AO 다층 양적 트렌드 강화 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-12-05 15:01:48태그:AOEMAWFWA
전반적인 설명
이 전략은 동력과 트렌드 추종을 기반으로 한 다층 거래 시스템이다. 높은 확률의 긴 기회를 식별하기 위해 윌리엄스 알리거터, 윌리엄스 프랙탈, 어wesome 오시레이터 (AO), 지수적인 이동 평균 (EMA) 를 결합합니다. 이 전략은 계층화된 자본 배포 메커니즘을 사용하여 트렌드가 강화됨에 따라 점수를 점차 증가시키고, 각각 자본의 10%를 사용하여 동시에 최대 5 개의 포지션을 보유 할 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 거래 방향의 정확성을 보장하기 위해 여러 필터링 메커니즘을 사용합니다. 첫째, EMA를 장기 트렌드 판단에 사용하며, 가격이 EMA보다 높을 때만 장기 기회를 찾습니다. 둘째, 윌리엄스 알리거터와 프랙탈의 조합을 통해 단기 트렌드를 판단하여, 알리거터 치아 라인 위에 상승 프랙탈 브레이크오웃이 발생하면 상승 트렌드를 확인합니다. 마지막으로, 트렌드 확인 후, 전략은 특정 엔트리 타이밍을 위해 AO 지표의
전략적 장점
- 다층 필터링 메커니즘으로 잘못된 신호를 효과적으로 줄입니다.
- 점진적 위치 구축과 함께 과학자본 관리
- 트렌드 추적 특성으로 주요 트렌드를 파악 할 수 있습니다.
- 동적 트렌드 최종 결정에 대한 기술적 지표를 사용하여 고정 스톱 로스가 없습니다.
- 시스템은 다른 시장 조건에 대한 좋은 구성성을 가지고 있습니다.
- 백트테스팅은 좋은 수익률과 평균 수익률을 보여줍니다.
전략 위험
- 다양한 시장에서 연속적으로 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
- 트렌드 역전 시 잠재적인 상당한 마감
- 여러 필터링 조건이 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 자본 관리에서 연속적인 위치 구축은 불안정한 기간 동안 위험을 초래할 수 있습니다.
- EMA 매개 변수 선택은 전략 성과에 상당한 영향을 미칩니다.
이러한 위험을 줄이기 위해서는 다음과 같은 것이 좋습니다.
- 다양한 시장 환경에 대한 매개 변수를 최적화
- 변동성 필터를 추가하는 것을 고려하십시오.
- 더 엄격한 위치 건설 조건을 설정
- 최대 유출 제한을 설정
전략 최적화 방향
- 변동성 필터링을 위한 ATR 지표를 도입
- 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 볼륨 분석을 추가합니다.
- 동적 매개 변수 적응 메커니즘 개발
- 트렌드가 약화될 때 적시에 탈퇴할 수 있는 완벽한 수익제도
- 다른 시장 환경에서 다른 매개 변수 세트에 대한 시장 상태 인식 모듈을 추가합니다.
요약
이 전략은 여러 가지 기술 지표를 조합하여 안전을 유지하면서 좋은 수익을 창출하는 잘 설계된 트렌드 추적 전략입니다. 전략의 혁신은 다층 트렌드 확인 메커니즘과 진보적 자본 관리 방법에서 발생합니다. 최적화 할 수있는 영역이 있지만 전반적으로 시도 할 가치가있는 거래 시스템입니다.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Skyrexio
//@version=6
//_______ <licence>
strategy(title = "MultiLayer Awesome Oscillator Saucer Strategy [Skyrexio]",
shorttitle = "AO Saucer",
overlay = true,
format = format.inherit,
pyramiding = 5,
calc_on_order_fills = false,
calc_on_every_tick = false,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 10,
initial_capital = 10000,
currency = currency.NONE,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
slippage = 5,
use_bar_magnifier = true)
//_______ <constant_declarations>
var const color skyrexGreen = color.new(#2ECD99, 0)
var const color skyrexGray = color.new(#F2F2F2, 0)
var const color skyrexWhite = color.new(#FFFFFF, 0)
//________<variables declarations>
var int trend = 0
var float upFractalLevel = na
var float upFractalActivationLevel = na
var float downFractalLevel = na
var float downFractalActivationLevel = na
var float saucerActivationLevel = na
bool highCrossesUpfractalLevel = ta.crossover(high, upFractalActivationLevel)
bool lowCrossesDownFractalLevel = ta.crossunder(low, downFractalActivationLevel)
var int signalsQtyInRow = 0
//_______ <inputs>
// Trading bot settings
sourceUuid = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "🤖Trading Bot Settings🤖")
secretToken = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "🤖Trading Bot Settings🤖")
// Trading period settings
lookBackPeriodStart = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "🕐Trading Period Settings🕐")
lookBackPeriodStop = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "🕐Trading Period Settings🕐")
// Strategy settings
EMaLength = input.int(100, minval = 10, step = 10, title = "EMA Length", group = "📈Strategy settings📈")
//_______ <function_declarations>
//@function Used to calculate Simple moving average for Alligator
//@param src Sourse for smma Calculations
//@param length Number of bars to calculate smma
//@returns The calculated smma value
smma(src, length) =>
var float smma = na
sma_value = ta.sma(src, length)
smma := na(smma) ? sma_value : (smma * (length - 1) + src) / length
smma
//_______ <calculations>
//Upfractal calculation
upFractalPrice = ta.pivothigh(2, 2)
upFractal = not na(upFractalPrice)
//Downfractal calculation
downFractalPrice = ta.pivotlow(2, 2)
downFractal = not na(downFractalPrice)
//Calculating Alligator's teeth
teeth = smma(hl2, 8)[5]
//Calculating upfractal and downfractal levels
if upFractal
upFractalLevel := upFractalPrice
else
upFractalLevel := upFractalLevel[1]
if downFractal
downFractalLevel := downFractalPrice
else
downFractalLevel := downFractalLevel[1]
//Calculating upfractal activation level, downfractal activation level to approximate the trend and this current trend
if upFractalLevel > teeth
upFractalActivationLevel := upFractalLevel
if highCrossesUpfractalLevel
trend := 1
upFractalActivationLevel := na
downFractalActivationLevel := downFractalLevel
if downFractalLevel < teeth
downFractalActivationLevel := downFractalLevel
if lowCrossesDownFractalLevel
trend := -1
downFractalActivationLevel := na
upFractalActivationLevel := upFractalLevel
if trend == 1
upFractalActivationLevel := na
if trend == -1
downFractalActivationLevel := na
//Calculating filter EMA
filterEMA = ta.ema(close, EMaLength)
//Сalculating AO saucer signal
ao = ta.sma(hl2,5) - ta.sma(hl2,34)
diff = ao - ao[1]
saucerSignal = ao > ao[1] and ao[1] < ao[2] and ao > 0 and ao[1] > 0 and ao[2] > 0 and trend == 1 and close > filterEMA
//Calculating sauser activation level
if saucerSignal
saucerActivationLevel := high
else
saucerActivationLevel := saucerActivationLevel[1]
if not na(saucerActivationLevel[1]) and high < saucerActivationLevel[1] and diff > 0
saucerActivationLevel := high
saucerSignal := true
if (high > saucerActivationLevel[1] and not na(saucerActivationLevel)) or diff < 0
saucerActivationLevel := na
//Calculating number of valid saucer signal in current trading cycle
if saucerSignal and not saucerSignal[1]
signalsQtyInRow := signalsQtyInRow + 1
if not na(saucerActivationLevel[1]) and diff < 0 and na(saucerActivationLevel) and not (strategy.opentrades[1] <= strategy.opentrades - 1)
signalsQtyInRow := signalsQtyInRow - 1
if trend == -1 and trend[1] == 1
signalsQtyInRow := 0
//_______ <strategy_calls>
//Defining trade close condition
closeCondition = trend[1] == 1 and trend == -1
//Cancel stop buy order if current Awesome oscillator column lower, than prevoius
if diff < 0
strategy.cancel_all()
//Strategy entry
if (signalsQtyInRow == 1 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 2 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry2", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry2",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 3 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry3", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry3",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 4 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry4", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry4",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if (signalsQtyInRow == 5 and not na(saucerActivationLevel))
strategy.entry(id = "entry5", direction = strategy.long, stop = saucerActivationLevel + syminfo.mintick, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry5",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
//Strategy exit
if (closeCondition)
strategy.close_all(alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
//_______ <visuals>
//Plotting shapes for adding to current long trades
gradPercent = if strategy.opentrades == 2
90
else if strategy.opentrades == 3
80
else if strategy.opentrades == 4
70
else if strategy.opentrades == 5
60
pricePlot = plot(close, title="Price", color=color.new(color.blue, 100))
teethPlot = plot(strategy.opentrades > 1 ? teeth : na, title="Teeth", color= skyrexGreen, style=plot.style_linebr, linewidth = 2)
fill(pricePlot, teethPlot, color = color.new(skyrexGreen, gradPercent))
if strategy.opentrades != 1 and strategy.opentrades[1] == strategy.opentrades - 1
label.new(bar_index, teeth, style = label.style_label_up, color = color.lime, size = size.tiny, text="Buy More", textcolor = color.black, text_formatting = text.format_bold)
//_______ <alerts>
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