Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Sistem Perdagangan Otomatis Multi-EMA dengan Penguncian Keuntungan Belakang

Sistem Perdagangan Otomatis Multi-EMA dengan Penguncian Keuntungan Belakang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-04 15:35:32
Tag:EMAMA

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan otomatis yang didasarkan pada beberapa Exponential Moving Averages (EMA), menetapkan sinyal perdagangan melalui analisis hierarkis EMA 5 periode, 20 periode, dan 50 periode.

Prinsip Strategi

Strategi ini mendasari keputusan perdagangan pada beberapa crossover EMA jangka waktu dan hubungan posisi.

  1. Menggunakan EMA 5 periode, 20 periode (berdasarkan harga tinggi, rendah, dan penutupan), dan 50 periode
  2. Kondisi masuk mengharuskan semua indikator menunjukkan keselarasan bullish yang jelas: 50EMA < 20EMA(Rendah) < 20EMA(Dekat) < 20EMA(Tinggi) < 5EMA
  3. Membutuhkan harga saat ini berada di atas semua EMA, mengkonfirmasi tren yang kuat
  4. Keluar menggunakan mekanisme ganda: mengambil keuntungan ketika harga melanggar di bawah EMA 5 periode atau stop-loss ketika menyentuh EMA 20 periode rendah

Keuntungan Strategi

  1. Mekanisme penyaringan hierarkis secara signifikan mengurangi sinyal palsu
  2. Konfirmasi lintas EMA ganda meningkatkan akurasi perdagangan
  3. Posisi stop loss dinamis disesuaikan dengan volatilitas pasar
  4. Sistem otomatis sepenuhnya menghilangkan gangguan emosional
  5. Mekanisme keuntungan trailing secara efektif mengunci keuntungan yang diperoleh

Risiko Strategi

  1. Dapat mengakibatkan perdagangan yang sering selama pasar sampingan
  2. EMA secara inheren tertinggal indikator, mungkin melewatkan titik awal pasar
  3. Beberapa kondisi dapat menyebabkan kehilangan beberapa peluang perdagangan
  4. Stop-loss pada titik rendah 20EMA mungkin relatif longgar

Arahan Optimasi

  1. Dapat menambahkan mekanisme konfirmasi volume untuk meningkatkan keandalan sinyal
  2. Pertimbangkan untuk memasukkan indikator volatilitas untuk ukuran posisi dinamis
  3. Memperkenalkan skema pengambilan keuntungan yang lebih fleksibel, seperti pengurangan posisi parsial
  4. Dapat dikombinasikan dengan osilator seperti RSI untuk mengoptimalkan waktu masuk
  5. Pertimbangkan untuk menambahkan penilaian kekuatan tren untuk menyaring pasar yang lemah

Ringkasan

Ini adalah sistem perdagangan rata-rata bergerak ganda yang dirancang secara ketat yang secara efektif mengendalikan risiko melalui penyaringan hierarkis dan stop-loss dinamis. Meskipun mungkin tidak melihat beberapa pergerakan pasar yang cepat, kinerja yang konsisten di pasar tren. Disarankan untuk menyesuaikan parameter sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda dan mempertimbangkan menambahkan volume dan indikator tambahan lainnya untuk meningkatkan keandalan. Strategi ini cocok untuk investor yang mencari pengembalian yang stabil dalam investasi jangka menengah hingga panjang.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Automated EMA Strategy with Hierarchical Conditions", overlay=true)

// Inputs for EMA lengths
length_5 = 5
length_20 = 20
length_50 = 50

// Calculating EMAs
ema_5 = ta.ema(close, length_5)
ema_20_high = ta.ema(high, length_20)
ema_20_low = ta.ema(low, length_20)
ema_20_close = ta.ema(close, length_20)
ema_50 = ta.ema(close, length_50)

// Buy condition: 50 EMA < 20 EMA (Close) < 20 EMA (High) < 20 EMA (Low) < 5 EMA
// and LTP above all EMAs
buy_condition = ema_50 < ema_20_low and ema_20_low < ema_20_close and ema_20_close < ema_20_high and ema_20_high < ema_5 and close > ema_5 and close > ema_20_close and close > ema_20_high and close > ema_20_low and close > ema_50

// Stop-loss and target levels
stop_loss = ema_20_low

// Target condition: Close below 5 EMA
target_condition = close < ema_5

// Check if there's an open position
is_in_position = strategy.position_size > 0

// Execute Buy Signal only if no position is open
if (buy_condition and not is_in_position)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions: Stop-loss or target (close below 5 EMA)
if (is_in_position and (target_condition or close < stop_loss))
    strategy.close("Buy")

// Plotting the EMAs
plot(ema_5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(ema_20_high, color=color.green, title="20 EMA (High)")
plot(ema_20_low, color=color.red, title="20 EMA (Low)")
plot(ema_20_close, color=color.purple, title="20 EMA (Close)")
plot(ema_50, color=color.orange, title="50 EMA")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi