//Entry condition

LongCondition1 = ta.crossover(fastlength, slowlength1)
LongCondition2 = close>slowlength2
LongCondition3 = time_cond
LongCondition4=close>slowlength3
//LongCondition5=slowlength100>slowlength3
LongCondition6 = hist > 0
buy=(LongCondition1 and LongCondition2 and LongCondition3 and LongCondition4 and LongCondition6 ) and strategy.position_size<=0
//longCondition3 = nz(strategy.position_size) == 0//если отсутствует открытая позиция


ShortCondition1 = ta.crossunder(fastlength, slowlength1)
ShortCondition2 = close<slowlength2
ShortCondition3 = time_cond
ShortCondition4=close<slowlength3
//ShortCondition5=slowlength100<slowlength3
ShortCondition6=hist < 0
sell=(ShortCondition1 and ShortCondition2 and ShortCondition3 and ShortCondition4 and ShortCondition6 ) and strategy.position_size>=0



//Strategy entry

strategy.cancel_all(not strategy.position_size)

if(buy)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(sell)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
    
//Strategy Long exit    

var int exitCounter=0

exitCounter := not strategy.position_size or strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] < 0 or strategy.position_size < 0  and strategy.position_size[1] > 0 ? 0:
               strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]>strategy.position_size?  exitCounter[1] + 1:
               strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]<strategy.position_size?  exitCounter[1] - 1:
               exitCounter[1]
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
    strategy.order("Take Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=LongTake1, oca_name='Long1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Take Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=LongTake2, oca_name='Long2', oca_type=strategy.oca.cancel)

    
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Stop Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop1,oca_name='Long1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==1
    strategy.order("Stop Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop2,oca_name='Long2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==2
    strategy.order("Stop Long3",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop3)
    
    
    
    
//  Strategy Short exit  
    
    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Take Short1", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=ShortTake1, oca_name='Short1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0 
    strategy.order("Take Short2", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=ShortTake2, oca_name='Short2', oca_type=strategy.oca.cancel)


    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Stop Short1",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop1,oca_name='Short1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-1
    strategy.order("Stop Short2",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop2,oca_name='Short2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-2
    strategy.order("Stop Short3",strategy.long,qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop3)
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