Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Retracement Fibonacci Multi-Timeframe dengan Strategi Trading Trend Breakout

Retracement Fibonacci Multi-Timeframe dengan Strategi Trading Trend Breakout

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-11 17:32:25
Tag:FIBOSMARSIRRTF

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan tren berdasarkan tingkat retracement Fibonacci dan pola candlestick. Strategi ini beroperasi di beberapa kerangka waktu, menggabungkan analisis teknis dan prinsip manajemen risiko. Strategi ini terutama mencari peluang perdagangan dengan mengidentifikasi tingkat retracement Fibonacci utama (0.618 dan 0.786) sambil memanfaatkan target stop-loss dan keuntungan untuk manajemen risiko.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa elemen kunci:

  1. Pilihan jangka waktu: Strategi dapat beroperasi pada beberapa jangka waktu termasuk 4 jam, harian, mingguan, dan bulanan untuk mengakomodasi gaya perdagangan yang berbeda.
  2. Perhitungan Tingkat Fibonacci: Menggunakan harga tertinggi dan rendah 50 periode untuk menghitung dua tingkat retracement kunci pada 0,618 dan 0,786.
  3. Generasi Sinyal Masuk: Sistem menghasilkan sinyal panjang atau pendek ketika harga penutupan melewati tingkat Fibonacci dalam kondisi tertentu. Sinyal panjang mengharuskan harga penutupan berada di atas harga pembukaan dan di atas level 0,618; sinyal pendek mengharuskan harga penutupan berada di bawah harga pembukaan dan di bawah level 0,786.
  4. Manajemen Risiko: Strategi menggunakan stop loss persentase tetap dan menentukan target keuntungan melalui rasio risiko-manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keuntungan Strategi

  1. Adaptabilitas multi-frame waktu: Dengan beroperasi di seluruh kerangka waktu yang berbeda, strategi dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar dan gaya perdagangan.
  2. Manajemen Risiko Sistematis: Pengendalian risiko yang jelas melalui target stop-loss dan keuntungan yang ditetapkan sebelumnya untuk setiap perdagangan.
  3. Integrasi Indikator Teknis: Menggabungkan retracement Fibonacci dengan analisis pola candlestick untuk sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan.
  4. Kemampuan penyesuaian yang tinggi: Parameter utama seperti tingkat Fibonacci, rasio risiko-manfaat, dan persentase stop-loss dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi pribadi.

Risiko Strategi

  1. Risiko Volatilitas Pasar: Selama periode volatilitas tinggi, harga dapat dengan cepat menembus level stop-loss yang menyebabkan kerugian.
  2. Risiko Pemecahan Palsu: Pasar dapat menghasilkan sinyal pemecahan palsu pada tingkat Fibonacci.
  3. Risiko Optimasi Parameter: Over-optimasi parameter dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk dalam perdagangan langsung.
  4. Risiko likuiditas: Mungkin menghadapi likuiditas yang tidak cukup dalam jangka waktu tertentu atau kondisi pasar.

Arah Optimasi Strategi

  1. Tambahkan Filter Tren Pasar: Dapat menambahkan moving average atau indikator tren lainnya untuk menyaring sinyal kontra-tren.
  2. Optimalkan Waktu Masuk: Pertimbangkan untuk menambahkan konfirmasi volume atau indikator momentum untuk meningkatkan akurasi masuk.
  3. Manajemen Stop-Loss Dinamis: Menerapkan stop-loss dinamis berdasarkan volatilitas untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
  4. Tambahkan Penyaringan Waktu: Sertakan pembatasan jendela waktu perdagangan untuk menghindari periode pasar yang tidak menguntungkan.
  5. Konfirmasi Sinyal Multidimensional: Mengintegrasikan indikator teknis lainnya untuk konfirmasi sinyal tambahan.

Ringkasan

Ini adalah strategi yang terstruktur dengan baik yang mengikuti tren yang menyediakan pedagang dengan pendekatan perdagangan yang sistematis dengan menggabungkan retracement Fibonacci, pola lilin, dan prinsip manajemen risiko. Sementara risiko tertentu ada, stabilitas dan keandalan strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui arah optimasi yang disarankan.

/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 2m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jontucklogic7467

//@version=5
strategy("Fibonacci Swing Trading Bot", overlay=true)

// Input parameters
fiboLevel1 = input.float(0.618, title="Fibonacci Retracement Level 1")
fiboLevel2 = input.float(0.786, title="Fibonacci Retracement Level 2")
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio")
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage") / 100

// Timeframe selection
useTimeframe = input.timeframe("240", title="Timeframe for Analysis", options=["240", "D", "W", "M"])

// Request data from selected timeframe
highTF = request.security(syminfo.tickerid, useTimeframe, high)
lowTF = request.security(syminfo.tickerid, useTimeframe, low)

// Swing high and low calculation over the last 50 bars in the selected timeframe
highestHigh = ta.highest(highTF, 50)
lowestLow = ta.lowest(lowTF, 50)

// Fibonacci retracement levels
fib618 = highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fiboLevel1
fib786 = highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fiboLevel2

// Plot Fibonacci levels
// line.new(bar_index[1], fib618, bar_index, fib618, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], fib786, bar_index, fib786, color=color.orange, width=2, style=line.style_dashed)

// Entry signals based on candlestick patterns and Fibonacci levels
bullishCandle = close > open and close > fib618 and close < highestHigh
bearishCandle = close < open and close < fib786 and close > lowestLow

// Stop loss and take profit calculation
stopLoss = bullishCandle ? close * (1 - stopLossPerc) : close * (1 + stopLossPerc)
takeProfit = bullishCandle ? close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio : close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio

// Plot buy and sell signals
if bullishCandle
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

if bearishCandle
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi