리소스 로딩... 로딩...

CDC 액션존 트레이딩 봇 전략 ATR와 함께 수익을 취하고 손실을 중지

저자:차오장, 날짜: 2024-06-03 16:19:32
태그:TAEMAATR

전반적인 설명

이 전략은 CDC 행동 구역에 기반한 거래 봇 전략이다. 시장 추세를 결정하기 위해 12 기간 및 26 기간 기하급수적 이동 평균 (EMA) 을 사용하며, 단기 EMA가 장기 EMA보다 높을 때 길게 이동하고 반대가 맞을 때 짧게 이동합니다. 이 전략은 동적 인 수익을 취하고 손실을 멈추는 수준을 설정하기 위해 평균 진정한 범위 (ATR) 를 사용합니다. 수익을 취하는 수준은 ATR 및 곱자에 기초하여 결정되며, 중지 손실 수준은 현재 폐쇄 가격의 5%로 고정됩니다.

전략 원칙

시장 동향을 결정하기 위해 12주기 및 26주기 EMA를 계산합니다.
ATR를 계산하여 동적 취득 및 스톱 손실 수준을 설정합니다.
단기 EMA가 장기 EMA보다 높을 때 구매 신호가 생성되고 긴 포지션이 열립니다.
단기 EMA가 장기 EMA보다 낮을 때 판매 신호가 생성되고 짧은 지점이 열립니다.
이윤 취득 수준은 ATR와 곱셈 기준으로 결정되며 가격이 이윤 취득 수준에 도달하면 포지션이 종료됩니다.
스톱 로스 레벨은 현재 종료 가격의 5%로 고정되며, 가격이 스톱 로스 레벨에 도달하면 포지션이 종료됩니다.

전략적 장점

시장 동향을 파악하기 위해 EMA를 사용하면 다른 시장 조건에 효과적으로 적응할 수 있습니다.
ATR을 사용하여 동적 수익을 얻을 수 있는 수준을 설정하면 수익을 더 잘 보호할 수 있습니다.
고정된 스톱 로스 레벨은 위험을 통제하고 허용 가능한 범위로 손실을 제한하는 데 도움이 됩니다.
코드 구조는 명확하고 이해하기 쉽고 수정 할 수 있으므로 추가 최적화에 적합합니다.

전략 위험

EMA는 뒤떨어진 지표이며 시장이 빠르게 변할 때 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
ATR에 기반한 수익수준은 높은 시장 변동성 동안 적시에 수익을 보호하지 못할 수 있습니다.
고정된 스톱 로스 레벨은 어떤 경우에는 잠재적인 이윤을 놓치면서 조기 포지션 폐쇄로 이어질 수 있습니다.
전략은 거래 비용과 미끄러짐을 고려하지 않으므로 실제 거래 결과는 백테스팅 결과와 다를 수 있습니다.

전략 최적화 방향

신호 정확성을 높이기 위해 MACD 또는 이동 평균 크로스오버와 같은 다른 트렌드 지표와 실험하십시오.
ATR 곱셈을 최적화하고 다른 시장 조건에 더 잘 적응하기 위해 수익/손실 비율을 취합니다.
더 나은 위험을 제어하기 위해 트레일링 스톱이나 변동성 기반 스톱과 같은 동적 스톱 손실 메커니즘을 도입합니다.
거래 비용과 미끄러짐을 고려하고 전략의 실제 성과를 향상시키기 위해 적절한 거래 도구와 거래 세션을 선택하십시오.

요약

이 전략은 CDC 행동 구역에 기반한 ATR 기반의 수익을 취하고 손실을 멈추는 거래 봇 전략이다. 시장 트렌드를 파악하기 위해 EMA를 사용하며, ATR을 동적인 수익을 취하기 위한 수준을 설정하고, 위험을 제어하기 위해 고정된 비율의 손실을 멈추게 한다. 이 전략은 특정 장점을 가지고 있지만, 여전히 약간의 위험과 개선의 여지가 있다. 추가 최적화와 테스트를 통해 전략은 실제 거래에서 좋은 성과를 낼 수 있다.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CDC Action Zone Trading Bot with ATR for Take Profit and 5% Stop Loss", overlay=true)

// ดึงข้อมูลราคาปิด
close_price = close

// คำนวณเส้น EMA 12 และ EMA 26
ema12 = ta.ema(close_price, 12)
ema26 = ta.ema(close_price, 26)

// คำนวณ ATR
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atr_length)

// กำหนด Multiplier สำหรับ ATR Trailing Stoploss
mult_atr_stoploss = input.float(2.5, title="ATR Stoploss Multiplier")

// คำนวณ ATR Trailing Stoploss
prev_stoploss = close_price
for i = 1 to 10
    prev_stoploss := math.max(prev_stoploss, high[i] - mult_atr_stoploss * atr)

// กำหนด Take Profit เป็น ATR Trailing Stoploss
takeProfitPercent = input.float(10, title="Take Profit (%)") / 100
takeProfit = close_price + (close_price - prev_stoploss) * takeProfitPercent

// กำหนด Stop Loss เป็น 5% ของราคาปิดปัจจุบัน
stopLossPercent = input.float(5, title="Stop Loss (%)") / 100
stopLoss = close_price * stopLossPercent

// กำหนดสีแท่งกราฟ
buyColor = input.color(color.green, title="Buy Color")
sellColor = input.color(color.red, title="Sell Color")
neutralColor = input.color(color.gray, title="Neutral Color")
color = if (ema12 > ema26)
    buyColor
else if (ema12 < ema26)
    sellColor
else
    neutralColor

// สัญญาณ Buy
buySignal = (color == buyColor) and (color[1] != buyColor)

// สัญญาณ Sell
sellSignal = (color == sellColor) and (color[1] != sellColor)

// เปิด Position Long
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// เปิด Position Short
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// ปิด Position เมื่อถึง Take profit
if (strategy.position_size > 0 and close_price > takeProfit)
    strategy.exit("Long", profit=takeProfit)

// ปิด Position เมื่อถึง Stop loss
if (strategy.position_size > 0 and close_price < stopLoss)
    strategy.exit("Long", loss=stopLoss)

// ปิด Position เมื่อถึง Take profit
if (strategy.position_size < 0 and close_price < takeProfit)
    strategy.exit("Short", profit=takeProfit)

// ปิด Position เมื่อถึง Stop loss
if (strategy.position_size < 0 and close_price > stopLoss)
    strategy.exit("Short", loss=stopLoss)