AO 多層次量的な傾向強化戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月5日15時01分48秒タグ:AOエイマWFWA
概要
この戦略は,モメンタムとトレンドフォローに基づいた多層取引システムである.これは,Williams Alligator,Williams Fractals,Awesome Oscillator (AO),および指数動平均 (EMA) を組み合わせて,高い確率のロング機会を特定する.この戦略は,層次資本展開メカニズムを採用し,トレンドが強まるにつれて徐々にポジションを増やす.それぞれ資本の10%を使用し,同時に5つのポジションまで保持する能力がある.
戦略の原則
この戦略は,取引方向の正確性を確保するために複数のフィルタリングメカニズムを使用している.まずは,長期トレンド判断のためにEMAを使用し,価格はEMAを超える場合にのみ長期の機会を探している.次に,ウィリアムズアライガターとフラクタルの組み合わせを通じて短期のトレンドを判断し,アライガター
戦略 の 利点
- 多層フィルタリングメカニズムは,誤った信号を効果的に減らす
- 進歩的なポジション構築による科学資本管理
- トレンドフォローする特徴により,主要なトレンドを把握できます
- 固定ストップ・ロスはなく,動的トレンド終了決定のための技術指標を使用する.
- システムには,異なる市場条件に適した良好な構成能力があります.
- バックテストは良い利益因子と平均的利益を示しています
戦略リスク
- 連続した誤った信号を生成する可能性があります
- トレンド逆転時の潜在的な大幅な引き上げ
- 複数のフィルタリング条件によって,いくつかの取引機会が失われる可能性があります.
- 資本管理において,不安定期間の間,連続したポジション構築はリスクをもたらす可能性があります.
- EMA パラメータの選択は戦略の業績に重大な影響を与える
これらのリスクを軽減するために,以下のようなことを推奨します.
- 異なる市場環境のためのパラメータを最適化
- 変動性フィルターを追加することを検討する
- より厳格な位置構築条件を確立する
- 最大引出制限を設定する
戦略の最適化方向
- 波動性フィルタリングのためのATR指標を導入する
- 信号信頼性を向上させるため,音量分析を追加
- ダイナミックパラメータ適応メカニズムを開発する
- トレンドが弱まったときに タイミングで退場するための 完璧な収益メカニズム
- 異なる市場環境における異なるパラメータセットのための市場状態認識モジュールを追加する
概要
この戦略は,複数の技術指標の組み合わせによって安全性を維持しながら良い収益を達成する,よく設計されたトレンドフォロー戦略である.この戦略の革新は,多層トレンド確認メカニズムと進歩的な資本管理方法にある.最適化のための領域があるものの,全体的には試してみる価値のある取引システムである.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Skyrexio
//@version=6
//_______ <licence>
strategy(title = "MultiLayer Awesome Oscillator Saucer Strategy [Skyrexio]",
shorttitle = "AO Saucer",
overlay = true,
format = format.inherit,
pyramiding = 5,
calc_on_order_fills = false,
calc_on_every_tick = false,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 10,
initial_capital = 10000,
currency = currency.NONE,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
slippage = 5,
use_bar_magnifier = true)
//_______ <constant_declarations>
var const color skyrexGreen = color.new(#2ECD99, 0)
var const color skyrexGray = color.new(#F2F2F2, 0)
var const color skyrexWhite = color.new(#FFFFFF, 0)
//________<variables declarations>
var int trend = 0
var float upFractalLevel = na
var float upFractalActivationLevel = na
var float downFractalLevel = na
var float downFractalActivationLevel = na
var float saucerActivationLevel = na
bool highCrossesUpfractalLevel = ta.crossover(high, upFractalActivationLevel)
bool lowCrossesDownFractalLevel = ta.crossunder(low, downFractalActivationLevel)
var int signalsQtyInRow = 0
//_______ <inputs>
// Trading bot settings
sourceUuid = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "🤖Trading Bot Settings🤖")
secretToken = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "🤖Trading Bot Settings🤖")
// Trading period settings
lookBackPeriodStart = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "🕐Trading Period Settings🕐")
lookBackPeriodStop = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "🕐Trading Period Settings🕐")
// Strategy settings
EMaLength = input.int(100, minval = 10, step = 10, title = "EMA Length", group = "📈Strategy settings📈")
//_______ <function_declarations>
//@function Used to calculate Simple moving average for Alligator
//@param src Sourse for smma Calculations
//@param length Number of bars to calculate smma
//@returns The calculated smma value
smma(src, length) =>
var float smma = na
sma_value = ta.sma(src, length)
smma := na(smma) ? sma_value : (smma * (length - 1) + src) / length
smma
//_______ <calculations>
//Upfractal calculation
upFractalPrice = ta.pivothigh(2, 2)
upFractal = not na(upFractalPrice)
//Downfractal calculation
downFractalPrice = ta.pivotlow(2, 2)
downFractal = not na(downFractalPrice)
//Calculating Alligator's teeth
teeth = smma(hl2, 8)[5]
//Calculating upfractal and downfractal levels
if upFractal
upFractalLevel := upFractalPrice
else
upFractalLevel := upFractalLevel[1]
if downFractal
downFractalLevel := downFractalPrice
else
downFractalLevel := downFractalLevel[1]
//Calculating upfractal activation level, downfractal activation level to approximate the trend and this current trend
if upFractalLevel > teeth
upFractalActivationLevel := upFractalLevel
if highCrossesUpfractalLevel
trend := 1
upFractalActivationLevel := na
