Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. ZLSMA-Enhanced Chandelier Exit Strategy dengan Pengesanan Volume Spike

ZLSMA-Enhanced Chandelier Exit Strategy dengan Pengesanan Volume Spike

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-17 15:41:45
Tag:ZLSMAATRRVOL

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan peraturan Chandelier Exit, Purata Bergerak Lencir Zero-Lag (ZLSMA), dan pengesanan lonjakan Jangkauan Relatif (RVOL) untuk membentuk sistem dagangan yang lengkap. Aturan Chandelier Exit secara dinamik menyesuaikan kedudukan stop-loss berdasarkan Julat Benar Purata (ATR), yang membolehkannya menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran. ZLSMA menangkap dengan tepat trend harga, memberikan panduan arah untuk perdagangan. Pengesanan lonjakan RVOL membantu strategi mengelakkan pasaran konsolidasi turun naik rendah, meningkatkan kualiti perdagangan.

Prinsip Strategi

  1. Mengira ATR dan menentukan kedudukan stop-loss panjang dan pendek berdasarkan ATR dan harga tertinggi/terendah.
  2. Mengira ZLSMA sebagai asas untuk menilai arah trend.
  3. Mengira RVOL dan menentukan sama ada lonjakan jumlah berlaku dengan membandingkan RVOL dengan ambang yang ditetapkan.
  4. Masuk panjang: Apabila penutupan semasa melintasi di atas ZLSMA dan RVOL adalah lebih besar daripada ambang, buka kedudukan panjang dengan stop-loss ditetapkan pada paras terendah baru-baru ini.
  5. Masuk pendek: Apabila penutupan semasa melintasi di bawah ZLSMA dan RVOL lebih besar daripada ambang, buka kedudukan pendek dengan stop-loss ditetapkan pada paras tertinggi baru-baru ini.
  6. Keluar panjang: Apabila penutupan semasa melintasi di bawah ZLSMA, tutup kedudukan panjang.
  7. Keluar pendek: Apabila penutupan semasa melintasi di atas ZLSMA, tutup kedudukan pendek.

Kelebihan Strategi

  1. Peraturan Chandelier Exit secara dinamik menyesuaikan kedudukan stop-loss, mengurangkan risiko yang berkaitan dengan stop-loss tetap.
  2. ZLSMA bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga, menyediakan penilaian trend yang boleh dipercayai untuk perdagangan.
  3. Pengesanan lonjakan RVOL membantu strategi mengelakkan pasaran konsolidasi turun naik yang rendah, meningkatkan kualiti perdagangan.
  4. Logik strategi adalah jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.

Risiko Strategi

  1. Di pasaran dengan trend yang tidak jelas atau turun naik yang kerap, strategi ini boleh mengakibatkan jumlah perdagangan yang tinggi, meningkatkan kos transaksi.
  2. Prestasi strategi sangat dipengaruhi oleh tetapan parameter (seperti tempoh ATR, tempoh ZLSMA, ambang RVOL, dan lain-lain), dan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk.
  3. Strategi ini tidak mempertimbangkan pengurusan kedudukan dan kawalan risiko, yang perlu dimasukkan ketika menerapkan strategi dalam amalan.

Arah Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penunjuk pengesahan trend, seperti sistem purata bergerak atau penunjuk momentum, untuk meningkatkan lebih lanjut ketepatan penilaian trend.
  2. Mengoptimumkan logik pengesanan lonjakan RVOL, seperti mempertimbangkan beberapa lonjakan RVOL berturut-turut sebelum perdagangan, untuk meningkatkan kualiti isyarat.
  3. Tambah logik mengambil keuntungan kepada syarat keluar, seperti menutup kedudukan jika sasaran keuntungan tertentu dicapai, untuk mengunci keuntungan.
  4. Mengoptimumkan parameter strategi berdasarkan ciri pasaran dan instrumen perdagangan untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik.
  5. Menggabungkan prinsip pengurusan kedudukan dan kawalan risiko untuk meningkatkan kekuatan dan kebolehpercayaan strategi.

Ringkasan

ZLSMA-Enhanced Chandelier Exit Strategy with Volume Spike Detection adalah strategi mengikuti trend yang mengawal risiko perdagangan sambil menangkap peluang trend melalui stop-loss dinamik, penilaian trend, dan pengesanan lonjakan volume. Logik strategi jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan, tetapi masih perlu dioptimumkan dan ditingkatkan berdasarkan ciri pasaran tertentu dan instrumen perdagangan apabila digunakan dalam amalan. Dengan memperkenalkan lebih banyak penunjuk pengesahan isyarat, mengoptimumkan keadaan keluar, menetapkan parameter dengan munasabah, dan melaksanakan pengurusan kedudukan yang ketat dan kawalan risiko, strategi ini berpotensi menjadi alat perdagangan yang kukuh dan cekap.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chandelier Exit Strategy with ZLSMA and Volume Spike Detection", shorttitle="CES with ZLSMA and Volume", overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=false)
// Chandelier Exit Inputs
lengthAtr = input.int(title='ATR Period', defval=1)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)
// Calculate ATR
atr = mult * ta.atr(lengthAtr)
// Calculate Long and Short Stops
longStop = (useClose ? ta.highest(close, lengthAtr) : ta.highest(high, lengthAtr)) - atr
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, lengthAtr) : ta.lowest(low, lengthAtr)) + atr
// Update stops based on previous values
longStop := na(longStop[1]) ? longStop : close[1] > longStop[1] ? math.max(longStop, longStop[1]) : longStop
shortStop := na(shortStop[1]) ? shortStop : close[1] < shortStop[1] ? math.min(shortStop, shortStop[1]) : shortStop
// Determine Direction
var int dir = na
dir := na(dir[1]) ? (close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : na) : close > shortStop[1] ? 1 : close < longStop[1] ? -1 : dir[1]
// ZLSMA Inputs
lengthZLSMA = input.int(title="ZLSMA Length", defval=50)
offsetZLSMA = input.int(title="ZLSMA Offset", defval=0)
srcZLSMA = input.source(close, title="ZLSMA Source")
// ZLSMA Calculation
lsma = ta.linreg(srcZLSMA, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
lsma2 = ta.linreg(lsma, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
// Plot ZLSMA
plot(zlsma, title="ZLSMA", color=color.purple, linewidth=3)
// Swing High/Low Calculation
swingHigh = ta.highest(high, 5)
swingLow = ta.lowest(low, 5)
// Relative Volume (RVOL) Calculation
rvolLength = input.int(20, title="RVOL Length")
rvolThreshold = input.float(1.5, title="RVOL Threshold")
avgVolume = ta.sma(volume, rvolLength)
rvol = volume / avgVolume
// Define buy and sell signals based on ZLSMA and Volume Spike
buySignal = (dir == 1 and dir[1] == -1 and close > zlsma and rvol > rvolThreshold)
sellSignal = (dir == -1 and dir[1] == 1 and close < zlsma and rvol > rvolThreshold)
// Define exit conditions based on ZLSMA
exitLongSignal = (close < zlsma)
exitShortSignal = (close > zlsma)
// Strategy Entries and Exits
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=swingLow)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=swingHigh)
if (exitLongSignal)
    strategy.close("Long")
if (exitShortSignal)
    strategy.close("Short")
// Alerts
alertcondition(buySignal, title='Alert: CE Buy', message='Chandelier Exit Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='Alert: CE Sell', message='Chandelier Exit Sell!')
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi