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TEMA दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-03 10:59:42
टैगःविषयईएमएएमए

अवलोकन

TEMA डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो दो ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (TEMA) के क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह रणनीति दो TEMA लाइनों की सापेक्ष स्थिति की तुलना करती है। यह एक लंबी स्थिति खोलती है जब अल्पकालिक TEMA लाइन लंबी अवधि की TEMA लाइन के ऊपर पार करती है और एक छोटी स्थिति खोलती है जब अल्पकालिक TEMA लाइन लंबी अवधि की TEMA लाइन के नीचे पार करती है। पदों को बंद कर दिया जाता है जब विपरीत क्रॉसओवर सिग्नल होते हैं। यह रणनीति एक रेंजिंग बाजार में अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

टीईएमए डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति का मूल अलग-अलग अवधि के साथ दो टीईएमए लाइनों का निर्माण करना है। टीईएमए घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) पर एक सुधार है। यह ईएमए को ईएमए के ईएमए पर लागू करके गणना की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ईएमए और सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) की तुलना में कम विलंब होता है। टीईएमए मूल्य आंदोलनों के लिए अधिक संवेदनशील है और अल्पकालिक रुझानों के लिए अधिक संवेदनशील है।

रणनीति अल्पकालिक और दीर्घकालिक टेमा लाइनों की स्थिति की तुलना करके व्यापार संकेत उत्पन्न करती हैः

जब अल्पकालिक TEMA रेखा दीर्घकालिक TEMA रेखा के ऊपर पार करती है और अल्पकालिक TEMA रेखा दीर्घकालिक TEMA रेखा के ऊपर होती है, तो यह एक लंबी स्थिति खोलती है।
जब अल्पकालिक TEMA रेखा दीर्घकालिक TEMA रेखा के नीचे पार करती है और अल्पकालिक TEMA रेखा दीर्घकालिक TEMA रेखा के नीचे होती है, तो यह एक छोटी स्थिति खोलती है।
लंबी स्थिति को धारण करते समय, यदि अल्पकालिक TEMA रेखा दीर्घकालिक TEMA रेखा से नीचे पार हो जाती है, तो यह लंबी स्थिति को बंद कर देती है। लघु स्थिति को धारण करते समय, यदि अल्पकालिक TEMA रेखा दीर्घकालिक TEMA रेखा से ऊपर पार हो जाती है, तो यह छोटी स्थिति को बंद कर देती है।

विभिन्न अवधियों के साथ दो टेमा लाइनों के क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करके, यह एक रेंजिंग बाजार में अल्पकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ सकता है।

रणनीतिक लाभ

टीईएमए सूचक में ईएमए और एसएमए की तुलना में कम विलंब है, जो अधिक संवेदनशील संकेत प्रदान करता है और मूल्य आंदोलनों के साथ बेहतर संरेखण करता है।
विभिन्न अवधियों के साथ दो TEMA लाइनों के क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करके पदों को खोलने और बंद करने के लिए, संकेत अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने में स्पष्ट और प्रभावी हैं।
रणनीति तर्क और कोड कार्यान्वयन सरल और स्पष्ट हैं, समझने और अनुकूलित करने में आसान हैं।
विभिन्न बाजारों में उपयोग के लिए उपयुक्त, संभावित रूप से स्थिर रिटर्न उत्पन्न करता है।

रणनीतिक जोखिम

मजबूत रुझान वाले बाजारों में, रणनीति अक्सर ट्रेडों को उत्पन्न कर सकती है, जिससे लेनदेन लागत बढ़ जाती है और लाभप्रदता प्रभावित होती है।
टीईएमए सूचक ईएमए और एसएमए की तुलना में कीमत के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो संभावित रूप से उच्च बाजार अस्थिरता के दौरान अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीति का प्रदर्शन ऐतिहासिक डेटा के आधार पर पैरामीटर चयन पर निर्भर करता है। यदि भविष्य में बाजार की विशेषताएं बदलती हैं, तो यह रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
इस रणनीति में स्टॉप-लॉस शामिल नहीं है, जो चरम बाजार स्थितियों में संभावित रूप से महत्वपूर्ण जोखिम उठाता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

रणनीति प्रदर्शन में सुधार के लिए TEMA सूचक के मापदंडों को अनुकूलित करें, जैसे कि दो TEMA लाइनों के लिए इष्टतम अवधि खोजने के लिए मापदंड अनुकूलन विधियों का उपयोग करना।
ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करते समय, सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार और झूठे संकेतों को कम करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या बाजार भावना संकेतकों को फ़िल्टर के रूप में शामिल करें।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए बाजार अस्थिरता विशेषताओं के आधार पर गतिशील स्टॉप-लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस सेट करें।
बाजार की विशेषताओं और लेनदेन की लागत के आधार पर होल्डिंग अवधि और व्यापार आवृत्ति का विश्लेषण करना, प्रवेश और निकास समय और व्यापार आवृत्ति को अनुकूलित करना।
विभिन्न रणनीतियों की ताकतों का लाभ उठाने और समग्र मजबूती में सुधार के लिए इस रणनीति को अन्य प्रकार की रणनीतियों के साथ जोड़ने पर विचार करें।

सारांश

टेमा डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक सरल और उपयोग करने में आसान मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो अलग-अलग अवधि के दो टेमा संकेतकों के क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करके अल्पकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ती है। रणनीति का एक स्पष्ट तर्क है और यह रेंजिंग बाजारों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। हालांकि, रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि लगातार व्यापार, झूठे संकेत और चरम बाजार जोखिम। रणनीति प्रदर्शन को मापदंडों को अनुकूलित करके, फ़िल्टर स्थितियों को जोड़कर, स्टॉप-लॉस सेट करके और इसकी मजबूती और व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए अन्य रणनीतियों के साथ जोड़कर सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')

//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111

//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222

//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))

// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2  
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)

// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)  
strategy.close('long', when=exitLong)

// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)  
strategy.close('short', when=exitShort)

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