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SPARK 동적 포지션 사이징 및 이중 지표 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-04-12 17:22:47
태그:슈퍼트렌드RSIATR

전반적인 설명

스파크 전략은 동적 포지션 사이징과 이중 지표 확인을 결합한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 잠재적인 진입점과 출구점을 식별하기 위해 슈퍼트렌드 지표와 상대적 강도 지표 (RSI) 를 활용하며 자본 할당을 최적화하기 위해 동적 포지션 사이징 메커니즘을 사용합니다. 이 전략은 또한 유연한 수익 및 손실 중지 설정을 제공하며 최소 거래 빈도 및 방향 선호도와 같은 사용자 정의 가능한 매개 변수를 제공합니다.

전략 원칙

스파크 전략의 핵심은 슈퍼트렌드 지표와 RSI 지표의 결합 응용에 있다. 슈퍼트렌드 지표는 폐쇄 가격을 동적 지지 및 저항 수준과 비교하여 트렌드 방향을 결정하며, RSI 지표는 과잉 구매 및 과잉 판매 시장 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 슈퍼트렌드 및 RSI 지표가 동시에 특정 기준을 충족하면 전략은 입시 신호를 생성합니다.

이 전략은 각 거래에 대한 자본 할당을 최적화하기 위해 동적 포지션 사이징 메커니즘을 사용합니다. 포트폴리오 비율과 레버리지 비율을 설정함으로써 전략은 현재 시장 조건과 계좌 잔액에 따라 최적의 포지션 크기를 자동으로 계산합니다. 또한, 전략은 유연한 수익 및 손실 중지 설정을 제공하여 사용자가 고정 비율 또는 동적으로 계산 된 수준을 선택할 수 있습니다.

전략적 장점

이중 지표 확인: 슈퍼 트렌드 및 RSI 지표를 결합함으로써 SPARK 전략은 잠재적 인 입점 및 출구 지점을 더 정확하게 식별하여 잘못된 신호의 가능성을 줄일 수 있습니다.
역동적인 포지션 사이징: 이 전략은 역동적인 포지션 사이징 메커니즘을 사용하여 포트폴리오 비율과 레버리지 비율에 따라 각 거래에 대한 자본 할당을 자동으로 최적화하여 자본 효율성을 향상시킵니다.
유연한 리스크 관리: 이 전략은 유연한 수익 및 스톱 로스 설정을 제공하여 사용자가 자신의 리스크 선호도에 따라 고정 비율 또는 동적으로 계산된 레벨을 선택할 수 있으며 정확한 리스크 통제를 가능하게합니다.
사용자 정의 가능한 매개 변수: 전략은 사용자가 다양한 시장 조건과 거래 선호도에 적응하기 위해 ATR 길이, 곱셈자 및 RSI 임계값과 같은 여러 입력 매개 변수를 조정할 수 있습니다.

전략 위험

시장 위험: 스파크 전략의 이중 지표 확인과 동적 위치 사이즈 메커니즘에도 불구하고 극심한 시장 조건에서 손실 위험이 발생할 수 있습니다.
매개 변수 최적화 위험: 전략의 성능은 입력 매개 변수 선택에 크게 의존합니다. 부적절한 매개 변수 설정은 최적의 전략 성능이 떨어질 수 있습니다.
과잉 적응 위험: 전략 매개 변수가 과잉 최적화되면 미래의 시장 조건에서 저성능으로 이어질 수 있습니다.

전략 최적화 방향

추가 지표 포함: 신호 확인의 정확성을 더욱 향상시키기 위해 MACD, 볼링거 밴드 등과 같은 다른 기술적 지표를 포함하는 것을 고려하십시오.
수익을 취하고 손실을 중단하는 메커니즘을 최적화: 수익을 더 잘 보호하고 손실을 제한하기 위해 후속 중지, 동적 수익 수준 등과 같은 더 고급 수익을 취하고 손실을 중단하는 전략을 탐구하십시오.
적응적 매개 변수 조정: 끊임없이 변화하는 시장 환경에 적응하기 위해 시장 조건에 따라 전략 매개 변수를 동적으로 조정하는 적응적 메커니즘을 개발합니다.

