Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Multi-EMA Trend Momentum Recognition dan Sistem Dagangan Stop-Loss

Multi-EMA Trend Momentum Recognition dan Sistem Dagangan Stop-Loss

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-25 11:09:00
Tag:EMASMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem yang mengikuti trend berdasarkan empat Exponential Moving Averages (EMA), menggunakan persilangan dan penyelarasan EMA 9, 21, 50, dan 200 tempoh untuk mengenal pasti trend pasaran, digabungkan dengan stop-loss berasaskan peratusan untuk kawalan risiko. Strategi menentukan arah trend pasaran dengan memeriksa susunan penyelarasan empat purata bergerak, memasuki kedudukan panjang apabila EMA jangka pendek berada di atas EMA jangka panjang, dan sebaliknya untuk kedudukan pendek, sambil melaksanakan stop-loss peratusan tetap untuk pengurusan risiko.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan empat EMA dengan tempoh yang berbeza (9, 21, 50, 200) untuk menilai trend pasaran. Isyarat beli dihasilkan apabila EMA 9 hari berada di atas EMA 21 hari, yang berada di atas EMA 50 hari, yang pada gilirannya berada di atas EMA 200 hari, yang menunjukkan aliran menaik yang kuat. Sebaliknya, penyelarasan bertentangan menghasilkan isyarat jual. Stop-loss 2% dilaksanakan untuk mengawal kerugian maksimum setiap perdagangan.

Kelebihan Strategi

  1. Pelbagai persilangan EMA memberikan isyarat pengesahan trend yang lebih boleh dipercayai, mengurangkan risiko pecah palsu
  2. Penilaian kekuatan trend melalui penyelarasan EMA pelbagai tempoh berkesan menapis bunyi pasaran
  3. Peratusan stop loss tetap memberikan parameter pengurusan risiko yang jelas
  4. Logik strategi yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
  5. Boleh digunakan di pelbagai pasaran dan jangka masa, menawarkan fleksibiliti yang kuat

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang berbeza, yang membawa kepada stop-loss berturut-turut
  2. Sistem purata bergerak mempunyai kelewatan yang melekat, berpotensi kehilangan pergerakan trend awal yang penting
  3. Peratusan stop loss tetap mungkin tidak sesuai dengan semua persekitaran pasaran dan keadaan turun naik
  4. Tidak mempertimbangkan kesan turun naik pasaran pada tetapan stop loss
  5. Ketidakhadiran sasaran keuntungan boleh mengakibatkan pencapaian keuntungan yang tidak berkesan

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Menggabungkan penunjuk ATR untuk penyesuaian stop-loss dinamik berdasarkan turun naik pasaran
  2. Tambah penapis kekuatan trend seperti ADX untuk meningkatkan kualiti isyarat kemasukan
  3. Melaksanakan mekanisme stop-loss untuk melindungi keuntungan yang terkumpul dengan lebih baik
  4. Sertakan penunjuk jumlah sebagai pengesahan trend tambahan
  5. Pertimbangkan untuk menambah sasaran keuntungan atau mekanisme keuntungan yang tertinggal
  6. Mengoptimumkan parameter tempoh EMA untuk lebih sesuai dengan ciri-ciri pasaran tertentu

Ringkasan

Ini adalah sistem perdagangan trend berikut yang komprehensif yang menyediakan pengenalan trend yang boleh dipercayai melalui pelbagai EMA sambil melaksanakan stop-loss peratusan tetap untuk kawalan risiko. Walaupun sistem ini mempunyai beberapa kelewatan yang melekat, ia boleh ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter yang betul dan integrasi penunjuk tambahan. Strategi ini sangat sesuai untuk pasaran yang sangat tidak menentu dan perdagangan trend berikut jangka menengah hingga panjang.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-23 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("4 EMA Strategy with Stop Loss", overlay=true)

// Define the EMA lengths
ema1_length = input(9, title="EMA 1 Length")
ema2_length = input(21, title="EMA 2 Length")
ema3_length = input(50, title="EMA 3 Length")
ema4_length = input(200, title="EMA 4 Length")

// Calculate the EMAs
ema1 = ta.ema(close, ema1_length)
ema2 = ta.ema(close, ema2_length)
ema3 = ta.ema(close, ema3_length)
ema4 = ta.ema(close, ema4_length)

// Plot EMAs on the chart
plot(ema1, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema2, color=color.orange, title="EMA 21")
plot(ema3, color=color.green, title="EMA 50")
plot(ema4, color=color.red, title="EMA 200")

// Define conditions for Buy and Sell signals
buy_condition = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4)
sell_condition = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4)

// Input stop loss percentage
stop_loss_perc = input(2.0, title="Stop Loss %")

// Execute buy signal
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    // Set stop loss at a percentage below the entry price
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_perc / 100))

// Execute sell signal
if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

    // Set stop loss at a percentage above the entry price
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_perc / 100))
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi