Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Adaptive Mean-Reversion Trading Strategy Berdasarkan Chande Momentum Oscillator

Adaptive Mean-Reversion Trading Strategy Berdasarkan Chande Momentum Oscillator

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-11 17:17:50
Tag:CMOSMORSISMAMRTS

img

Gambaran umum

Strategi Trading Mean-Reversion yang didasarkan pada Chande Momentum Oscillator (CMO) adalah strategi analisis teknis yang mengidentifikasi zona overbought dan oversold dengan menghitung momentum harga selama periode tertentu. Strategi ini memantau perubahan momentum dalam harga aset dan perdagangan ketika harga menunjukkan penyimpangan ekstrem, bertujuan untuk menangkap peluang reversi rata-rata.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi terletak pada perhitungan dan penerapan indikator CMO. CMO mengukur momentum dengan menghitung rasio perbedaan antara keuntungan dan kerugian terhadap jumlahnya selama periode tertentu. Rumusnya adalah: CMO = 100 × (Sum of Gains - Sum of Losses) / ((Sum of Gains + Sum of Losses)

Tidak seperti RSI tradisional, CMO menggunakan pergerakan naik dan turun dalam pembilang, memberikan pengukuran momentum yang lebih simetris. Strategi memasuki posisi panjang ketika CMO turun di bawah -50, menunjukkan kondisi oversold dan mengharapkan pemulihan harga. Posisi ditutup ketika CMO naik di atas 50 atau setelah memegang selama 5 hari.

Keuntungan Strategi

  1. Sinyal yang jelas - CMO memberikan kriteria overbought dan oversold yang definitif, menghasilkan sinyal perdagangan yang tidak ambigu
  2. Pengendalian Risiko yang Kuat - Periode kepemilikan maksimum mencegah posisi jangka panjang terjebak
  3. Adaptabilitas tinggi - Parameter dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
  4. Dasar Teoritis yang Kuat - Berdasarkan teori rata-rata-reversi yang mapan dengan dukungan akademis
  5. Perhitungan sederhana - Metodologi indikator sederhana dan mudah dipahami

Risiko Strategi

  1. Risiko pasar tren - Strategi pembalikan rata-rata dapat mengalami kerugian sering di pasar tren yang kuat
  2. Sensitivitas Parameter - Kinerja strategi sangat tergantung pada periode CMO dan pemilihan ambang
  3. Risiko sinyal palsu - Pasar yang tidak stabil dapat menghasilkan sinyal palsu
  4. Risiko waktu - Waktu keluar tetap mungkin kehilangan peluang keuntungan yang lebih baik
  5. Risiko slippage - Kemungkinan mengalami slippage yang signifikan di pasar dengan likuiditas rendah

Arahan Optimasi

  1. Trend Filtering - Menambahkan indikator tren jangka panjang untuk perdagangan hanya dengan tren
  2. Optimasi Parameter Dinamis - Sesuaikan periode dan ambang batas OTS berdasarkan volatilitas pasar
  3. Peningkatan Stop-Loss - Melaksanakan stop-loss dinamis untuk melindungi keuntungan
  4. Optimasi Periode Holding - Sesuaikan secara dinamis waktu penyimpanan maksimum berdasarkan volatilitas
  5. Konfirmasi Volume - Menggabungkan indikator volume untuk meningkatkan keandalan sinyal

Ringkasan

Strategi ini menangkap peluang overbought dan oversold pasar melalui indikator CMO, menggabungkan stop-loss waktu tetap untuk membangun sistem perdagangan reversi rata-rata yang kuat. Ini memiliki logika yang jelas dan kontrol risiko yang wajar dengan nilai praktis. Stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui optimasi parameter dan indikator tambahan.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)

// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")

// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)

// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0

// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod

// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)

// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5

// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false

if (buyCondition and not inTrade)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    inTrade := true

if (sellCondition1 or sellCondition2)
    strategy.close("Long")
    inTrade := false

// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi