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बोलिंगर बैंड्स मानक विचलन ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-30 16:51:34
टैगःएसएमए

अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक पर आधारित है। यह एक लंबी स्थिति में प्रवेश करता है जब समापन मूल्य ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाता है और एक छोटी स्थिति में प्रवेश करता है जब समापन मूल्य निचले बैंड से नीचे टूट जाता है। लंबी स्थिति के लिए निकास की स्थिति तब होती है जब कीमत मध्य बैंड से नीचे गिर जाती है, और छोटी स्थिति के लिए निकास की स्थिति तब होती है जब कीमत मध्य बैंड से ऊपर टूट जाती है। रणनीति प्रवृत्ति और प्रविष्टियों और निकास के समय को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंड के सापेक्ष मूल्य की स्थिति का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी, मध्य और निचले बैंड की गणना करें। मध्य बैंड बंद मूल्य का सरल चलती औसत है, और ऊपरी और निचले बैंड मानक विचलन के एक निश्चित गुणक के साथ मध्य बैंड हैं।
जब समापन मूल्य ऊपरी बैंड के ऊपर टूट जाए, तो लंबी स्थिति में प्रवेश करें।
जब समापन मूल्य निचले बैंड से नीचे टूट जाता है, तो शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करें।
लंबी पोजीशन रखते समय, यदि समापन मूल्य मध्य बैंड से नीचे गिरता है, तो लंबी पोजीशन बंद करें।
शॉर्ट पोजीशन रखते समय, यदि क्लोजिंग प्राइस मध्य बैंड से ऊपर टूट जाता है, तो शॉर्ट पोजीशन को बंद कर दें।

रणनीतिक लाभ

बोलेंजर बैंड प्रभावी रूप से मूल्य अस्थिरता रेंज और प्रवृत्ति दिशा को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। प्रवेश और निकास के लिए बोलेंजर बैंड के सापेक्ष मूल्य की स्थिति का उपयोग करते हुए प्रवृत्ति बाजारों को पकड़ सकते हैं।
ऊपरी और निचले बैंड और मध्य बैंड के बीच की दूरी एक निश्चित मानक विचलन है, जो मूल्य अस्थिरता में परिवर्तन के अनुकूल हो सकता है। मानक विचलन जितना बड़ा होगा, ऊपरी और निचले बैंड मध्य बैंड से उतने ही दूर होंगे।
बाहर निकलने की शर्त में ऊपरी या निचले बैंड के उलट ब्रेक के बजाय मध्य बैंड का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रारंभिक स्टॉप-लॉस और लाभ लेने की अनुमति मिलती है।
मापदंड समायोज्य हैं, जो बोलिंगर बैंड अवधि, मानक विचलन गुणक और अन्य मापदंडों को विभिन्न प्रतीकों और समय सीमाओं के अनुकूल करने के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं।

रणनीतिक जोखिम

एक रेंजिंग मार्केट में, कीमतें ऊपरी और निचले बैंड के पास बार-बार उतार-चढ़ाव कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से अक्सर प्रवेश और निकास हो सकता है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
जब मूल्य एक प्रवृत्ति आंदोलन में तेजी लाता है, तो प्रवेश बिंदु अपेक्षाकृत पिछड़ जाता है, और प्रवृत्ति का पालन करने की क्षमता कमजोर होती है।
रुझान उलटने की शुरुआत में, मध्य बैंड को छूने वाला रिट्रेसमेंट एक बाहर निकलने को ट्रिगर करेगा, यदि रुझान विकसित होता रहता है तो बाद के मूल्य आंदोलनों को याद कर देगा।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

एटीआर या अन्य स्टॉप-लॉस संकेतकों को ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने के लिए शामिल किया जा सकता है।
लंबी और छोटी पोजीशनों के लिए डायनेमिक पोजीशन साइजिंग का उपयोग ट्रेंड की ताकत के आधार पर पोजीशनों को लचीले ढंग से आवंटित करने के लिए किया जा सकता है।
प्रवेश संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रवेश शर्तों में अधिक फ़िल्टरिंग शर्तें, जैसे कि मात्रा और मूल्य संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।

सारांश

यह रणनीति एक क्लासिक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जो बोलिंगर बैंड का उपयोग करके ट्रेंडिंग बाजारों को पकड़ती है। रणनीति तर्क स्पष्ट है, और फायदे स्पष्ट हैं, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। स्टॉप-लॉस, लाभ लेने, स्थिति प्रबंधन और प्रवेश फ़िल्टर को अनुकूलित करके, रणनीति प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है, और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, प्रत्येक रणनीति की अपनी सीमाएं हैं और वास्तविक बाजार स्थितियों के साथ संयोजन में लचीनी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is 
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(20, minval=1, title = "Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title = "Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

// Strategy
long_condition = ta.crossover(close, upper1)
short_condition = ta.crossunder(close, lower1)

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, basis)
exit_short_condition = ta.crossover(close, basis)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")


colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))

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