요약

스파크 전략은 슈퍼 트렌드 및 RSI 지표를 결합하고 동적 위치 사이징 메커니즘을 사용하여 유연한 리스크 관리 도구를 제공함으로써 거래자에게 포괄적인 양적 거래 솔루션을 제공합니다. 전략은 특정 위험에 직면 할 수 있지만 지속적인 최적화와 정밀화로 인해 스파크 전략은 다양한 시장 조건에서 일관된 성과를 낼 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-03-12 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SPARK", shorttitle="SPARK", overlay=true)

// Choose whether to activate the minimal bars in trade feature
minBarsEnabled = input(true, title="Activate Minimal Bars in Trade")
portfolioPercentage = input(10, title="Portfolio Percentage", minval=1, maxval=100)
// Leverage Input
leverage = input(1, title="Leverage", minval=1)

// Calculate position size according to portfolio percentage and leverage
positionSizePercent = portfolioPercentage / 100 * leverage
positionSize = (strategy.initial_capital / close) * positionSizePercent

// Take Profit and Stop Loss settings
useFixedTPSL = input(1, title="Use Fixed TP/SL", options=[1, 0])
tp_sl_step = 0.1
fixedTP = input(2.0, title="Fixed Take Profit (%)", step=tp_sl_step)
fixedSL = input(1.0, title="Fixed Stop Loss (%)", step=tp_sl_step)

// Calculate Take Profit and Stop Loss Levels
takeProfitLong = close * (1 + fixedTP / 100)
takeProfitShort = close * (1 - fixedTP / 100)
stopLossLong = close * (1 - fixedSL / 100)
stopLossShort = close * (1 + fixedSL / 100)

// Plot TP and SL levels on the chart
plotshape(series=takeProfitLong, title="Take Profit Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=takeProfitShort, title="Take Profit Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=stopLossLong, title="Stop Loss Long", color=color.red, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=stopLossShort, title="Stop Loss Short", color=color.green, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)

// Minimum Bars Between Trades Input
minBarsBetweenTrades = input(5, title="Minimum Bars Between Trades")

// Inputs for selecting trading direction
tradingDirection = input("Both", "Choose Trading Direction", options=["Long", "Short", "Both"])

// SuperTrend Function
trendFlow(src, atrLength, multiplier) =>
    atr = atr(atrLength)
    up = hl2 - (multiplier * atr)
    dn = hl2 + (multiplier * atr)
    trend = 1
    trend := nz(trend[1], 1)
    up := src > nz(up[1], 0) and src[1] > nz(up[1], 0) ? max(up, nz(up[1], 0)) : up
    dn := src < nz(dn[1], 0) and src[1] < nz(dn[1], 0) ? min(dn, nz(dn[1], 0)) : dn
    trend := src > nz(dn[1], 0) ? 1 : src < nz(up[1], 0)? -1 : nz(trend[1], 1)
    [up, dn, trend]

// Inputs for SuperTrend settings
atrLength1 = input(7, title="ATR Length for Trend 1")
multiplier1 = input(4.0, title="Multiplier for Trend 1")
atrLength2 = input(14, title="ATR Length for Trend 2")
multiplier2 = input(3.618, title="Multiplier for Trend 2")
atrLength3 = input(21, title="ATR Length for Trend 3")
multiplier3 = input(3.5, title="Multiplier for Trend 3")
atrLength4 = input(28, title="ATR Length for Trend 4")
multiplier4 = input(3.382, title="Multiplier for Trend 4")

// Calculate SuperTrend
[up1, dn1, trend1] = trendFlow(close, atrLength1, multiplier1)
[up2, dn2, trend2] = trendFlow(close, atrLength2, multiplier2)
[up3, dn3, trend3] = trendFlow(close, atrLength3, multiplier3)
[up4, dn4, trend4] = trendFlow(close, atrLength4, multiplier4)

// Entry Conditions based on SuperTrend and Elliott Wave-like patterns
longCondition = trend1 == 1 and trend2 == 1 and trend3 == 1 and trend4 == 1
shortCondition = trend1 == -1 and trend2 == -1 and trend3 == -1 and trend4 == -1

// Calculate bars since last trade
barsSinceLastTrade = barssince(tradingDirection == "Long" ? longCondition : shortCondition)

// Strategy Entry logic based on selected trading direction and minimum bars between trades
if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both"
    if longCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both"
    if shortCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

// Color bars based on position
var color barColor = na
barColor := strategy.position_size > 0 ? color.green : strategy.position_size < 0 ? color.red : na

// Plot colored bars
plotcandle(open, high, low, close, color=barColor)

// Plot moving averages
plot(sma(close, 50), color=color.blue)
plot(sma(close, 200), color=color.orange)

// More customizable trading bot - adding a new indicator
// This indicator is the RSI (Relative Strength Index)

// RSI Inputs
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought")

// Calculate RSI
rsi = rsi(close, rsi_length)

// Plot RSI
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")

// Entry Conditions based on RSI
rsi_long_condition = rsi < rsi_oversold
rsi_short_condition = rsi > rsi_overbought

// Strategy Entry logic based on RSI
if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both"
    if rsi_long_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Long_RSI", strategy.long, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Long_RSI", from_entry="Long_RSI", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both"
    if rsi_short_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Short_RSI", strategy.short, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Short_RSI", from_entry="Short_RSI", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)