downFractalActivationLevel := downFractalLevel
if downFractalLevel < teeth
downFractalActivationLevel := downFractalLevel
if lowCrossesDownFractalLevel
trend := -1
downFractalActivationLevel := na
upFractalActivationLevel := upFractalLevel
if trend == 1
upFractalActivationLevel := na
if trend == -1
downFractalActivationLevel := na
//Calculating filter EMA
filterEMA = ta.ema(close, EMaLength)
//Сalculating AO saucer signal
ao = ta.sma(hl2,5) - ta.sma(hl2,34)
diff = ao - ao[1]
saucerSignal = ao > ao[1] and ao[1] < ao[2] and ao > 0 and ao[1] > 0 and ao[2] > 0 and trend == 1 and close > filterEMA
//Calculating sauser activation level
if saucerSignal
saucerActivationLevel := high
else
saucerActivationLevel := saucerActivationLevel[1]
if not na(saucerActivationLevel[1]) and high < saucerActivationLevel[1] and diff > 0
saucerActivationLevel := high
saucerSignal := true
if (high > saucerActivationLevel[1] and not na(saucerActivationLevel)) or diff < 0
saucerActivationLevel := na
//Calculating number of valid saucer signal in current trading cycle
if saucerSignal and not saucerSignal[1]
signalsQtyInRow := signalsQtyInRow + 1
if not na(saucerActivationLevel[1]) and diff < 0 and na(saucerActivationLevel) and not (strategy.opentrades[1] <= strategy.opentrades - 1)
signalsQtyInRow := signalsQtyInRow - 1
if trend == -1 and trend[1] == 1
signalsQtyInRow := 0
//_______ <strategy_calls>
//Defining trade close condition
closeCondition = trend[1] == 1 and trend == -1
//Cancel stop buy order if current Awesome oscillator column lower, than prevoius
if diff < 0
strategy.cancel_all()
//Strategy entry
if (signalsQtyInRow == 1 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 2 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry2", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry2",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 3 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry3", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry3",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 4 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry4", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry4",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 5 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry5", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry5",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
//Strategy exit
if (closeCondition)
strategy.close_all(alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
//_______ <visuals>
//Plotting shapes for adding to current long trades
gradPercent = if strategy.opentrades == 2
90
else if strategy.opentrades == 3
80
else if strategy.opentrades == 4
70
else if strategy.opentrades == 5
60
pricePlot = plot(close, title="Price", color=color.new(color.blue, 100))
teethPlot = plot(strategy.opentrades > 1 ? teeth : na, title="Teeth", color= skyrexGreen, style=plot.style_linebr, linewidth = 2)
fill(pricePlot, teethPlot, color = color.new(skyrexGreen, gradPercent))
if strategy.opentrades != 1 and strategy.opentrades[1] == strategy.opentrades - 1
label.new(bar_index, teeth, style = label.style_label_up, color = color.lime, size = size.tiny, text="Buy More", textcolor = color.black, text_formatting = text.format_bold)
//_______ <alerts>
関連性
- EMA トレンド・モメンタム・キャンドルスティック・パターンの戦略
- ブレイクと周波数フィルター (長みのみ) でトレンドフォロー
- 短期シグナル戦略と EMAのクロスオーバー
- CM スリングショットシステム
- 範囲フィルター 買って売る 5分 [戦略]
- クロスプレイ
- ストラットを購入/売却
- 3EMA
- シドボス
- トレンドフォロー戦略 200日移動平均値とストカスティックオシレーターに基づく
もっと
- MACD-KDJ 組み合わせたマルティンゲール・ピラミディング量的な取引戦略
- 複数のパターン認識とSRレベル取引戦略
- GチャネルとEMAトレンドフィルター取引システム
- ストップ・ロスの動的多期RSIトレンド 戦略に従う
- ダイナミック・ダブル・ムービング・メアワー・ブレークスルー・トレーディング・システム
- 多指標クロスオーバーモメントトレンド 戦略をフォローし,最適化された利益とストップ・ロスのシステム
- RSIモメント戦略で三角突破
- 5 EMA RSI トレンドフォローするダイナミックチャネル取引システム
- 適応性重度のトレンド (VIDYAマルチインジケータシステム)
- 強化された二重ピボットポイント逆転取引戦略
- DPO-EMA トレンドクロスオーバー 定量戦略研究
- EMA-MACD 高頻度量的な戦略とスマートなリスク管理
- リスク管理システム付きのマルチEMAトレンド・モメンタム・トレード戦略
- 動向平均フィルター (HBTS) を搭載した過去ブレイクトレンドシステム
- ポジションスケーリングによるマルチRSI-EMAモメントヘッジ戦略
- ダイナミック・デュアル・EMA・クロスオーバー・量子的取引戦略
- トレーリング・プロフィート・ロック付きのマルチEMA自動取引システム
- 高周波ハイブリッド技術分析 定量戦略
- 双 EMA と 相対強度 適応型取引戦略
- ダイナミック・サポート・レジスタンス 価格・アクション・トレーディング・システム