Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi TEMA Dual Moving Average Crossover

Strategi TEMA Dual Moving Average Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-03 10:59:42
Tag:TEMAEMAMA

img

Gambaran umum

Strategi TEMA Dual Moving Average Crossover adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan crossover dua Triple Exponential Moving Average (TEMA) dengan periode yang berbeda. Strategi ini membandingkan posisi relatif dari dua garis TEMA. Ini membuka posisi panjang ketika garis TEMA jangka pendek melintasi di atas garis TEMA jangka panjang dan membuka posisi pendek ketika garis TEMA jangka pendek melintasi di bawah garis TEMA jangka panjang. Posisi ditutup ketika sinyal crossover sebaliknya terjadi. Strategi ini cocok untuk menangkap tren jangka pendek di pasar berkisar.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi TEMA Dual Moving Average Crossover adalah untuk membangun dua garis TEMA dengan periode yang berbeda. TEMA adalah peningkatan dari Exponential Moving Average (EMA). Hal ini dihitung dengan menerapkan EMA ke EMA dari EMA, sehingga kurang lag dibandingkan dengan EMA dan Simple Moving Average (SMA). TEMA lebih responsif terhadap pergerakan harga dan lebih sensitif terhadap tren jangka pendek.

Strategi menghasilkan sinyal perdagangan dengan membandingkan posisi garis TEMA jangka pendek dan jangka panjang:

  1. Ketika garis TEMA jangka pendek melintasi di atas garis TEMA jangka panjang dan garis TEMA jangka pendek berada di atas garis TEMA jangka panjang, ia membuka posisi panjang.
  2. Ketika garis TEMA jangka pendek melintasi di bawah garis TEMA jangka panjang dan garis TEMA jangka pendek berada di bawah garis TEMA jangka panjang, ia membuka posisi pendek.
  3. Ketika memegang posisi panjang, jika garis TEMA jangka pendek melintasi di bawah garis TEMA jangka panjang, ia menutup posisi panjang. Ketika memegang posisi pendek, jika garis TEMA jangka pendek melintasi di atas garis TEMA jangka panjang, ia menutup posisi pendek.

Dengan menggunakan sinyal silang dari dua jalur TEMA dengan periode yang berbeda, dapat menangkap tren harga jangka pendek di pasar yang bervariasi.

Keuntungan Strategi

  1. Indikator TEMA memiliki keterlambatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan EMA dan SMA, memberikan sinyal yang lebih responsif dan keselarasan yang lebih baik dengan pergerakan harga.
  2. Dengan menggunakan sinyal silang dari dua garis TEMA dengan periode yang berbeda untuk membuka dan menutup posisi, sinyalnya jelas dan efektif dalam menangkap tren jangka pendek.
  3. Logika strategi dan implementasi kode sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan.
  4. Cocok untuk digunakan di berbagai pasar, berpotensi menghasilkan pengembalian yang stabil.

Risiko Strategi

  1. Di pasar dengan tren yang kuat, strategi dapat menghasilkan perdagangan yang sering, menyebabkan peningkatan biaya transaksi dan mempengaruhi profitabilitas.
  2. Indikator TEMA lebih sensitif terhadap harga dibandingkan dengan EMA dan SMA, berpotensi menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi selama volatilitas pasar yang tinggi.
  3. Kinerja strategi tergantung pada pemilihan parameter berdasarkan data historis.Jika karakteristik pasar di masa depan berubah, hal itu dapat mempengaruhi kinerja strategi.
  4. Strategi ini tidak mencakup stop loss, yang berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan dalam kondisi pasar yang ekstrim.

Arah Optimasi Strategi

  1. Mengoptimalkan parameter indikator TEMA untuk meningkatkan kinerja strategi, seperti menggunakan metode optimasi parameter untuk menemukan periode optimal untuk dua jalur TEMA.
  2. Saat menghasilkan sinyal perdagangan, sertakan indikator teknis atau indikator sentimen pasar lainnya sebagai filter untuk meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi sinyal palsu.
  3. Menetapkan stop-loss dinamis dan stop-loss trailing berdasarkan karakteristik volatilitas pasar untuk mengendalikan risiko.
  4. Menganalisis periode penyimpanan dan frekuensi perdagangan, mengoptimalkan waktu masuk dan keluar dan frekuensi perdagangan berdasarkan karakteristik pasar dan biaya transaksi.
  5. Pertimbangkan untuk menggabungkan strategi ini dengan jenis strategi lain untuk memanfaatkan kekuatan strategi yang berbeda dan meningkatkan ketahanan keseluruhan.

Ringkasan

Strategi TEMA Dual Moving Average Crossover adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan mudah digunakan yang menangkap tren harga jangka pendek menggunakan sinyal crossover dari dua indikator TEMA dengan periode yang berbeda. Strategi ini memiliki logika yang jelas dan cocok untuk digunakan di berbagai pasar. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa risiko, seperti perdagangan yang sering, sinyal palsu, dan risiko pasar ekstrem. Kinerja strategi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan parameter, menambahkan kondisi filter, mengatur stop-loss, dan menggabungkan dengan strategi lain untuk meningkatkan ketahanan dan kepraktisan.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')

//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111

//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222

//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))

// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2  
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)

// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)  
strategy.close('long', when=exitLong)

// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)  
strategy.close('short', when=exitShort)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi