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트렌드 브레이크 트레이딩 전략으로 멀티 타임프레임 피보나치 리트레이싱

저자:차오장, 날짜: 2024-12-11 17:32:25
태그:FIBOSMARSIRRTF

전반적인 설명

이 전략은 피보나치 리트레이싱 레벨과 촛불 패턴을 기반으로 한 트렌드 트레이딩 시스템이다. 기술 분석과 리스크 관리 원칙을 결합하여 여러 시간 프레임에 걸쳐 작동합니다. 전략은 주로 리스크 관리에 대한 스톱 로스 및 수익 목표를 활용하면서 주요 피보나치 리트레이싱 레벨 (0.618 및 0.786) 을 식별하여 거래 기회를 찾습니다.

전략 원칙

전략의 핵심 논리는 몇 가지 핵심 요소에 기반합니다.

시간 프레임 선택: 전략은 다양한 거래 스타일을 수용하기 위해 4 시간, 매일, 주간 및 월간을 포함한 여러 시간 프레임에서 작동 할 수 있습니다.
피보나치 레벨 계산: 0.618과 0.786에서 두 가지 주요 리트레이싱 수준을 계산하기 위해 50 기간 최고 및 낮은 가격을 사용합니다.
엔트리 신호 생성: 시스템 은 폐쇄 가격 이 특정 조건 하 에서 피보나치 레벨 을 뚫을 때 긴 또는 짧은 신호 를 생성 한다. 긴 신호 는 폐쇄 가격 이 개시 가격 이고 0.618 수준 이고 짧은 신호 는 폐쇄 가격 이 개시 가격 이고 0.786 수준 이하 에 있어야 한다.
리스크 관리: 전략은 일정한 비율의 스톱 로스를 사용하며 미리 설정된 리스크/어워드 비율을 통해 수익 목표를 결정합니다.

전략적 장점

다중 시간 프레임 적응력: 다른 시간 프레임에서 작동함으로써 전략은 다양한 시장 환경과 거래 스타일에 적응 할 수 있습니다.
체계적인 리스크 관리: 각 거래에 대해 미리 설정된 스톱 로스 및 수익 목표를 통해 명확한 리스크 통제.
기술 지표 통합: 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 위해 촛불 패턴 분석과 피보나치 리트레이싱을 결합합니다.
높은 사용자 정의성: 피보나치 레벨, 리스크 보상 비율 및 스톱 로스 비율과 같은 주요 매개 변수는 개인 취향에 따라 조정 할 수 있습니다.

전략 위험

시장 변동성 위험: 높은 변동성 기간 동안, 가격은 손실을 유발하는 스톱 로스 수준을 빠르게 돌파할 수 있습니다.
가짜 브레이크오웃 위험: 시장은 피보나치 수준에서 잘못된 브레이크오웃 신호를 생성할 수 있습니다.
매개 변수 최적화 위험: 매개 변수 과도한 최적화는 라이브 거래에서 전략 성능이 떨어질 수 있습니다.
유동성 위험: 특정 기간 또는 시장 조건에서 유동성이 부족할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

시장 트렌드 필터를 추가하십시오: 반 트렌드 신호를 필터하기 위해 이동 평균 또는 다른 트렌드 지표를 추가 할 수 있습니다.
입력 시기를 최적화: 입력 정확성을 향상시키기 위해 볼륨 확인 또는 모멘텀 표시기를 추가하는 것을 고려하십시오.
동적 스톱 로스 관리: 변동성 기반의 동적 스톱 로스를 구현하여 다른 시장 조건에 적응합니다.
시간 필터링 추가: 불리한 시장 기간을 피하기 위해 거래 시간 창 제한을 포함합니다.
다차원 신호 확인: 추가 신호 확인을 위해 다른 기술적 지표를 통합합니다.

요약

이 전략은 피보나치 리트레이싱, 촛불 패턴 및 리스크 관리 원칙을 결합하여 체계적인 거래 접근 방식을 제공하는 잘 구성된 트렌드 추적 전략입니다. 특정 위험이 존재하지만 제안된 최적화 방향에 의해 전략의 안정성과 신뢰성이 더욱 향상 될 수 있습니다. 전략의 멀티 타임프레임 성격과 사용자 정의 가능한 매개 변수는 다양한 유형의 트레이더에 적합합니다.

/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 2m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jontucklogic7467

//@version=5
strategy("Fibonacci Swing Trading Bot", overlay=true)

// Input parameters
fiboLevel1 = input.float(0.618, title="Fibonacci Retracement Level 1")
fiboLevel2 = input.float(0.786, title="Fibonacci Retracement Level 2")
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio")
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage") / 100

// Timeframe selection
useTimeframe = input.timeframe("240", title="Timeframe for Analysis", options=["240", "D", "W", "M"])

// Request data from selected timeframe
highTF = request.security(syminfo.tickerid, useTimeframe, high)
lowTF = request.security(syminfo.tickerid, useTimeframe, low)

// Swing high and low calculation over the last 50 bars in the selected timeframe
highestHigh = ta.highest(highTF, 50)
lowestLow = ta.lowest(lowTF, 50)

// Fibonacci retracement levels
fib618 = highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fiboLevel1
fib786 = highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fiboLevel2

// Plot Fibonacci levels
// line.new(bar_index[1], fib618, bar_index, fib618, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], fib786, bar_index, fib786, color=color.orange, width=2, style=line.style_dashed)

// Entry signals based on candlestick patterns and Fibonacci levels
bullishCandle = close > open and close > fib618 and close < highestHigh
bearishCandle = close < open and close < fib786 and close > lowestLow

// Stop loss and take profit calculation
stopLoss = bullishCandle ? close * (1 - stopLossPerc) : close * (1 + stopLossPerc)
takeProfit = bullishCandle ? close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio : close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio

// Plot buy and sell signals
if bullishCandle
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

if bearishCandle
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=takeProfit, stop=stopLoss)