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डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-03 11:02:26
टैगःईएमएएमएसीडीकेडीजेएडीएक्स

अवलोकन

यह रणनीति दो घातीय चलती औसत (ईएमए) के क्रॉसओवर का उपयोग करती है, जो अलग-अलग अवधि के साथ ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में हैं, जबकि फिक्स्ड-पॉइंट स्टॉप लॉस सेट करते हैं और लाभ स्तर लेते हैं। जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए के ऊपर पार करता है, तो यह एक लंबी स्थिति खोलता है; जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए के नीचे पार करता है, तो यह एक छोटी स्थिति खोलता है। रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने और लाभ में लॉक करने के लिए फिक्स्ड-पॉइंट स्टॉप लॉस सेट करती है और लाभ स्तर लेती है।

रणनीतिक सिद्धांत

विभिन्न अवधियों के साथ दो ईएमए की गणना करें, डिफ़ॉल्ट रूप से 5 और 200 अवधियों के लिए।
जब 5 अवधियों का ईएमए 200 अवधियों के ईएमए से ऊपर जाता है, तो यह एक लंबा संकेत उत्पन्न करता है; जब 5 अवधियों का ईएमए 200 अवधियों के ईएमए से नीचे जाता है, तो यह एक छोटा संकेत उत्पन्न करता है।
स्थिति खोलने के बाद, स्टॉप लॉस (डिफ़ॉल्ट 50 अंक) और लाभ (डिफ़ॉल्ट 200 अंक) अंक सेट करें।
स्थिति को बंद करें जब मूल्य लाभ लेने या स्टॉप लॉस स्तर तक पहुँचता है, या स्थिति को 200 ट्रेडिंग पीरियड्स के लिए आयोजित किया गया है।
चार्ट वॉल्यूम के आधार पर लाभ लेने और हानि रोकने के बिंदुओं को समायोजित करें।

रणनीतिक लाभ

सरल और समझने में आसानः रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।
रुझान का अनुसरण करना: बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए ईएमए की रुझान विशेषताओं का उपयोग करता है।
जोखिम नियंत्रण: निश्चित बिंदु पर स्टॉप लॉस सेट करने से एक ही ट्रेड के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
लचीलापनः लाभ लेने और हानि रोकने के बिंदुओं को बाजार की अस्थिरता और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

रणनीतिक जोखिम

झूठे संकेत: ईएमए क्रॉसओवर से झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अक्सर ट्रेडिंग और पूंजी हानि हो सकती है।
प्रवृत्ति विलंबः ईएमए विलंबित संकेतक हैं और एक प्रवृत्ति के गठन के बाद ही संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, सर्वोत्तम प्रवेश अवसरों को याद करते हैं।
रेंज-बाउंड बाजारः रेंज-बाउंड बाजारों में, लगातार ईएमए क्रॉसओवर होने से लगातार घाटे में ट्रेड हो सकते हैं।
फिक्स्ड-पॉइंट स्टॉप लॉसः फिक्स्ड-पॉइंट स्टॉप लॉस बाजार में उतार-चढ़ाव के परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त स्टॉप लॉस स्तर होते हैं।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

अधिक संकेतक पेश करेंः संकेत की विश्वसनीयता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतक जैसे एमएसीडी, आरएसआई आदि के साथ संयोजन करें।
मापदंडों को अनुकूलित करें: रणनीति प्रदर्शन में सुधार के लिए ईएमए अवधि, लाभ लेने और स्टॉप लॉस बिंदुओं जैसे मापदंडों को अनुकूलित करें।
गतिशील स्टॉप लॉसः बाजार में परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए गतिशील रूप से बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस बिंदुओं को समायोजित करें।
स्थिति प्रबंधनः जोखिम-समायोजित प्रतिफल में सुधार के लिए जोखिम-आधारित स्थिति आकार जैसे स्थिति प्रबंधन नियम लागू करें।
फ़िल्टरः सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए ट्रेडिंग सिग्नल फ़िल्टर स्थितियां, जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम, मूल्य पैटर्न आदि जोड़ें।

सारांश

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर स्टॉप लॉस और लाभ लेने की रणनीति एक सरल और उपयोग करने में आसान ट्रेडिंग रणनीति है जो ईएमए क्रॉसओवर के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए निश्चित-बिंदु स्टॉप लॉस सेट करती है और लाभ स्तर लेती है। रणनीति के फायदे इसके स्पष्ट तर्क, आसान कार्यान्वयन और बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने की क्षमता में निहित हैं। हालांकि, यह झूठे संकेतों, प्रवृत्ति देरी, रेंज-बाउंड बाजारों और निश्चित स्टॉप लॉस स्तरों जैसे जोखिमों का भी सामना करती है। अनुकूलन दिशाओं में अधिक संकेतक पेश करना, पैरामीटर अनुकूलित करना, गतिशील स्टॉप लॉस, स्थिति प्रबंधन और फ़िल्टर जोड़ना शामिल है। ट्रेडर रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता में सुधार के लिए अपनी जोखिम वरीयताओं और बाजार विशेषताओं के अनुसार रणनीति को अनुकूलित और समायोजित कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy("EMA5 Cross EAM200 && SL/TP 50 and 200 Point Target", overlay=true)

// Define input parameters for EMA lengths
ema_5 = input.int(5, title="Fast EMA Length")
ema_200 = input.int(200, title="Slow EMA Length")

// Define input parameters for stop loss and profit target in points
stopLossPoints = input.float(50, title="Stop Loss (Points)")
profitTargetPoints = input.float(200, title="Profit Target (Points)")

// Calculate EMAs
price = close
emafast = ta.ema(price, ema_5)
emaslow = ta.ema(price, ema_200)

// Plot EMAs on chart
plot(emafast, title="5-period EMA", color=color.black)
plot(emaslow, title="200-period EMA", color=color.blue)

// Extra lines if needed
ema_13 = input.int(13, title="13 EMA")
ema_13_line = ta.ema(price, ema_13)
plot(ema_13_line, title="13-period EMA", color=color.rgb(156, 39, 176, 90))

ema_20 = input.int(20, title="20 EMA")
ema_20_line = ta.ema(price, ema_20)
plot(ema_20_line, title="20-period EMA", color=color.red)


// Define entry conditions
longCondition = ta.crossover(emafast, emaslow)
shortCondition = ta.crossunder(emafast, emaslow)

// Counter to keep track of the number of bars since the entry
var int barCount = na

// Reset counter and enter long trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    barCount := 0

// Reset counter and enter short trade
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
    barCount := 0

// Increment counter if in trade
if (strategy.opentrades > 0)
    barCount += 1

// Calculate entry price
entryPrice = strategy.position_avg_price

// Exit long trade if stop loss, profit target hit, or 200 points have been reached
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entryPrice - stopLossPoints, limit=entryPrice + profitTargetPoints)

// Exit short trade if stop loss, profit target hit, or 200 points have been reached
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entryPrice + stopLossPoints, limit=entryPrice - profitTargetPoints)

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