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एओ बहुस्तरीय मात्रात्मक प्रवृत्ति वृद्धि रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-05 15:01:48
टैगःएओईएमएडब्ल्यूएफडब्ल्यूए

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अवलोकन

यह रणनीति गति और प्रवृत्ति के आधार पर एक बहु-परत ट्रेडिंग प्रणाली है। यह उच्च-संभाव्यता वाले लंबे अवसरों की पहचान करने के लिए विलियम्स एलीगेटर, विलियम्स फ्रैक्टल्स, भयानक ऑसिलेटर (एओ), और घातीय चलती औसत (ईएमए) को जोड़ती है। यह रणनीति एक स्तरित पूंजी तैनाती तंत्र को नियोजित करती है, धीरे-धीरे रुझान मजबूत होने के साथ पदों को बढ़ाती है, प्रत्येक पूंजी का 10% का उपयोग करके एक साथ 5 पदों तक रखने की क्षमता के साथ।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति ट्रेडिंग दिशा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कई फ़िल्टरिंग तंत्रों का उपयोग करती है। सबसे पहले, यह ईएमए का उपयोग दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्णय के लिए करता है, केवल जब कीमत ईएमए से ऊपर होती है, तो लंबी अवधि के अवसरों की तलाश करता है। दूसरा, यह विलियम्स एलीगेटर और फ्रैक्टल्स के संयोजन के माध्यम से अल्पकालिक रुझानों का न्याय करता है, जब एलीगेटर के दांतों की रेखा के ऊपर एक अप फ्रैक्टल ब्रेकआउट होता है, तो एक अपट्रेंड की पुष्टि करता है। अंत में, प्रवृत्ति की पुष्टि के बाद, रणनीति विशिष्ट प्रवेश समय के लिए एओ संकेतक के सॉउसर लंबे संकेतों की तलाश करती है। सिस्टम प्रति व्यापार केवल 10% पूंजी का उपयोग करता है और प्रवृत्ति मजबूत होने के साथ 5 लंबी स्थिति तक खोल सकता है। जब फ्रैक्टल और एलीगेटर संयोजन प्रवृत्ति उलट का संकेत देता है, तो सभी स्थिति बंद हो जाती हैं।

रणनीतिक लाभ

  1. बहु-स्तरीय फ़िल्टरिंग तंत्र प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को कम करता है
  2. प्रगतिशील स्थिति निर्माण के साथ वैज्ञानिक पूंजी प्रबंधन
  3. रुझान-अनुसरण विशेषताएं प्रमुख रुझानों को पकड़ने में सक्षम हैं
  4. गतिशील प्रवृत्ति अंत निर्धारण के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके कोई निश्चित स्टॉप-लॉस नहीं
  5. प्रणाली में विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अच्छी विन्यास क्षमता है
  6. बैकटेस्टिंग से अच्छा लाभ कारक और औसत रिटर्न दिखाई देता है

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में लगातार झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
  2. रुझान उलटने के दौरान संभावित महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन
  3. कई फ़िल्टरिंग स्थितियां कुछ व्यापारिक अवसरों को खो सकती हैं
  4. पूंजी प्रबंधन में, अस्थिर अवधि के दौरान लगातार स्थिति निर्माण जोखिम ला सकता है
  5. ईएमए पैरामीटर का चयन रणनीतिक प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है

इन जोखिमों को कम करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती हैः

  • विभिन्न बाजार वातावरण के लिए मापदंडों का अनुकूलन
  • अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें
  • स्थिति निर्माण के लिए सख्त शर्तें स्थापित करें
  • अधिकतम निकासी सीमाएँ निर्धारित करें

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. अस्थिरता फ़िल्टरिंग के लिए एटीआर संकेतक का परिचय
  2. संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम विश्लेषण जोड़ें
  3. गतिशील मापदंड अनुकूलन तंत्र विकसित करना
  4. जब रुझान कमजोर होते हैं तो समय पर बाहर निकलने के लिए लाभ लेने का सही तंत्र
  5. विभिन्न बाजार वातावरणों में विभिन्न पैरामीटर सेट के लिए बाजार स्थिति मान्यता मॉड्यूल जोड़ें

सारांश

यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन के माध्यम से सुरक्षा बनाए रखते हुए अच्छे रिटर्न प्राप्त करती है। रणनीति की नवीनता इसके बहु-परत प्रवृत्ति पुष्टि तंत्र और प्रगतिशील पूंजी प्रबंधन विधि में निहित है। जबकि अनुकूलन के लिए क्षेत्र हैं, यह समग्र रूप से एक ट्रेडिंग प्रणाली है जो कोशिश करने लायक है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Skyrexio

//@version=6
//_______ <licence>
strategy(title = "MultiLayer Awesome Oscillator Saucer Strategy [Skyrexio]", 
         shorttitle = "AO Saucer", 
         overlay = true, 
         format = format.inherit, 
         pyramiding = 5, 
         calc_on_order_fills = false, 
         calc_on_every_tick = false, 
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value = 10, 
         initial_capital = 10000, 
         currency = currency.NONE,  
         commission_type = strategy.commission.percent, 
         commission_value = 0.1,
         slippage = 5,
         use_bar_magnifier = true)


//_______ <constant_declarations>
var const color skyrexGreen               = color.new(#2ECD99, 0)
var const color skyrexGray                = color.new(#F2F2F2, 0)
var const color skyrexWhite               = color.new(#FFFFFF, 0)


