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SMA 크로스오버 전략과 적정 가치 격차 풀백을 결합한 포괄적인 거래 시스템

저자:차오장, 날짜: 2024-07-31 14:38:42
태그:SMAFVG

전반적인 설명

이 전략은 단순한 이동 평균 (SMA) 크로스오버와 공정 가치 격차 (FVG) 풀백을 결합한 포괄적인 거래 시스템이다. 이는 8 기간 및 20 기간 SMA의 크로스오버를 활용하여 잠재적 인 트렌드 변화를 식별하고, FVG를 사용하여 보다 정확한 입점 지점을 결정하는 데 사용됩니다. 이 접근법은 주요 지원 / 저항 영역에 대한 가격 풀백을 기다리는 것으로 입점 타이밍을 최적화하면서 시장 트렌드 변화를 포착하는 것을 목표로합니다.

전략 원칙

SMA 크로스오버: 8개 기간 및 20개 기간의 간단한 이동 평균을 사용합니다. 단기 SMA가 장기 SMA를 넘을 때 상승 신호가 생성되며, 단기 SMA가 장기 SMA를 넘을 때 하락 신호가 생성됩니다.
공정 가치 격차 (FVG): 현재 촛불의 최고가 이전 촛불의 최고보다 높고 현재 촛불의 최저가 이전 촛불의 최저보다 낮을 때 FVG가 형성됩니다. 이 가격 범위는 시장이 공정한 가치를 추구하는 것으로 간주됩니다.
입국 조건:
- 롱: 상승성 SMA 크로스오버가 발생하고 가격이 FVG의 최저 수준으로 떨어질 때 입력합니다.
- 단기: 하향적인 SMA 크로스오버가 발생하고 가격이 FVG의 최고 수준으로 상승하면 입력합니다.
출구 조건: 반대 SMA 교차가 발생하면 포지션을 닫습니다.

전략적 장점

트렌드 추종과 인기를 결합합니다. SMA 크로스오버와 FVG 인기를 통합함으로써 전략은 더 유리한 가격 수준으로 진입하면서 주요 트렌드를 포착 할 수 있습니다.
잘못된 신호를 줄여줍니다. 가격이 FVG로 되돌아갈 때까지 기다리는 것은 잠재적 인 잘못된 크로스오버 신호를 필터링하여 거래 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
리스크 관리: FVG를 입구점으로 사용하는 것은 자연스럽게 더 엄격한 스톱 로스 투입을 제공하며 위험을 제어하는 데 도움이됩니다.
적응성: 전략은 SMA 기간과 FVG 매개 변수를 조정함으로써 다른 시장 환경과 거래 도구에 적응할 수 있습니다.
객관성: 명확한 기술 지표와 가격 행동에 기초하여 주관적 판단의 영향을 줄입니다.

전략 위험

혼란 시장 위험: 범위 또는 불안정한 시장에서 빈번한 SMA 교차가 과도한 거래와 손실로 이어질 수 있습니다.
지연: 지연 지표로서, SMA는 트렌드의 시작에서 몇 가지 기회를 놓칠 수 있습니다.
가짜 브레이크오웃 위험: 가격은 잠시 FVG를 뚫고 후퇴하여 잘못된 신호를 일으킬 수 있습니다.
시장 격차 위험: 변동성 있는 시장에서 FVG 영역을 넘어 가격 격차가 발생할 수 있어 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
매개 변수 민감성: 전략 성능은 SMA 기간과 FVG 정의 매개 변수에 민감할 수 있으므로 신중한 최적화가 필요합니다.

전략 최적화 방향

동적 SMA 기간: 다른 시장 조건에 적응하기 위해 시장 변동성에 기초한 동적 SMA 기간을 조정하는 것을 고려하십시오.
추가 필터: 추세를 확인하고 잘못된 신호를 줄이기 위해 추가 기술 지표 (RSI 또는 MACD) 를 도입하십시오.
FVG 정의를 개선: FVG 정의를 위해 여러 촛불을 사용하거나 FVG 효과를 검증하기 위해 볼륨을 고려하십시오.
출구 전략을 최적화: 수익을 더 잘 보호하기 위해 후속 중지 또는 변동성 기반 동적 중지를 구현하십시오.
시간 필터를 추가: FVG의 형성 시간을 고려하여 FVG 유효성을 보장하는 시간 창을 설정할 수 있습니다.
리스크 관리 최적화: 보다 정교한 리스크 통제를 위해 시장 변동성에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정합니다.

결론

SMA 크로스오버 전략을 공정한 가치 격차 풀백과 결합한 포괄적 거래 시스템은 트렌드 추종과 가격 인기를 결합하는 지능형 거래 전략이다. SMA 크로스오버 신호와 FVG 인기를 결합함으로써 전략은 트렌드의 초기 단계에서 더 최적의 가격 수준에서 거래를 목표로합니다. 전략은 트렌드를 포착하고 입구 지점을 최적화 할 수있는 잠재력을 가지고 있지만 여전히 불안정한 시장과 매개 변수 최적화와 같은 과제에 직면하고 있습니다. 역동 매개 변수 조정, 추가 필터링 조건 및 향상된 위험 관리와 같은 추가 최적화 및 개선으로이 전략은 다양한 시장 환경에서 더 강력한 성능을 달성 할 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이 전략을 사용하는 거래자는 그 원칙을 완전히 이해하고 특정 거래 도구 및 시장 조건에 따라 적절한 조정 및 테스트를 수행해야합니다.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)

// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")

// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)

// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)

// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)

// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na

if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
    fvgHigh := high
    fvgLow := low

plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)

// Entry conditions
if (longCondition)
    if (low <= fvgLow)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        
if (shortCondition)
    if (high >= fvgHigh)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Long")
    
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Short")