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ओबीवी और एमए क्रॉसओवर संकेतों पर आधारित रणनीति के बाद की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-29 13:48:58
टैगःओबीवीएमएएसएमए

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अवलोकन

OBVious MA Strategy: Trend Following Strategy Based on OBV and MA Crossover Signals नामक यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम (OBV) संकेतक और चलती औसत के बीच क्रॉसओवर का उपयोग करती है। OBV अग्रणी ट्रेंड सिग्नल प्रदान कर सकती है, और यह रणनीति प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए प्रवेश और निकास की शर्तों के रूप में चलती औसत के ऊपर या नीचे OBV ब्रेकआउट का उपयोग करती है। अलग प्रवेश और निकास एमए का उपयोग करके, यह होल्डिंग अवधि पर अधिक लचीला नियंत्रण की अनुमति देता है। हालांकि यह रणनीति एक सरल प्रदर्शन है, यह प्रदर्शित करती है कि वॉल्यूम विश्लेषण के लिए OBV का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. OBV सूचक मूल्य की गणना करें: यदि वर्तमान समापन मूल्य पिछली कैंडल से अधिक है, तो वर्तमान मात्रा को OBV में जोड़ें; अन्यथा, मात्रा को घटाएं।
  2. ओबीवी के चार चलती औसत की गणना करें: दीर्घकालिक दीर्घकालिक प्रवेश एमए, दीर्घकालिक दीर्घकालिक बाहर निकलने एमए, अल्पकालिक लघु प्रवेश एमए और अल्पकालिक लघु बाहर निकलने एमए।
  3. ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करेंः
    • जब ओबीवी दीर्घकालिक दीर्घ प्रवेश एमए के ऊपर पार हो जाता है और दिशा फिल्टर को शॉर्ट पर सेट नहीं किया जाता है, तो लंबी स्थिति खोलें।
    • जब ओबीवी दीर्घकालिक दीर्घकालीन बाहर निकलने के एमए से नीचे जाता है, तो लंबी स्थिति बंद कर दी जाती है।
    • जब ओबीवी अल्पकालिक लघु प्रवेश एमए से नीचे पार करता है और दिशा फ़िल्टर लंबे समय तक सेट नहीं होता है, तो एक छोटी स्थिति खोलें।
    • जब ओबीवी अल्पकालिक लघु निकास एमए से ऊपर जाता है, तो लघु स्थिति को बंद कर देता है।
  4. व्यापार प्रबंधनः यदि विपरीत संकेत उत्पन्न होता है, तो एक नई स्थिति खोलने से पहले मूल स्थिति बंद हो जाएगी।

रणनीतिक लाभ

  1. प्रवृत्ति की शुरुआत में स्थिति स्थापित करने के लिए OBV के प्रमुख प्रवृत्ति संकेतों का पूर्ण उपयोग करें।
  2. प्रवेश और निकास एमए को अलग करने से प्रवेश और निकास समय का स्वतंत्र अनुकूलन संभव हो जाता है।
  3. कोड तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और सुधारने में आसान है।
  4. दिशा फ़िल्टर की शुरूआत से बार-बार ट्रेडिंग से बचा जा सकता है और लागत कम हो सकती है।

रणनीतिक जोखिम

  1. अन्य पुष्टिकरण संकेतकों का अभाव है, जिससे झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। इसका उपयोग अन्य संकेतकों के साथ करने की सिफारिश की जाती है।
  2. स्टॉप-लॉस और स्थिति प्रबंधन की कमी, एकल-व्यापार घाटे के जोखिम का सामना करना पड़ता है। उचित स्टॉप-लॉस और धन प्रबंधन उपाय जोड़े जा सकते हैं।
  3. गलत पैरामीटर चयन से रणनीति के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। बाजार की विभिन्न विशेषताओं और समय सीमाओं के आधार पर पैरामीटरों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए ट्रेंड फिल्टर जैसे एमए दिशा, एटीआर आदि की शुरूआत पर विचार करें।
  2. विभिन्न प्रकार के एमए का उपयोग ओबीवी पर किया जा सकता है, जैसे कि ईएमए, डब्ल्यूएमए आदि, विभिन्न गति के रुझानों को पकड़ने के लिए।
  3. स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें, जैसे कि स्केलिंग रणनीति का उपयोग करना जब रुझान की ताकत बढ़ती है और स्थिति घटती है तो पदों को कम करने के लिए।
  4. जीत दरों में सुधार के लिए संयुक्त संकेतों का निर्माण करने के लिए अन्य वॉल्यूम और मूल्य संकेतकों जैसे कि एमवीए, पीवीटी आदि के साथ संयोजन करें।

