Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. TEMA Strategi Crossover Purata Bergerak Berganda

TEMA Strategi Crossover Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-03 10:59:42
Tag:TEMAEMAMA

img

Ringkasan

Strategi TEMA Dual Moving Average Crossover adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan isyarat dagangan berdasarkan persilangan dua Triple Exponential Moving Averages (TEMA) dengan tempoh yang berbeza. Strategi ini membandingkan kedudukan relatif kedua-dua garis TEMA. Ia membuka kedudukan panjang apabila garis TEMA jangka pendek melintasi di atas garis TEMA jangka panjang dan membuka kedudukan pendek apabila garis TEMA jangka pendek melintasi di bawah garis TEMA jangka panjang. Posisi ditutup apabila isyarat persilangan bertentangan berlaku. Strategi ini sesuai untuk menangkap trend jangka pendek dalam pasaran berkisar.

Prinsip Strategi

Inti dari Strategi Crossover Purata Bergerak Berganda TEMA adalah untuk membina dua garis TEMA dengan tempoh yang berbeza. TEMA adalah peningkatan berbanding Purata Bergerak Eksponen (EMA). Ia dikira dengan menggunakan EMA ke EMA EMA, yang mengakibatkan kelewatan yang lebih sedikit berbanding dengan EMA dan Purata Bergerak Sederhana (SMA). TEMA lebih responsif terhadap pergerakan harga dan lebih sensitif terhadap trend jangka pendek.

Strategi menghasilkan isyarat perdagangan dengan membandingkan kedudukan garis TEMA jangka pendek dan jangka panjang:

  1. Apabila garisan TEMA jangka pendek melintasi di atas garisan TEMA jangka panjang dan garisan TEMA jangka pendek berada di atas garisan TEMA jangka panjang, ia membuka kedudukan panjang.
  2. Apabila garisan TEMA jangka pendek melintasi di bawah garisan TEMA jangka panjang dan garisan TEMA jangka pendek berada di bawah garisan TEMA jangka panjang, ia membuka kedudukan pendek.
  3. Apabila memegang kedudukan panjang, jika garis TEMA jangka pendek melintasi di bawah garis TEMA jangka panjang, ia menutup kedudukan panjang. Apabila memegang kedudukan pendek, jika garis TEMA jangka pendek melintasi di atas garis TEMA jangka panjang, ia menutup kedudukan pendek.

Dengan menggunakan isyarat silang dua garis TEMA dengan tempoh yang berbeza, ia dapat menangkap trend harga jangka pendek dalam pasaran yang berbeza.

Kelebihan Strategi

  1. Penunjuk TEMA mempunyai kelewatan yang lebih rendah berbanding EMA dan SMA, memberikan isyarat yang lebih responsif dan keselarasan yang lebih baik dengan pergerakan harga.
  2. Dengan menggunakan isyarat silang dua garis TEMA dengan tempoh yang berbeza untuk membuka dan menutup kedudukan, isyarat jelas dan berkesan dalam menangkap trend jangka pendek.
  3. Logik strategi dan pelaksanaan kod adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dioptimumkan.
  4. Sesuai untuk digunakan di pasaran yang berbeza, berpotensi menjana pulangan yang stabil.

Risiko Strategi

  1. Dalam pasaran yang mempunyai trend yang kuat, strategi ini boleh menghasilkan perdagangan yang kerap, yang membawa kepada peningkatan kos transaksi dan mempengaruhi keuntungan.
  2. Penunjuk TEMA lebih sensitif terhadap harga berbanding EMA dan SMA, berpotensi menghasilkan isyarat palsu yang kerap semasa turun naik pasaran yang tinggi.
  3. Prestasi strategi bergantung pada pemilihan parameter berdasarkan data sejarah.Jika ciri pasaran masa depan berubah, ia mungkin memberi kesan kepada prestasi strategi.
  4. Strategi ini tidak termasuk stop-loss, yang berpotensi menimbulkan risiko yang besar dalam keadaan pasaran yang melampau.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Mengoptimumkan parameter penunjuk TEMA untuk meningkatkan prestasi strategi, seperti menggunakan kaedah pengoptimuman parameter untuk mencari tempoh optimum untuk dua garis TEMA.
  2. Apabila menjana isyarat perdagangan, menggabungkan penunjuk teknikal lain atau penunjuk sentimen pasaran sebagai penapis untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan isyarat palsu.
  3. Menetapkan stop loss dinamik dan stop loss beransur-ansur berdasarkan ciri-ciri turun naik pasaran untuk mengawal risiko.
  4. Menganalisis tempoh penyimpanan dan kekerapan dagangan, mengoptimumkan masa masuk dan keluar dan kekerapan dagangan berdasarkan ciri pasaran dan kos transaksi.
  5. Pertimbangkan untuk menggabungkan strategi ini dengan jenis strategi lain untuk memanfaatkan kekuatan strategi yang berbeza dan meningkatkan ketahanan keseluruhan.

Ringkasan

Strategi TEMA Dual Moving Average Crossover adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan mudah digunakan yang menangkap trend harga jangka pendek menggunakan isyarat silang dua penunjuk TEMA dengan tempoh yang berbeza. Strategi ini mempunyai logika yang jelas dan sesuai untuk digunakan di pasaran yang berbeza. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti perdagangan yang kerap, isyarat palsu, dan risiko pasaran yang melampau. Prestasi strategi dapat ditingkatkan dengan mengoptimumkan parameter, menambah keadaan penapis, menetapkan stop-loss, dan menggabungkan dengan strategi lain untuk meningkatkan ketahanan dan kepraktisan.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')

//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111

//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222

//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))

// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2  
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)

// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)  
strategy.close('long', when=exitLong)

// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)  
strategy.close('short', when=exitShort)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi