Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Moving Average Crossover dengan Strategi Stop Loss Trailing

Moving Average Crossover dengan Strategi Stop Loss Trailing

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-29 17:02:19
Tag:SMARSIATR

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan dua Simple Moving Averages (SMA) dengan periode yang berbeda untuk menangkap tren harga dan menggabungkan indikator Relative Strength Index (RSI) dan Average True Range (ATR) untuk mengoptimalkan sinyal perdagangan dan manajemen risiko. Sinyal beli dihasilkan ketika SMA jangka pendek melintasi SMA jangka panjang, dan sinyal jual dihasilkan ketika sebaliknya terjadi.

Prinsip Strategi

  1. Hitung dua SMA dengan periode yang berbeda, default ke 10 dan 30.
  2. Menghasilkan sinyal beli ketika SMA jangka pendek melintasi SMA jangka panjang, dan sinyal jual ketika SMA jangka pendek melintasi SMA jangka panjang.
  3. Saat membeli, tetapkan stop loss dan mengambil tingkat keuntungan berdasarkan harga penutupan saat ini, default ke 2 unit di bawah dan 6 unit di atas harga penutupan, masing-masing.
  4. Sesuaikan secara dinamis tingkat keuntungan selama periode kepemilikan untuk lebih melindungi keuntungan berdasarkan pergerakan harga.
  5. Menggunakan indikator RSI dan ATR 14 periode untuk membantu menilai tren pasar dan volatilitas, mengoptimalkan sinyal perdagangan.

Keuntungan Strategi

  1. Kesederhanaan: Strategi ini didasarkan pada prinsip crossover rata-rata bergerak klasik, dengan logika yang jelas dan mudah dipahami dan diterapkan.
  2. Mengikuti tren: Dengan menggunakan dua SMA dengan periode yang berbeda, strategi secara efektif menangkap tren pasar jangka menengah hingga panjang dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar.
  3. Stop loss dan take profit dinamis: Metode stop loss trailing secara dinamis menyesuaikan tingkat take profit dan stop loss berdasarkan pergerakan harga, melindungi keuntungan sambil mengendalikan risiko.
  4. Sinergi multi-indikator: Menggabungkan indikator RSI dan ATR memberikan penilaian yang lebih komprehensif tentang tren pasar dan volatilitas, meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.

Risiko Strategi

  1. Risiko optimasi parameter: periode SMA, level profit dan stop loss, dan parameter lainnya perlu dioptimalkan untuk pasar dan instrumen yang berbeda. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk.
  2. Risiko pasar yang bergolak: Dalam kondisi pasar yang bergolak, sinyal perdagangan yang sering dapat mengakibatkan overtrading dan cepat kehabisan modal.
  3. Risiko pembalikan tren: Ketika tren pasar berbalik, strategi dapat mengalami kerugian berturut-turut.

Arah Optimasi Strategi

  1. Optimasi parameter dinamis: Sesuaikan secara dinamis parameter kunci seperti periode SMA dan ambil tingkat profit/stop loss berdasarkan perubahan pasar untuk meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
  2. Penyaringan sinyal: Memperkenalkan indikator teknis tambahan atau indikator sentimen pasar untuk konfirmasi sekunder sinyal perdagangan, mengurangi penilaian yang salah dan overtrading.
  3. Ukuran Posisi: Sesuaikan secara dinamis ukuran posisi berdasarkan volatilitas pasar dan toleransi risiko akun untuk mengendalikan risiko perdagangan tunggal.
  4. Sinergi multi-instrumen: Terapkan strategi ke beberapa instrumen terkait dan gunakan korelasi antar instrumen untuk lindung nilai untuk mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan.

Ringkasan

Strategi Moving Average Crossover with Trailing Stop Loss adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip analisis teknis klasik. Strategi ini menangkap tren pasar menggunakan dua SMA dengan periode yang berbeda dan secara dinamis mengendalikan risiko menggunakan metode stop loss trailing. Strategi ini juga menggabungkan indikator RSI dan ATR untuk penilaian kondisi pasar yang lebih komprehensif. Meskipun strategi ini memiliki logika yang jelas dan mudah diterapkan, penting untuk mempertimbangkan isu-isu seperti optimasi parameter, risiko pasar bergolak, dan risiko pembalikan tren dalam aplikasi praktis. Optimasi masa depan dapat berfokus pada optimasi parameter dinamis, penyaringan sinyal, ukuran posisi, dan sinergi multi-instrumen untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.

/*backtest
start: 2023-05-23 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// suitable for : AMZN - 30 minutes, MSFT - 30 minutes, NVDA -15 minutes

strategy("AAPL-SIMPLE_SMA", overlay=true)

// Create Indicator's

// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
qty = 1

// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)

// // Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = close -2
    // stopLoss=1
    takeProfit = close +6

    action = "buy"
    strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
    // strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
    strategy.exit("exit", "long",  limit=takeProfit)
    alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","STOPLOSS":"'+str.tostring(stopLoss)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')




plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.purple)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi