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मल्टी टाइमफ्रेम सुपरट्रेंड डायनेमिक ट्रेंड ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-06 16:38:12
टैगःएटीआरएमटीएफईएमएआरएसआई

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अवलोकन

यह रणनीति मल्टी-टाइमफ्रेम सुपरट्रेंड इंडिकेटर पर आधारित एक अनुकूलनशील ट्रेंड फॉलो सिस्टम है। यह एक व्यापक ट्रेंड पहचान ढांचे का निर्माण करने के लिए 15-मिनट, 5-मिनट और 2-मिनट के टाइमफ्रेम से सुपरट्रेंड सिग्नल को एकीकृत करता है। यह रणनीति केवल सबसे सक्रिय ट्रेडिंग सत्रों के दौरान संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक समय फ़िल्टर का उपयोग करती है और ओवरनाइट जोखिम से बचने के लिए दिन के अंत में स्वचालित रूप से पदों को बंद कर देती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मुख्य तंत्र व्यापार संकेतों की पुष्टि करने के लिए कई समय सीमाओं में प्रवृत्ति स्थिरता पर निर्भर करता है। विशेष रूप सेः

  1. प्रत्येक समय सीमा के लिए एटीआर अवधि और गुणक कारक का उपयोग करके सुपरट्रेंड लाइनों की गणना करता है।
  2. ट्रिगर जब तेजी की स्थिति सभी तीन समय सीमाओं में संरेखित होती है (सुपरट्रेंड लाइनों से ऊपर की कीमत) तब संकेत खरीदते हैं।
  3. प्रारंभ करने वाले संकेत बेचते हैं जब कीमत 5 मिनट की सुपरट्रेंड लाइन से नीचे टूट जाती है या ट्रेडिंग दिन के अंत तक पहुंच जाती है।
  4. समय क्षेत्र सेटिंग्स और सत्र फ़िल्टर (डिफ़ॉल्ट 09:30-15:30) के माध्यम से ट्रेडिंग घंटों को नियंत्रित करता है.

रणनीतिक लाभ

  1. बहुआयामी रुझान पुष्टि सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाती है और झूठे ब्रेकआउट के जोखिम को कम करती है।
  2. अनुकूली सुपरट्रेंड पैरामीटर विभिन्न बाजार अस्थिरता वातावरणों के लिए रणनीति समायोजन की अनुमति देते हैं।
  3. सख्त समय प्रबंधन तंत्र से अक्षम व्यापारिक अवधियों से होने वाले हस्तक्षेप को समाप्त किया जाता है।
  4. स्पष्ट विज़ुअलाइज़ेशन इंटरफ़ेस सभी समय सीमाओं में रुझान की स्थिति प्रदर्शित करता है।
  5. लचीली स्थिति प्रबंधन प्रणाली प्रतिशत आधारित विन्यास का समर्थन करती है।

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में अत्यधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकता है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
  2. कई फ़िल्टरिंग स्थितियों के कारण लाभदायक अवसरों को खोया जा सकता है।
  3. पैरामीटर अनुकूलन निर्भरता को विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है।
  4. उच्च कम्प्यूटेशनल जटिलता निष्पादन दक्षता के मुद्दों का कारण बन सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सुपरट्रेंड मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अस्थिरता अनुकूलन तंत्र की शुरूआत करें।
  2. प्रवृत्ति आकलन की सटीकता में सुधार के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण संकेतक जोड़ें।
  3. स्वचालित रूप से इष्टतम ट्रेडिंग सत्रों की पहचान करने के लिए बुद्धिमान समय फ़िल्टरिंग एल्गोरिथ्म विकसित करें।
  4. अधिक सटीक जोखिम नियंत्रण के लिए स्थिति प्रबंधन एल्गोरिथ्म का अनुकूलन करें।
  5. विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए विभेदित रणनीतियों को लागू करने के लिए बाजार वातावरण वर्गीकरण मॉड्यूल जोड़ें।

