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TEMAの二重移動平均のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-06-03 10:59:42
タグ:TEMA についてエイママルチ

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概要

TEMAダブル移動平均クロスオーバー戦略は,異なる期間の2つのトリプル指数関数移動平均 (TEMA) のクロスオーバーに基づいて取引信号を生成する定量的な取引戦略である.この戦略は,2つのTEMAラインの相対的なポジションを比較する.短期TEMAラインが長期TEMAラインの上を横切るとロングポジションを開く.短期TEMAラインが長期TEMAラインを下を横切るとショートポジションを開く.逆のクロスオーバー信号が発生するとポジションが閉鎖される.この戦略は,レンジング市場の短期トレンドを捕捉するのに適している.

戦略原則

TEMA 双動平均交差戦略の核心は,異なる期間の2つのTEMA線を構築することである.TEMAは指数動平均 (EMA) に比べて改善されたものである.EMAのEMAにEMAを適用することによって計算され,EMAと単純な動平均 (SMA) に比べて遅延が少なくなります.TEMAは価格動向により敏感であり,短期的なトレンドにより敏感です.

戦略は,短期と長期のTEMAラインのポジションを比較することによって取引信号を生成します.

  1. 短期TEMA線が長期TEMA線を横切り,短期TEMA線が長期TEMA線を横切ると,ロングポジションが開かれます.
  2. 短期TEMA線が長期TEMA線を下回り,短期TEMA線が長期TEMA線を下回ると,ショートポジションを開く.
  3. ロングポジションを保持するときは,短期TEMA線が長期TEMA線を下に横切ると,ロングポジションを閉じる.ショートポジションを保持する場合は,短期TEMA線が長期TEMA線上を横切ると,ショートポジションを閉じる.

異なる期間を持つ2つのTEMAラインのクロスオーバー信号を使用することで,変動市場における短期的な価格動向を把握できます.

戦略 の 利点

  1. TEMAインジケーターは,EMAとSMAと比較して遅延が少ないので,より反応性の高い信号を提供し,価格動向によりよく準拠しています.
  2. 異なる期間を持つ2つのTEMAラインのクロスオーバー信号を使用して,ポジションを開閉することで,短期のトレンドを把握するのに明確で効果的です.
  3. 戦略の論理とコードの実装は シンプルで明確で 理解しやすく最適化できます
  4. 安定した収益を生み出す可能性のある市場での使用に適しています

戦略リスク

  1. 強い傾向のある市場では,戦略は頻繁に取引を生むことが可能で,取引コストが上昇し,収益性に影響する.
  2. TEMA指標は,EMAとSMAと比較して価格により敏感であり,高い市場の変動時に頻繁に誤った信号を生む可能性があります.
  3. 戦略の業績は,過去のデータに基づくパラメータ選択に依存する.将来の市場の特徴が変化した場合,戦略の業績に影響を与える可能性があります.
  4. ストップ・ロスは含まれない.極端な市場環境では,大きなリスクが伴う可能性がある.

戦略の最適化方向

  1. 戦略のパフォーマンスを向上させるため,TEMA指標のパラメータを最適化します.例えば,パラメータ最適化方法を用いて,TEMAラインの最適な期間を見つける.
  2. 取引シグナルを生成する際には,他の技術指標や市場情勢指標をフィルターとして組み込み,信号の信頼性を向上させ,誤った信号を減らす.
  3. 市場変動の特徴に基づいて,リスク制御のために動的ストップ損失とトラッキングストップ損失を設定する.
  4. 保有期間と取引頻度を分析し,市場特性と取引コストに基づいて入出タイミングと取引頻度を最適化します.
  5. この戦略を他のタイプの戦略と組み合わせて,異なる戦略の強みを活用し,全体的な安定性を向上させることを検討する.

概要

TEMAダブル移動平均クロスオーバー戦略は,異なる期間の2つのTEMA指標のクロスオーバーシグナルを使用して短期的な価格動向を把握するシンプルで使いやすい定量的な取引戦略である.この戦略は明確な論理を持ち,範囲の市場で使用するのに適している.しかし,この戦略には頻繁な取引,偽信号,極端な市場リスクなどのリスクもあります. 戦略のパフォーマンスは,パラメータを最適化し,フィルター条件を追加し,ストップ損失を設定し,その強度と実用性を高めるために他の戦略と組み合わせることで改善することができます.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')

//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111

//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222

//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))

// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2  
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)

// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)  
strategy.close('long', when=exitLong)

// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)  
strategy.close('short', when=exitShort)
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