सारांश

यह रणनीति ओबीवी और एमए क्रॉसओवर पर आधारित एक सरल प्रवृत्ति-अनुसरण विधि का प्रदर्शन करती है। इसके फायदे स्पष्ट तर्क, समय पर प्रवृत्ति कैप्चर और अलग प्रवेश और निकास एमए के माध्यम से लचीले होल्डिंग नियंत्रण हैं। हालांकि, इसके नुकसान में जोखिम नियंत्रण उपायों और संकेत पुष्टि विधियों की कमी शामिल है। अधिक मजबूत रणनीति प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग, पैरामीटर अनुकूलन, स्थिति प्रबंधन और संयुक्त संकेत जैसे क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है। यह रणनीति अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने वाले एक मार्गदर्शक संकेत के रूप में अधिक उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ThousandX_Trader

//@version=5
strategy(title="OBVious MA Strategy [1000X]", overlay=false, 
         initial_capital=10000, margin_long=0.1, margin_short=0.1,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
         slippage=1, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Direction Input ///
tradeDirection = input.string("long", title="Direction", options=["long", "short"], group = "Direction Filter")

    ///////////////////////////////////////
   //  1000X OBV MA INDICATOR           //
  ///////////////////////////////////////

// OBV Trend Length Inputs //
long_entry_length = input(190, title="Long Entry MA Length", group = "Moving Average Settings")
long_exit_length = input(202, title="Long Exit MA Length", group = "Moving Average Settings")
short_entry_length = input(395, title="Short MA Entry Length", group = "Moving Average Settings")
short_exit_length = input(300, title="Short Exit MA Length", group = "Moving Average Settings")

// OBV Calculation
obv = ta.cum(ta.change(close) >= 0 ? volume : -volume)

// Calculate OBV Moving Averages
obv_ma_long_entry = ta.sma(obv, long_entry_length)
obv_ma_long_exit = ta.sma(obv, long_exit_length)
obv_ma_short_entry = ta.sma(obv, short_entry_length)
obv_ma_short_exit = ta.sma(obv, short_exit_length)

   ///////////////////////////////////////
  //         STRATEGY RULES            //
 ///////////////////////////////////////

longCondition = ta.crossover(obv, obv_ma_long_entry) and tradeDirection != "short" and strategy.position_size <= 0
longExitCondition = ta.crossunder(obv, obv_ma_long_exit)
shortCondition = ta.crossunder(obv, obv_ma_short_entry) and tradeDirection != "long" and strategy.position_size >= 0
shortExitCondition = ta.crossover(obv, obv_ma_short_exit)

  ///////////////////////////////////////
 //         ORDER EXECUTION           //
///////////////////////////////////////

// Close opposite trades before entering new ones
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short Entry")

if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long Entry")

// Enter new trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// Exit conditions
if (longExitCondition)
    strategy.close("Long Entry")

if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short Entry")

  ///////////////////////////////////////
 //            PLOTTING               //
///////////////////////////////////////

// Plot OBV line with specified color
plot(obv, title="OBV", color=color.new(#2962FF, 0), linewidth=1)

// Conditionally plot Long MAs with specified colors based on Direction Filter
plot(tradeDirection == "long" ? obv_ma_long_entry : na, title="Long Entry MA", color=color.new(color.rgb(2, 130, 228), 0), linewidth=1)
plot(tradeDirection == "long" ? obv_ma_long_exit : na, title="Long Exit MA", color=color.new(color.rgb(106, 168, 209), 0), linewidth=1)

// Conditionally plot Short MAs with specified colors based on Direction Filter
plot(tradeDirection == "short" ? obv_ma_short_entry : na, title="Short Entry MA", color=color.new(color.rgb(163, 2, 227), 0), linewidth=1)
plot(tradeDirection == "short" ? obv_ma_short_exit : na, title="Short Exit MA", color=color.new(color.rgb(192, 119, 205), 0), linewidth=1)
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