Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Harga dan Volume Breakout Strategi Beli

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-17 14:54:13
Tag:SMA

Gambaran umum

Price and Volume Breakout Buy Strategy adalah strategi perdagangan yang dirancang untuk mengidentifikasi peluang pembelian dengan mendeteksi bursa harga dan volume secara bersamaan pada rentang lilin tertentu. Strategi ini pertama-tama mengambil jumlah tertentu lilin sebagai jendela pemeriksaan untuk harga dan volume. Nilai-nilai ini digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi kondisi bursa. Perdagangan dimulai ketika harga penutupan dan volume perdagangan melebihi nilai maksimum yang diamati dalam jendela yang telah ditentukan. Harga harus di atas rata-rata bergerak yang ditunjuk, berfungsi sebagai indikator tren, memastikan bahwa semua perdagangan selaras dengan tren pasar yang berlaku.

Prinsip Strategi

Tetapkan periode price breakout dan periode volume breakout sebagai jendela pemeriksaan.
Dapatkan harga tertinggi dan harga terendah dalam periode price breakout.
Dapatkan volume perdagangan tertinggi dalam periode volume breakout.
Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga tertinggi periode sebelumnya, volume perdagangan lebih tinggi dari volume perdagangan tertinggi periode sebelumnya, harga penutupan lebih tinggi dari rata-rata bergerak sederhana (SMA) dari panjang garis tren, dan saat ini tidak ada perdagangan yang terbuka, dan arah pesanan tidak ditetapkan menjadi pendek, maka mulailah pergi panjang.
Jika harga penutupan lebih rendah dari SMA panjang garis tren selama 5 hari berturut-turut, tutup semua posisi panjang.
Jika harga penutupan lebih rendah dari harga terendah periode sebelumnya, volume perdagangan lebih tinggi dari volume perdagangan tertinggi periode sebelumnya, harga penutupan lebih rendah dari SMA dari panjang garis tren, dan saat ini tidak ada perdagangan terbuka, dan arah pesanan tidak ditetapkan untuk panjang, maka mulai pergi pendek.
Jika harga penutupan lebih tinggi dari SMA panjang garis tren selama 5 hari berturut-turut, tutup semua posisi pendek.

Keuntungan Strategi

Menggunakan kedua harga dan volume breakout sebagai sinyal beli dan jual dapat lebih baik mengkonfirmasi perubahan tren.
Memeriksa apakah harga di atas atau di bawah SMA jangka panjang sebelum membuka posisi memastikan bahwa perdagangan sesuai dengan tren pasar utama.
Menetapkan harga penutupan yang melintasi SMA selama beberapa hari berturut-turut sebagai sinyal penutupan dapat secara efektif menangkap akhir tren.
Cocok untuk aset yang sangat fluktuatif seperti Bitcoin dan Ethereum, dapat mengambil keuntungan dari perubahan tiba-tiba dalam harga pasar dan volume perdagangan untuk mendapatkan keuntungan.

Risiko Strategi

Di pasar dengan volatilitas rendah atau tidak ada tren yang jelas, strategi ini dapat menyebabkan perdagangan yang sering, sehingga meningkatkan biaya transaksi.
Untuk pasar dengan volatilitas yang lebih rendah, seperti indeks S&P 500, efek dari strategi ini mungkin tidak sepenting di pasar cryptocurrency.
Strategi ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih sedikit pada jangka waktu yang lebih tinggi, karena sebagian besar perdagangan cenderung memiliki periode penahan yang lebih lama.

Arah Optimasi Strategi

Sesuaikan panjang periode price breakout dan periode volume breakout sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda untuk menyesuaikan dengan karakteristik volatilitas aset yang berbeda.
Cobalah untuk menggunakan indikator konfirmasi tren lainnya, seperti rata-rata bergerak eksponensial, MACD, dll, untuk meningkatkan akurasi penilaian tren.
Mengintegrasikan langkah-langkah manajemen risiko ke dalam strategi, seperti menetapkan tingkat stop loss dan menyesuaikan posisi secara dinamis untuk mengurangi eksposur risiko dari satu transaksi.
Untuk perdagangan dengan periode pemenuhan yang lebih lama, pertimbangkan untuk menambahkan strategi trailing stop untuk lebih melindungi keuntungan yang sudah diperoleh.

Ringkasan

Price and Volume Breakout Buy Strategy adalah strategi trend-following yang cocok untuk pasar yang sangat volatile. Dengan mempertimbangkan both price and volume breakouts, dan menggabungkan SMA jangka panjang sebagai filter tren, strategi ini dapat lebih baik menangkap peluang trading di pasar yang kuat. Namun, strategi ini mungkin berkinerja buruk di pasar tanpa tren yang jelas atau volatilitas rendah dan mungkin menghadapi risiko perdagangan yang sering. Oleh karena itu, dalam aplikasi praktis, perlu untuk mengoptimalkan dan menyesuaikan strategi dengan tepat sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda dan gaya trading pribadi untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitasnya.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradedots

//@version=5
strategy("Price and Volume Breakout Buy Strategy [TradeDots]", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 70, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01)

input_price_breakout_period = input.int(60, "Price Breakout Period")
input_volume_breakout_period = input.int(60, "Volume Breakout Period")
input_trendline_legnth = input.int(200, "Trendline Length")
input_order_direction = input.string("Long", options = ["Long", "Short", "Long and Short"], title = "Order Direction")

price_highest = ta.highest(input_price_breakout_period)
price_lowest = ta.lowest(input_price_breakout_period)
volume_highest = ta.highest(volume, input_volume_breakout_period)

// Long Orders
if close > price_highest[1] and volume > volume_highest[1] and close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Short"
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_highest[1], bar_index, price_highest[1], color = #9cff87, width = 2)
    // label.new(bar_index,low, "🟢 Breakout Buy", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

// Close when price is below moving average for 5 consecutive days
if close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0
    strategy.close("Long")
    // label.new(bar_index, high, "🔴 Close Position", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)

// Short Orders
if close < price_lowest[1] and volume > volume_highest[1] and close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Long"
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_lowest[1], bar_index, price_lowest[1], color = #f9396a, width = 2)
    // label.new(bar_index,high , "🔴 Breakout Sell", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)

// Close when price is above moving average for 5 consecutive days
if close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0
    strategy.close("Short")
    // label.new(bar_index, low, "🟢 Close Position", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

plot(ta.sma(close, input_trendline_legnth), color = color.white, linewidth = 2)
plotcandle(open, high, low, close, title='Candles', color = (close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), wickcolor=(close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), force_overlay = true)

Berkaitan

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi