리소스 로딩... 로딩...

TEMA 이중 이동 평균 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-06-03 10:59:42
태그:테마EMAMA

전반적인 설명

TEMA 이중 이동 평균 크로스오버 전략 (TEMA Dual Moving Average Crossover Strategy) 은 두 개의 트리플 지수 지수 이동 평균 (TEMA) 의 서로 다른 기간의 크로스오버를 기반으로 거래 신호를 생성하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 두 가지 TEMA 라인의 상대적 위치를 비교한다. 단기 TEMA 라인이 장기 TEMA 라인의 위를 넘을 때 긴 포지션을 열고 단기 TEMA 라인이 장기 TEMA 라인의 아래를 넘을 때 짧은 포지션을 여긴다. 반대 크로스오버 신호가 발생하면 포지션은 닫힌다. 이 전략은 범위 시장에서 단기 트렌드를 포착하는 데 적합하다.

전략 원칙

이중 이동 평균 크로스오버 전략의 핵심은 서로 다른 기간을 가진 두 개의 TEMA 라인을 구성하는 것입니다. TEMA는 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 에 대한 개선입니다. EMA의 EMA에 EMA를 적용하여 계산되며 EMA와 간단한 이동 평균 (SMA) 에 비해 지연이 적습니다. TEMA는 가격 움직임에 더 반응하고 단기 트렌드에 더 민감합니다.

이 전략은 단기 및 장기 TEMA 라인의 포지션을 비교하여 거래 신호를 생성합니다.

단기 TEMA 라인이 장기 TEMA 라인의 위를 넘고 단기 TEMA 라인이 장기 TEMA 라인의 위를 넘으면 긴 포지션을 개척합니다.
단기 TEMA 라인이 장기 TEMA 라인의 하위를 넘어서고 단기 TEMA 라인이 장기 TEMA 라인의 하위를 넘어가면, 단기 포지션을 개설합니다.
긴 포지션을 보유할 때, 단기 TEMA 라인이 장기 TEMA 라인의 아래를 넘으면 긴 포지션을 닫습니다. 단기 TEMA 라인이 장기 TEMA 라인의 위를 넘으면 짧은 포지션을 보유할 때, 짧은 포지션을 닫습니다.

서로 다른 기간을 가진 두 개의 TEMA 라인의 크로스오버 신호를 사용하여 다양한 시장에서 단기 가격 추세를 파악 할 수 있습니다.

전략적 장점

TEMA 지표는 EMA와 SMA에 비해 지연이 적으며 더 반응적인 신호를 제공하고 가격 움직임에 더 잘 맞춰집니다.
다른 기간을 가진 두 개의 TEMA 라인의 교차 신호를 사용하여 포지션을 열고 닫기 때문에 신호는 단기 트렌드를 파악하는 데 명확하고 효과적입니다.
전략 논리와 코드 구현은 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 최적화됩니다.
다양한 시장에서 사용할 수 있고 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.

전략 위험

강력한 트렌드 시장에서 전략은 거래의 빈도를 높이고 거래 비용을 증가시키고 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
TEMA 지표는 EMA와 SMA에 비해 가격에 더 민감하며 높은 시장 변동성 동안 종종 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
전략의 성과는 역사적인 데이터에 기초한 매개 변수 선택에 달려 있습니다. 미래의 시장 특성이 변경되면 전략의 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
이 전략은 극심한 시장 조건에서 잠재적으로 상당한 위험을 감수할 수 있는 스톱 로스를 포함하지 않습니다.

전략 최적화 방향

전략 성능을 향상시키기 위해 TEMA 지표의 매개 변수를 최적화하십시오. 예를 들어 두 가지 TEMA 라인을위한 최적 기간을 찾기 위해 매개 변수 최적화 방법을 사용하십시오.
거래 신호를 생성할 때 다른 기술적 지표 또는 시장 정서 지표를 필터로 통합하여 신호 신뢰성을 향상시키고 잘못된 신호를 줄이십시오.
시장 변동성 특성에 기초한 동적 스톱 로스 및 후속 스톱 로스를 설정하여 리스크를 제어합니다.
보유 기간과 거래 빈도를 분석하고 시장 특성과 거래 비용을 기반으로 입출시기와 거래 빈도를 최적화합니다.
다른 전략의 장점을 활용하고 전반적인 안정성을 향상시키기 위해 다른 유형의 전략과이 전략을 결합하는 것을 고려하십시오.

요약

TEMA 듀얼 이동 평균 크로스오버 전략 (TEMA Dual Moving Average Crossover Strategy) 은 서로 다른 기간의 두 가지 TEMA 지표의 크로스오버 신호를 사용하여 단기 가격 추세를 포착하는 간단하고 사용하기 쉬운 양적 거래 전략이다. 전략은 명확한 논리를 가지고 있으며 범위 시장에서 사용할 수 있습니다. 그러나 전략에는 빈번한 거래, 잘못된 신호 및 극심한 시장 위험과 같은 일부 위험이 있습니다. 전략 성능은 매개 변수를 최적화하고 필터 조건을 추가하고 스톱 로스를 설정하여 다른 전략과 결합하여 안정성과 실용성을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')

//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111

//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222

//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))

// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2  
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)

// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)  
strategy.close('long', when=exitLong)

// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)  
strategy.close('short', when=exitShort)