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強化されたボリンガー平均逆転量的な戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年11月18日16時07分05秒
タグ:BBエイマATRSMAstdev

概要

この戦略は,トレンドフィルターとダイナミックストップ・ロスのメカニズムで最適化されたボリンジャー・バンドに基づいた平均逆転取引システムである. 平均値からの価格偏差を取引するために統計的原則を適用し,勝率を改善しリスクを管理するために技術指標を使用する.

戦略の原則

戦略はいくつかの主要な要素に基づいています.

2つの標準偏差帯域幅を持つ主要な信号源として20期ボリンジャー帯を使用します.
中期トレンドと取引の方向性が一致することを確保するために,50期間のEMAをトレンドフィルターとして組み込む.
リスク・リターン比率を改善するために,動的ストップ損失と利益目標のために14期間のATRを使用します.
価格がEMAを下位に突入してEMAを下位に突入すると長引く.価格がEMA上位に突入してEMAを下位に突入すると短引く.
利益目標を2x ATRとストップロスを1x ATRに設定する

戦略の利点

平均逆転とトレンドフォローの利点を組み合わせて信頼性を向上させる
ダイナミックストップ・ロストと利益目標が市場の変動に適応する
明確な入出規則は客観的な判断を最小限に抑える
リスク・リターン比が2:1で固定されれば長期的に利益が上がる
技術指標の組み合わせは誤った信号を減らす

戦略リスク

強いトレンド市場における主要なトレンドを見逃す可能性があります.
狭い統合範囲で頻繁に取引が可能
市場格差の際に滑り込みリスク
パラメータの継続的な監視と調整が必要です
トレーディングコストは戦略収益に影響を与える

オプティマイゼーションの方向性

確認のために音量指標を追加する
高波動期を避けるため波動性フィルターを導入する
パラメータ調整メカニズムを最適化
相互検証のための追加的な技術指標を含める
資金管理システムを強化する

概要

この戦略は,古典的な技術分析と近代的な定量的な方法を組み合わせている.複数の指標の確認と厳格なリスク管理を通じて,戦略は良い実用性を示している.実用化する前に徹底的なバックテストとデモ取引が推奨される.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Optimized Bollinger Mean Reversion", overlay=true)

// Bollinger Band Settings
length = input.int(20, title="BB Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="BB Multiplier")

// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue)
p1 = plot(upper, color=color.red)
p2 = plot(lower, color=color.red)
fill(p1, p2, color=color.rgb(41, 98, 255, 90))

// Trend Filter - 50 EMA
ema_filter = ta.ema(close, 50)

// ATR for Dynamic Stop Loss/Take Profit
atr_value = ta.atr(14)

// Buy condition - price touches lower band and above 50 EMA
buy_condition = ta.crossover(close, lower) and close > ema_filter

// Sell condition - price touches upper band and below 50 EMA
sell_condition = ta.crossunder(close, upper) and close < ema_filter

// Strategy Execution
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit with dynamic ATR-based stop loss and take profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=2*atr_value, stop=1*atr_value)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=2*atr_value, stop=1*atr_value)

関連性

もっと

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強化されたボリンガー平均逆転量的な戦略

概要

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

オプティマイゼーションの方向性

概要

戦略の利点