//________<variables declarations>
var int trend                             = 0
var float upFractalLevel                  = na
var float upFractalActivationLevel        = na
var float downFractalLevel                = na
var float downFractalActivationLevel      = na
var float saucerActivationLevel           = na
bool highCrossesUpfractalLevel            = ta.crossover(high, upFractalActivationLevel)
bool lowCrossesDownFractalLevel           = ta.crossunder(low, downFractalActivationLevel)
var int signalsQtyInRow                   = 0


//_______ <inputs>
// Trading bot settings
sourceUuid               = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "🤖Trading Bot Settings🤖")
secretToken              = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "🤖Trading Bot Settings🤖")


// Trading period settings
lookBackPeriodStart      = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "🕐Trading Period Settings🕐")
lookBackPeriodStop       = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "🕐Trading Period Settings🕐")


// Strategy settings
EMaLength                = input.int(100, minval = 10, step = 10, title = "EMA Length", group = "📈Strategy settings📈")


//_______ <function_declarations>
//@function       Used to calculate Simple moving average for Alligator
//@param src      Sourse for smma Calculations
//@param length   Number of bars to calculate smma
//@returns        The calculated smma value 
smma(src, length) =>
    var float smma = na
    sma_value = ta.sma(src, length)
    smma := na(smma) ? sma_value : (smma * (length - 1) + src) / length
    smma

//_______ <calculations>


//Upfractal calculation 
upFractalPrice = ta.pivothigh(2, 2)
upFractal = not na(upFractalPrice) 


//Downfractal calculation 
downFractalPrice = ta.pivotlow(2, 2)
downFractal = not na(downFractalPrice)


//Calculating Alligator's teeth 
teeth = smma(hl2, 8)[5]


//Calculating upfractal and downfractal levels
if upFractal 
    upFractalLevel := upFractalPrice
else
    upFractalLevel := upFractalLevel[1]


if downFractal
    downFractalLevel := downFractalPrice
else
    downFractalLevel := downFractalLevel[1]


//Calculating upfractal activation level, downfractal activation level to approximate the trend and this current trend 
if upFractalLevel > teeth
    upFractalActivationLevel := upFractalLevel

if highCrossesUpfractalLevel
    trend := 1
    upFractalActivationLevel := na 
    downFractalActivationLevel := downFractalLevel


if downFractalLevel < teeth
    downFractalActivationLevel := downFractalLevel

if lowCrossesDownFractalLevel
    trend := -1
    downFractalActivationLevel := na 
    upFractalActivationLevel := upFractalLevel


if trend == 1
    upFractalActivationLevel := na

if trend == -1
    downFractalActivationLevel := na


//Calculating filter EMA 
filterEMA = ta.ema(close, EMaLength)


//Сalculating AO saucer signal
ao = ta.sma(hl2,5) - ta.sma(hl2,34)
diff = ao - ao[1]
saucerSignal = ao > ao[1] and ao[1] < ao[2] and ao > 0 and ao[1] > 0 and ao[2] > 0 and trend == 1 and close > filterEMA


//Calculating sauser activation level
if saucerSignal
    saucerActivationLevel := high    
else 
    saucerActivationLevel := saucerActivationLevel[1]


if not na(saucerActivationLevel[1]) and high < saucerActivationLevel[1] and diff > 0
    saucerActivationLevel := high
    saucerSignal := true
    

if (high > saucerActivationLevel[1] and not na(saucerActivationLevel)) or diff < 0
    saucerActivationLevel := na 


//Calculating number of valid saucer signal in current trading cycle 
if saucerSignal and not saucerSignal[1]
    signalsQtyInRow := signalsQtyInRow + 1


if not na(saucerActivationLevel[1]) and diff < 0 and na(saucerActivationLevel) and not (strategy.opentrades[1] <= strategy.opentrades - 1)
    signalsQtyInRow := signalsQtyInRow - 1


if trend == -1 and trend[1] == 1 
    signalsQtyInRow := 0


//_______ <strategy_calls>
//Defining trade close condition
closeCondition =  trend[1] == 1 and trend == -1


//Cancel stop buy order if current Awesome oscillator column lower, than prevoius 
if diff < 0 
    strategy.cancel_all()

//Strategy entry
if (signalsQtyInRow == 1 and not na(saucerActivationLevel)) 
    strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick,  alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')

if (signalsQtyInRow == 2 and not na(saucerActivationLevel)) 
    strategy.entry(id = "entry2", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick,  alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry2",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')

if (signalsQtyInRow == 3 and not na(saucerActivationLevel)) 
    strategy.entry(id = "entry3", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick,  alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry3",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')

if (signalsQtyInRow == 4 and not na(saucerActivationLevel)) 
    strategy.entry(id = "entry4", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick,  alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry4",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')

if (signalsQtyInRow == 5 and not na(saucerActivationLevel)) 
    strategy.entry(id = "entry5", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick,  alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry5",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')

//Strategy exit 
if (closeCondition)
    strategy.close_all(alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')


//_______ <visuals>
//Plotting shapes for adding to current long trades
gradPercent = if strategy.opentrades == 2
    90
else if strategy.opentrades == 3
    80
else if strategy.opentrades == 4
    70
else if strategy.opentrades == 5
    60

pricePlot = plot(close, title="Price", color=color.new(color.blue, 100))
teethPlot = plot(strategy.opentrades > 1 ? teeth : na, title="Teeth", color= skyrexGreen, style=plot.style_linebr, linewidth = 2)
fill(pricePlot, teethPlot, color = color.new(skyrexGreen, gradPercent))
if strategy.opentrades != 1 and  strategy.opentrades[1] == strategy.opentrades - 1
    label.new(bar_index, teeth, style = label.style_label_up, color = color.lime, size = size.tiny, text="Buy More", textcolor = color.black, text_formatting = text.format_bold)


//_______ <alerts>
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