सारांश

यह रणनीति बहु-टाइमफ्रेम रुझान विश्लेषण और सख्त जोखिम नियंत्रण तंत्र के माध्यम से एक मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। जबकि अनुकूलन के लिए जगह है, इसका मुख्य तर्क ठोस है और आगे के विकास और लाइव ट्रेडिंग अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। मॉड्यूलर डिजाइन भविष्य के विस्तार के लिए एक मजबूत नींव भी प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Timeframe Supertrend Strategy", 
         overlay=true, 
         shorttitle="MTF Supertrend TF", 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100, 
         initial_capital=50000, 
         currency=currency.USD)

// === Input Parameters === //
atrPeriod = input.int(title="ATR Period", defval=10, minval=1)
factor = input.float(title="Factor", defval=3.0, step=0.1)

// === Time Filter Parameters === //
// Define the trading session using input.session
// Format: "HHMM-HHMM", e.g., "0930-1530"
sessionInput = input("0930-1530", title="Trading Session")

// Specify the timezone (e.g., "Europe/Istanbul")
// Refer to the list of supported timezones: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
timezoneInput = input.string("Europe/Istanbul", title="Timezone", tooltip="Specify a valid IANA timezone (e.g., 'Europe/Istanbul', 'America/New_York').")

// === Calculate Supertrend for Different Timeframes === //
symbol = syminfo.tickerid

// 15-Minute Supertrend
[st_15m, dir_15m] = request.security(symbol, "15", ta.supertrend(factor, atrPeriod), lookahead=barmerge.lookahead_off)

// 5-Minute Supertrend
[st_5m, dir_5m] = request.security(symbol, "5", ta.supertrend(factor, atrPeriod), lookahead=barmerge.lookahead_off)

// 2-Minute Supertrend
[st_2m, dir_2m] = request.security(symbol, "2", ta.supertrend(factor, atrPeriod), lookahead=barmerge.lookahead_off)

// === Current Timeframe Supertrend === //
[st_current, dir_current] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// === Time Filter: Check if Current Bar is Within the Trading Session === //
in_session = true

// === Define Trend Directions Based on Supertrend === //
is_up_15m = close > st_15m
is_up_5m  = close > st_5m
is_up_2m  = close > st_2m
is_up_current = close > st_current

// === Buy Condition === //
buyCondition = is_up_15m and is_up_5m and is_up_2m and is_up_current and in_session and strategy.position_size == 0

// === Sell Conditions === //
// 1. Price falls below the 5-minute Supertrend during trading session
sellCondition1 = close < st_5m

// 2. End of Trading Day: Sell at the close of the trading session
is_new_day = ta.change(time("D"))
sellCondition2 = not in_session and is_new_day

// Combined Sell Condition: Only if in Position
sellSignal = (sellCondition1 and in_session) or sellCondition2
sellCondition = sellSignal and strategy.position_size > 0

// === Execute Trades === //
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// === Plot Supertrend Lines === //
// Plotting current timeframe Supertrend
plot(st_current, title="Current TF Supertrend", color=is_up_current ? color.green : color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

// Plotting higher timeframe Supertrend lines
plot(st_15m, title="15m Supertrend", color=is_up_15m ? color.green : color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(st_5m, title="5m Supertrend", color=is_up_5m ? color.green : color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(st_2m, title="2m Supertrend", color=is_up_2m ? color.green : color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)

// === Plot Buy and Sell Signals === //
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, 
          color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)

plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, 
          color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)

// === Optional: Background Color to Indicate Position === //
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : na, title="In Position Background")

// === Alerts === //
// Create alerts for Buy and Sell signals
alertcondition(buyCondition, title="Buy Alert", message="Buy signal generated by MTF Supertrend Strategy with Time Filter.")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Alert", message="Sell signal generated by MTF Supertrend Strategy with Time Filter.")
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