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ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति के साथ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-29 17:02:19
टैगःएसएमएआरएसआईएटीआर

अवलोकन

यह रणनीति मूल्य रुझानों को पकड़ने के लिए अलग-अलग अवधि के दो सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करती है और व्यापार संकेतों और जोखिम प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और औसत सच्ची सीमा (एटीआर) संकेतकों को शामिल करती है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक एसएमए से ऊपर पार हो जाता है, और एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब इसके विपरीत होता है। रणनीति एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विधि का उपयोग करती है, लाभ की बेहतर सुरक्षा और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य आंदोलनों के आधार पर लाभ और स्टॉप लॉस स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

विभिन्न अवधियों के साथ दो एसएमए की गणना करें, 10 और 30 के लिए डिफ़ॉल्ट करें।
जब अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक एसएमए के ऊपर पार हो जाए तो खरीद संकेत उत्पन्न करें और जब अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक एसएमए के नीचे पार हो जाए तो बिक्री संकेत उत्पन्न करें।
खरीदते समय, स्टॉप लॉस सेट करें और वर्तमान समापन मूल्य के आधार पर लाभ स्तर लें, क्रमशः समापन मूल्य से 2 यूनिट नीचे और 6 यूनिट ऊपर डिफ़ॉल्ट करें।
मूल्य आंदोलनों के आधार पर लाभों की बेहतर सुरक्षा के लिए होल्डिंग अवधि के दौरान लाभ लेने के स्तर को गतिशील रूप से समायोजित करें।
बाजार के रुझानों और अस्थिरता का आकलन करने और व्यापार संकेतों का अनुकूलन करने में सहायता के लिए 14 अवधि के आरएसआई और एटीआर संकेतकों का उपयोग करें।

रणनीतिक लाभ

सरलता: यह रणनीति क्लासिक चलती औसत क्रॉसओवर सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें स्पष्ट तर्क है और इसे समझना और लागू करना आसान है।
ट्रेंड फॉलोइंग: विभिन्न अवधियों के साथ दो एसएमए का उपयोग करके, रणनीति प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक बाजार के रुझानों को पकड़ती है और विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होती है।
गतिशील स्टॉप लॉस और लाभ लेंः ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विधि गतिशील रूप से मूल्य आंदोलनों के आधार पर लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों को समायोजित करती है, जोखिमों को नियंत्रित करते हुए लाभ की रक्षा करती है।
बहु-सूचक तालमेलः आरएसआई और एटीआर संकेतकों का संयोजन बाजार के रुझानों और अस्थिरता का अधिक व्यापक आकलन प्रदान करता है, जिससे व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार होता है।

रणनीतिक जोखिम

पैरामीटर अनुकूलन जोखिमः एसएमए अवधि, लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तर, और अन्य मापदंडों को विभिन्न बाजारों और उपकरणों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। अनुचित पैरामीटर सेटिंग खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकती है।
अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजार स्थितियों में, लगातार ट्रेडिंग संकेतों के परिणामस्वरूप ओवरट्रेडिंग और तेजी से पूंजी की कमी हो सकती है।
रुझान उलटने का जोखिमः जब बाजार के रुझान उलट जाते हैं, तो रणनीति में लगातार नुकसान हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

गतिशील मापदंड अनुकूलनः रणनीति की अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए गतिशील रूप से एसएमए अवधि जैसे प्रमुख मापदंडों को समायोजित करें और बाजार में परिवर्तन के आधार पर लाभ/स्टॉप लॉस स्तर लें।
सिग्नल फ़िल्टरिंगः व्यापार संकेतों की द्वितीयक पुष्टि के लिए अतिरिक्त तकनीकी संकेतक या बाजार भावना संकेतक पेश करें, गलत आकलन और ओवरट्रेडिंग को कम करें।
स्थिति आकारः एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाजार की अस्थिरता और खाता जोखिम सहिष्णुता के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
बहु-उपकरण तालमेलः समग्र पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने के लिए रणनीति को कई संबंधित उपकरणों पर लागू करें और हेजिंग के लिए साधनों के बीच सहसंबंधों का उपयोग करें।

सारांश

ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति क्लासिक तकनीकी विश्लेषण सिद्धांतों के आधार पर एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह अलग-अलग अवधि के साथ दो एसएमए का उपयोग करके बाजार के रुझानों को पकड़ती है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विधि का उपयोग करके जोखिम को गतिशील रूप से नियंत्रित करती है। रणनीति में बाजार की स्थितियों के अधिक व्यापक आकलन के लिए आरएसआई और एटीआर संकेतक भी शामिल हैं। हालांकि रणनीति में स्पष्ट तर्क है और इसे लागू करना आसान है, व्यावहारिक अनुप्रयोगों में पैरामीटर अनुकूलन, चंचल बाजार जोखिम और प्रवृत्ति उलट जोखिम जैसे मुद्दों पर विचार करना आवश्यक है। भविष्य के अनुकूलन रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए गतिशील पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग, स्थिति आकार और बहु-उपकरण तालमेल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-05-23 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// suitable for : AMZN - 30 minutes, MSFT - 30 minutes, NVDA -15 minutes

strategy("AAPL-SIMPLE_SMA", overlay=true)

// Create Indicator's

// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
qty = 1

// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)

// // Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = close -2
    // stopLoss=1
    takeProfit = close +6

    action = "buy"
    strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
    // strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
    strategy.exit("exit", "long",  limit=takeProfit)
    alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","STOPLOSS":"'+str.tostring(stopLoss)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')




plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.purple)

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